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倒向随机微分方程是目前一个炙手可热的新领域，对于它的研究，线性情况始于1973年，而一般非线性情况的基本框架是1990年由彭实戈和Pardoux给出的.倒向随机微分方程理论研究的历史虽然很短但进展却很迅速，除了因
倒向随机微分方程的性质及其应用-本硕士论文主要由三部分内容组成。第一部分中,主要讨论了非Lipschitz条件下倒向随机微分方程(BSDE)的重要性质。本部分内容主要得益于彭实戈教授相关结果的启发。在内容的前半部分利用IT(?)公式...
一类倒向随机微分方程及其反射方程解的存在性.pdf.山东大学硕士学位论文一类倒向随机微分方程及其反射方程解的存在性姓名：孙新新申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：贾广岩;吴臻20090410山东大学硕士学位论文中文摘要一维倒向...
【摘要】：Bismut[4]1973首次引入线性倒向随机微分方程,非线性倒向随机微分方程的解的存在唯一性首先由Pardoux和Peng[56]在1990年证明。之后,倒向方程理论及相关应用开始了飞速发展,尤其是在金融数学和随机控制领域。2009年Buckdahn、Li和Peng[10]及...
近日获悉，我院朱庆峰教授作为第一作者撰写的论文：《平均场倒向重随机微分方程及其应用》在《数学年刊（A辑）》(第41卷第4期，2020)上发表，论文《Mean-fieldtypeforward-backwarddoublySDEsandrelatedstochasticdifferentialgames》在...
随机最优控制和正倒向随机微分方程既在数学理论方有重要的研究价值，又在数理金融方有广阔的应用背景。该项目针对随机最优控制和正倒向随机微分方程理论及其金融应用方面的科学难题开展原创性研究，取得了一系列突破性科研成果。
论文研究了带跳的倒向重随机系统的随机控制问题的最优性条件；建立了在一定条件下两种不同形式的充分和必要性最优条件；证明唯一的最优控制原理并给出应用。该文丰富和完善了带跳的双重随机微分方程理论方法体系。
荣誉提名奖之三：倒向随机微分方程结合张量格式的回归型方文标题："Solvinghigh-dimensionalparabolicPDEsusingthetensortrainformat"作者：LorenzRichter、LeonSallandt、NikolasNüsken
倒向随机微分方程和MonteCarlo方法在期权和期货上的应用.第0章摘要本文最后阐述解决上述问题的意义，并对本文总结和有待解决的问题展望．.关键词：倒向随机微分方程；Monte－Carlo方法；期权定价；套利成本．AbstractInrecentyears，moreandmorepeople...
摘要：近年来,期权定价理论的研究和应用受到越来越多人的重视.研究了这些问题的一个有力工具是倒向,正倒向随机微分方程,简明扼要地介绍了——倒向随机微分方程在不完全市场中期权定价理论研究中所起的作用,将其归结为求不同边界条件下正倒向随机微分方程的求解问题.特别地,用它们导出了...
倒向随机微分方程是目前一个炙手可热的新领域，对于它的研究，线性情况始于1973年，而一般非线性情况的基本框架是1990年由彭实戈和Pardoux给出的.倒向随机微分方程理论研究的历史虽然很短但进展却很迅速，除了因
倒向随机微分方程的性质及其应用-本硕士论文主要由三部分内容组成。第一部分中,主要讨论了非Lipschitz条件下倒向随机微分方程(BSDE)的重要性质。本部分内容主要得益于彭实戈教授相关结果的启发。在内容的前半部分利用IT(?)公式...
一类倒向随机微分方程及其反射方程解的存在性.pdf.山东大学硕士学位论文一类倒向随机微分方程及其反射方程解的存在性姓名：孙新新申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：贾广岩;吴臻20090410山东大学硕士学位论文中文摘要一维倒向...
【摘要】：Bismut[4]1973首次引入线性倒向随机微分方程,非线性倒向随机微分方程的解的存在唯一性首先由Pardoux和Peng[56]在1990年证明。之后,倒向方程理论及相关应用开始了飞速发展,尤其是在金融数学和随机控制领域。2009年Buckdahn、Li和Peng[10]及...
近日获悉，我院朱庆峰教授作为第一作者撰写的论文：《平均场倒向重随机微分方程及其应用》在《数学年刊（A辑）》(第41卷第4期，2020)上发表，论文《Mean-fieldtypeforward-backwarddoublySDEsandrelatedstochasticdifferentialgames》在...
随机最优控制和正倒向随机微分方程既在数学理论方有重要的研究价值，又在数理金融方有广阔的应用背景。该项目针对随机最优控制和正倒向随机微分方程理论及其金融应用方面的科学难题开展原创性研究，取得了一系列突破性科研成果。
论文研究了带跳的倒向重随机系统的随机控制问题的最优性条件；建立了在一定条件下两种不同形式的充分和必要性最优条件；证明唯一的最优控制原理并给出应用。该文丰富和完善了带跳的双重随机微分方程理论方法体系。
荣誉提名奖之三：倒向随机微分方程结合张量格式的回归型方文标题："Solvinghigh-dimensionalparabolicPDEsusingthetensortrainformat"作者：LorenzRichter、LeonSallandt、NikolasNüsken
倒向随机微分方程和MonteCarlo方法在期权和期货上的应用.第0章摘要本文最后阐述解决上述问题的意义，并对本文总结和有待解决的问题展望．.关键词：倒向随机微分方程；Monte－Carlo方法；期权定价；套利成本．AbstractInrecentyears，moreandmorepeople...
摘要：近年来,期权定价理论的研究和应用受到越来越多人的重视.研究了这些问题的一个有力工具是倒向,正倒向随机微分方程,简明扼要地介绍了——倒向随机微分方程在不完全市场中期权定价理论研究中所起的作用,将其归结为求不同边界条件下正倒向随机微分方程的求解问题.特别地,用它们导出了...
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