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系统性金融风险溢出效应研究.1.中国人民银行工作论文No.2020/2PBCWorkingPaperNo.2020/22020年4月17日April17,2020.系统性金融风险溢出效应研究.何伊曾嵘欣（执笔）邓飞朱柳泉何烈明1.摘要：有效识别系统性风险在不同的金融市场上，在不同类型的机构之间如何传播和扩散，对有效防控系统性金融风险，提高宏观审慎管理具有重要意义。.本文将复杂网络理论引入...
山东财经大学硕士学位论文11金融风险及溢出效应理论分析金融风险溢出效应离不开对单个具体风险的研究，单个具体风险是金融风险溢出效应产生的基础和源泉，因此，在研究金融风险的溢出效应时，应首先研究具体的金融风险。
本文将风险溢出效应界定为：一个市场、机构和国家的风险大小不仅受到以时间为纵轴的自身的风险影响，还会受到其他市场、机构或国家的风险传染效应。
李博阳,杜强,沈悦,张嘉望.中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究[J].北京理工大学学报（社会科学版）,2021,23(5):54-65.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2021.1827
使用风险-格兰杰方法对跨国的风险溢出效应进行了实证分析。.此方法是由hong(2001)提出,通过构建基于核函数的统计量,风险-格兰杰关系可以检验两个市场之间的风险溢出效应,本文扩展了风险-格兰杰因果关系的应用,使用中国沪深300指数和美国标普500指数,检验2006年至2015年这段时间两国金融市场之间的风险溢出效应,结果表明,在中美股市之间存在着较为显著的风险...
我国商业银行风险溢出效应实证分析论文.ABSTRACTSince1980s,therehasbeenDominoEffectthatthewholebanksystemundergoneseriousspilloversofrisk,justbecauseofthefailureofasingleorseveralbanks.Andtherecentsubprimecrisiscausesunprecedentedlossesandstilldoesnotend.Theoryandpracticeshowthatinfinancialmarket,theriskthatbanks...
中国金融部门系统性风险溢出效应研究.Tag：.本文是一篇金融硕士论文,本文从多角度出发设计并测算了不同金融市场波动对我国金融体系所产生的具体影响。.在考虑了价格波动的门限效应，杠杆效应以及动态变化效应等前提下，印证了银行、保险以及券商部门对我国金融市场系统性风险的贡献程度差异性及其具体变化过程，并对其结果进行了较为详尽的原因分析...
中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCHCopulaCoVaR模型的研究.2014年11月当代经济科学Nov．，2014第36卷第6期ModernEconomicScienceVd．36No．6中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH—Copula—CoVaR模型的研究沈悦，戴士伟，罗希(西安交通大学经济与金融学院，陕西西安710061)摘要：随着学术界对系统性风险研究的逐步深入，“风险溢出效应”①越来越受…
在金融领域，上市公司的动量溢出效应得到了广泛的认同。但只有很少的研究预测了一个企业与其相关企业在动量溢出上的传导效应。通常的做法是用一些事先定义的公司间的关系，构建一个图卷机网络模型（GCNs）来预测公司间的动量溢出。
一般来说当我们在讨论风险溢出时我们也必须同时明确这个风险溢出涉及的对象和传播渠道(transmissionchannel/propagationmechanism)。.比如很多研究风险溢出效应的论文关注的对象是不同国家的股指，然后传播渠道是股指的价格，具体到有的选择股指价格的收益率(logreturn)，有些研究选择的是股指价格的方差(波动率volatility)，采用的研究模型一般有因子模型(factormodel...
系统性金融风险溢出效应研究.1.中国人民银行工作论文No.2020/2PBCWorkingPaperNo.2020/22020年4月17日April17,2020.系统性金融风险溢出效应研究.何伊曾嵘欣（执笔）邓飞朱柳泉何烈明1.摘要：有效识别系统性风险在不同的金融市场上，在不同类型的机构之间如何传播和扩散，对有效防控系统性金融风险，提高宏观审慎管理具有重要意义。.本文将复杂网络理论引入...
山东财经大学硕士学位论文11金融风险及溢出效应理论分析金融风险溢出效应离不开对单个具体风险的研究，单个具体风险是金融风险溢出效应产生的基础和源泉，因此，在研究金融风险的溢出效应时，应首先研究具体的金融风险。
本文将风险溢出效应界定为：一个市场、机构和国家的风险大小不仅受到以时间为纵轴的自身的风险影响，还会受到其他市场、机构或国家的风险传染效应。
李博阳,杜强,沈悦,张嘉望.中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究[J].北京理工大学学报（社会科学版）,2021,23(5):54-65.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2021.1827
使用风险-格兰杰方法对跨国的风险溢出效应进行了实证分析。.此方法是由hong(2001)提出,通过构建基于核函数的统计量,风险-格兰杰关系可以检验两个市场之间的风险溢出效应,本文扩展了风险-格兰杰因果关系的应用,使用中国沪深300指数和美国标普500指数,检验2006年至2015年这段时间两国金融市场之间的风险溢出效应,结果表明,在中美股市之间存在着较为显著的风险...
我国商业银行风险溢出效应实证分析论文.ABSTRACTSince1980s,therehasbeenDominoEffectthatthewholebanksystemundergoneseriousspilloversofrisk,justbecauseofthefailureofasingleorseveralbanks.Andtherecentsubprimecrisiscausesunprecedentedlossesandstilldoesnotend.Theoryandpracticeshowthatinfinancialmarket,theriskthatbanks...
中国金融部门系统性风险溢出效应研究.Tag：.本文是一篇金融硕士论文,本文从多角度出发设计并测算了不同金融市场波动对我国金融体系所产生的具体影响。.在考虑了价格波动的门限效应，杠杆效应以及动态变化效应等前提下，印证了银行、保险以及券商部门对我国金融市场系统性风险的贡献程度差异性及其具体变化过程，并对其结果进行了较为详尽的原因分析...
中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCHCopulaCoVaR模型的研究.2014年11月当代经济科学Nov．，2014第36卷第6期ModernEconomicScienceVd．36No．6中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH—Copula—CoVaR模型的研究沈悦，戴士伟，罗希(西安交通大学经济与金融学院，陕西西安710061)摘要：随着学术界对系统性风险研究的逐步深入，“风险溢出效应”①越来越受…
在金融领域，上市公司的动量溢出效应得到了广泛的认同。但只有很少的研究预测了一个企业与其相关企业在动量溢出上的传导效应。通常的做法是用一些事先定义的公司间的关系，构建一个图卷机网络模型（GCNs）来预测公司间的动量溢出。
一般来说当我们在讨论风险溢出时我们也必须同时明确这个风险溢出涉及的对象和传播渠道(transmissionchannel/propagationmechanism)。.比如很多研究风险溢出效应的论文关注的对象是不同国家的股指，然后传播渠道是股指的价格，具体到有的选择股指价格的收益率(logreturn)，有些研究选择的是股指价格的方差(波动率volatility)，采用的研究模型一般有因子模型(factormodel...
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