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硕士学位论文基于蚁群算法的GARCH模型的人民币美元汇率预测研究RESEARCHGARCHMODELBASEDANTCOLONYALGORITHMRMBUSDEXCHANGERATE王君舰哈尔滨工业大学2009年6月国内图书分类号F83072学校代码10213国际...
分类号：UDC：密级：单位代码：10078华北水利水电学院硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算VARCALCULATIONBASEDGARCHMODEL研究生姓指导教专业名所在院名：錾堂皇信息抖堂堂瞳一．．2012年12月完成与诚信声明本人郑重声明：所提交的学位论文，是本人在指导教师的指导下，进行研究工作...
GARCH原版论文，应用简介是中文的，介绍得很详细.求论文“中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析”-[已解决]中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析作者：西南财经大学金融学院陈潇西南财经大学金融学院杨...
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的VaR计算姓名：宋博申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：李建良20040701准确辨识、测量金融风险己成为金融机构和监管部门关键，基于统计技术的度量金融市场风险值VaR（ValueatRisk）已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量…
中山大学硕士学位论文多元GARCH模型及其应用姓名：柯玉琴申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：余锦华20060401多元GARCH模型及其应用专业：概率论与数理统计硕士生：柯玉琴导师：余锦华教授本文在一元GARcH模型基硎：上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和...
基于GARCH模型的上证指数波动率特征分析.【摘要】：波动率研究是资产定价方面的重要研究方向。.波动率估计准确与否直接关系到模型运用是否得当,投资策略是否成立。.关于波动率的研究相对较长的历史,在1982年,Engle提出了ARCH模型的思路,为波动率研究开启...
Lewis..纽卡斯尔大学金融学硕士.5人赞同了该回答.小弟强答一番.R语言做GARCH才叫一个舒服，系统的话还是得看对ARCH和GARCH贡献最多的两位吧：Engle和Bollerslev.1.Engle,R.F.,1982.AutoregressiveConditionalHeteroscedasticitywith…
基于GARCH（1，2）模型的股票期权定价方法研究.乔丽娟.【摘要】：期权定价问题是金融数学的核心问题之一。.1973年,美国金融学家F.Black和M.Scholes提出了经典的Black-Scholes期权定价模型,该模型在数学上的严密性有利于计算,但其假设股票价格遵循几何Brown运动,且...
基于GARCH模型VAR方法外汇风险度量.【摘要】：自2005年7月21日中国实施汇率体制改革之后,人民币汇率的变动越来越频繁；同时,随着中国加入WTO之后,在国际货币市场、资本市场所占有的份额也越来越大；中国已成为第一大外汇储备国,但迫于国际政治势力和经济...
金融商品收益率GARCH模型构建一、GARCH简介GARCH模型是Bollerslev在1986年提出来的，全称为广义自回归条件异方差模型，GeneralizedAutoregressiveConditionallyHeteroskedasticModels-GARCH(p,q)，是ARCH模型的扩展。GARCH模型...
硕士学位论文基于蚁群算法的GARCH模型的人民币美元汇率预测研究RESEARCHGARCHMODELBASEDANTCOLONYALGORITHMRMBUSDEXCHANGERATE王君舰哈尔滨工业大学2009年6月国内图书分类号F83072学校代码10213国际...
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基于GARCH模型VAR方法外汇风险度量.【摘要】：自2005年7月21日中国实施汇率体制改革之后,人民币汇率的变动越来越频繁；同时,随着中国加入WTO之后,在国际货币市场、资本市场所占有的份额也越来越大；中国已成为第一大外汇储备国,但迫于国际政治势力和经济...
金融商品收益率GARCH模型构建一、GARCH简介GARCH模型是Bollerslev在1986年提出来的，全称为广义自回归条件异方差模型，GeneralizedAutoregressiveConditionallyHeteroskedasticModels-GARCH(p,q)，是ARCH模型的扩展。GARCH模型...
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