发表服务
中国股市的行业动量交易策略研究.重庆大学硕士学位论文中文摘要有效市场假说是标准金融理论的基石，它把有效市场划分为三种不同强度的层次：弱式市场有效、半强式市场有效、强式市场有效。.有效市场假说产生以后，在现代金融理论中占据了十分重要...
摘要：基于过去52周最高价格的动量策略是一类新型动量策略.通过中国A股市场的实证研究发现:基于过去52周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效,但在非1,2,7,8月份的时间段,该策略具有有效性;该策略在熊市阶段的收益显著为正,且在剔除1,2,7,8月份后收益更高,更显著,而在牛市阶段无效...
本文的主要研究内容有以下三点1.根据市场中存在的动量效应,构建了先选行业再筛选股票的行业-个股alpha动量策略,提取出个股的alpha之后,再根据正alpha所存在的动量效应,设计交易策略；2.提出一整套交易系统应该具备的要素,并对投资中的资金管理进行初步的研究...
动量交易创始人SheridanTitman的重要论文,动量交易创始人SheridanTitman的经典论文共7篇,如1.Momentum2,ProfitabilityofMomentumStrategies3,4,56,7.,经管之家(原人大经济论坛)
笔者用噪声交易风险作为噪声交易水平的衡量指标，构造基于噪声交易的动量投资策略，通过实证检验能够形成动量收益。（1）从噪声交易角度研究动量效应产生的机制，并以此作为构造基于噪声交易的动量投资策略的理论依据。
可以说，一个平稳发展且趋势明确的市场是价格动量交易策略最好的伙伴，市场波动则是它最大的敌人。2010年发表的学术论文“Momentum-AContrarianCaseforFollowingtheHerd”中，汤姆·汉考克博士研究了动量投资策略的历史回报情况，他认为此项策略可以代表当下流行的主要动量投资策略。
AAAI2021：仅有的8篇量化投资论文（论文+代码）.量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。.公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业20W+关注者，连续2年被...
动量交易策略实施动量交易算法来分析交易并做出决策实施强调组件编程（将添加到令人兴奋的系统中）包含交易数据的输入CSV文件（必须遵循AusEquities订单簿格式的输入-)输出包含交易决策的CSV运行'NyueumaiersModule.jar'进行现场演示（必须安装Java）
论文《动量交易策略及我国股票市场实证分析》黄卫华,摘要：动量交易策略指的是事先针对股票收益及交易量设定过滤规则，一旦股票收益或者股票收益和交易量同时满足过滤规则就买入或卖出股票的交易策略。动量交易策略的理论基础是行为金融学。
在1999年的一篇学术论文中，过度反应和反应不足被定义了一个统一地概念。研究者定义了这样一个模型，在这个模型中有两类投资者，一类是基于消息面给股票定价的投资者，称为新闻交易者；一类是基于过去历史价格的模式给股票定价的投资者，称为动量交易者。
中国股市的行业动量交易策略研究.重庆大学硕士学位论文中文摘要有效市场假说是标准金融理论的基石，它把有效市场划分为三种不同强度的层次：弱式市场有效、半强式市场有效、强式市场有效。.有效市场假说产生以后，在现代金融理论中占据了十分重要...
摘要：基于过去52周最高价格的动量策略是一类新型动量策略.通过中国A股市场的实证研究发现:基于过去52周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效,但在非1,2,7,8月份的时间段,该策略具有有效性;该策略在熊市阶段的收益显著为正,且在剔除1,2,7,8月份后收益更高,更显著,而在牛市阶段无效...
本文的主要研究内容有以下三点1.根据市场中存在的动量效应,构建了先选行业再筛选股票的行业-个股alpha动量策略,提取出个股的alpha之后,再根据正alpha所存在的动量效应,设计交易策略；2.提出一整套交易系统应该具备的要素,并对投资中的资金管理进行初步的研究...
动量交易创始人SheridanTitman的重要论文,动量交易创始人SheridanTitman的经典论文共7篇,如1.Momentum2,ProfitabilityofMomentumStrategies3,4,56,7.,经管之家(原人大经济论坛)
笔者用噪声交易风险作为噪声交易水平的衡量指标，构造基于噪声交易的动量投资策略，通过实证检验能够形成动量收益。（1）从噪声交易角度研究动量效应产生的机制，并以此作为构造基于噪声交易的动量投资策略的理论依据。
可以说，一个平稳发展且趋势明确的市场是价格动量交易策略最好的伙伴，市场波动则是它最大的敌人。2010年发表的学术论文“Momentum-AContrarianCaseforFollowingtheHerd”中，汤姆·汉考克博士研究了动量投资策略的历史回报情况，他认为此项策略可以代表当下流行的主要动量投资策略。
AAAI2021：仅有的8篇量化投资论文（论文+代码）.量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。.公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业20W+关注者，连续2年被...
动量交易策略实施动量交易算法来分析交易并做出决策实施强调组件编程（将添加到令人兴奋的系统中）包含交易数据的输入CSV文件（必须遵循AusEquities订单簿格式的输入-)输出包含交易决策的CSV运行'NyueumaiersModule.jar'进行现场演示（必须安装Java）
论文《动量交易策略及我国股票市场实证分析》黄卫华,摘要：动量交易策略指的是事先针对股票收益及交易量设定过滤规则，一旦股票收益或者股票收益和交易量同时满足过滤规则就买入或卖出股票的交易策略。动量交易策略的理论基础是行为金融学。
在1999年的一篇学术论文中，过度反应和反应不足被定义了一个统一地概念。研究者定义了这样一个模型，在这个模型中有两类投资者，一类是基于消息面给股票定价的投资者，称为新闻交易者；一类是基于过去历史价格的模式给股票定价的投资者，称为动量交易者。
发表服务