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毕业设计（论文）任务书题目：中国股票市场风险溢价研究完成期限：201212月26宋献中、王展翔，股票流动性与资产定价：基于时间序列回归的实证分析[J]，财经理论与实践，2004，25（06）李一红、吴世农，中国股市流动性溢价的实证研究[J]，管理评论，2003，（15）…
中文图书分类号F83091中国股市流动性风险溢价研究学生姓名李欣所在院系金融学院专业名称金融学研究方向金融工程与投资2012届导师姓名文忠桥教授论文完成时间2011年10月本人郑重声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
远期风险溢价之迷金砖四国实证研究实证,分析,远期,远期溢价,风险溢价,实证研究,研究远期,金砖四国版权声明任何收存和保管本论文各种版本之单位和个人，未经本论文作者授权，不得将本论文转借他人复印、抄录、拍照，或以任何方式传播。
中国股权风险溢价水平及影响因素的实证研究.pdf,优秀硕士毕业论文，完美PDF内部资源。支持编辑复制！！！摘要股权风险溢价(ERP，equityriskpremium)概念建立在风险补偿和风险收益平衡理论上，它是理解股票市场定价基准变化的核心概念，对...
论文选用中国股票市场沪深300成分股2003至2011年的数据，在统一的LCAPM框架下，使用合理的流动性指标对中国股票市场上三类于市场风险的流动性风险及其溢价进行研究，分析每种流动性风险对股票收益率的影响，首次探索了哪些行业
风险溢价构成而Barra模型的主要功能在于发现这些共性的因子，他们在不同程度上对每支股票的收益都会产生影响。事实上这更符合Barra的本来目的，因为Barra无法对受股票自身影响的收益部分提供任何有效的分析，但模型可以捕捉股票自身对共性因子的偏离程度，而这正是股票自身所存在的风险。
风险溢价的另一种来源则为系统性或基于规则的策略。并购套利(mergerarbitrage)和可转换套利(convertiblearbitrage)是两个典型的例子。溢价来自承担策略风险，因为这些策略的本质可以用交易规则来捕捉，所以有可能以低成本复制这些策略，并避免与...
下载论文网.关键词：折现率；无风险收益率；Beta值；股权风险溢价.收益法作为资产评估的三大基本方法之一，在评估实务中的应用也越来越广泛。.影响收益法评估结果的三大要素是折现率、预期收益和预测期限。.折现率通过直接影响预期收益的折现值来...
资产定价、风险偏好、效用函数与“股权溢价之谜”研究二）关于股权溢价之谜解释的理论研究国关于股权溢价之谜解释的理论研究的文献不太多，以综述性文献为主，如陈（2003）在国内首次系统地对股权溢价之谜和无风险利率之谜的研究进行了整述。
可以看出，风险溢价对长期的股指有一定的解释力。当沪深300指数风险溢价较高时，也即指数处于相对低位，股票相对债券类资产收益率更有吸引力，从而吸引机构买入权益资产，进而推高股指。
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中文图书分类号F83091中国股市流动性风险溢价研究学生姓名李欣所在院系金融学院专业名称金融学研究方向金融工程与投资2012届导师姓名文忠桥教授论文完成时间2011年10月本人郑重声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
远期风险溢价之迷金砖四国实证研究实证,分析,远期,远期溢价,风险溢价,实证研究,研究远期,金砖四国版权声明任何收存和保管本论文各种版本之单位和个人，未经本论文作者授权，不得将本论文转借他人复印、抄录、拍照，或以任何方式传播。
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风险溢价构成而Barra模型的主要功能在于发现这些共性的因子，他们在不同程度上对每支股票的收益都会产生影响。事实上这更符合Barra的本来目的，因为Barra无法对受股票自身影响的收益部分提供任何有效的分析，但模型可以捕捉股票自身对共性因子的偏离程度，而这正是股票自身所存在的风险。
风险溢价的另一种来源则为系统性或基于规则的策略。并购套利(mergerarbitrage)和可转换套利(convertiblearbitrage)是两个典型的例子。溢价来自承担策略风险，因为这些策略的本质可以用交易规则来捕捉，所以有可能以低成本复制这些策略，并避免与...
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资产定价、风险偏好、效用函数与“股权溢价之谜”研究二）关于股权溢价之谜解释的理论研究国关于股权溢价之谜解释的理论研究的文献不太多，以综述性文献为主，如陈（2003）在国内首次系统地对股权溢价之谜和无风险利率之谜的研究进行了整述。
可以看出，风险溢价对长期的股指有一定的解释力。当沪深300指数风险溢价较高时，也即指数处于相对低位，股票相对债券类资产收益率更有吸引力，从而吸引机构买入权益资产，进而推高股指。
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