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情绪；资产价格；过度反应；超额收益；价格偏离文献标识码：A文章编号：1002-2848-2019（06）-0010-15开放科学（资源服务）标识码（OSID）：一、问题的提出ETF作为备受投资者青睐的金融产品之一，在全球金融市场中的规模越来越大，从2001年...
2019年9月，预计到08年次贷危机的人，迈克尔贝瑞(MichaelBurry)再次预言下次美股雷曼式的崩盘将会是ETF所引发。现在回头看，他或许又一次看对。迈克尔贝瑞把ETF形容为当年的CDO，并且表示投资者大量买入指数型ETF将会令美股脱离基本面...
过度自信会使投资者盲目自信高估自己从而趋于进行频繁交易，并且将赢者推高到基本价值之上从而加剧动量效应，当市场上真实的公开信息开始扩散，投资者通常又会反应过度，致力于纠正自己过去忽略真实信息的行为，导致发生反转效应。
在我对股票交易第一性原理的不断探索中，发现如下规律：供需关系产生量价，量价关系产生势，势分为趋势和动量。这与东方哲学中的“道生一，一生二，二生三，三生万物”的理念相吻合。通过引入物理学的相关概念，首创性提出板块势能理论，并对板块势能（趋势和动量）进行量化分析...
其实不能说是套路啦。.雪球结构这款产品被设计出来，必然有其合理性。.现在的问题是过度反应，要么把雪球吹得很神，要么说成妖魔，都有失偏颇。.雪球结构这款产品的设计是非常巧妙的。.本次我从金融行为学和心理学的角度来说明：.雪球结构挂钩的是...
69人赞同了该回答.在一个有效的市场里面，事件驱动策略是“对rationality”进行建模，假定投资者都遵循正常的投资逻辑，大家比的是一个“快”字，所以在美国语音识别、文本挖掘都是可以赚钱的策略。.可惜（可喜？.）的是，天朝的A股市场不是有效的市场...
2020年度精选论文汇总：量化、交易、策略.Quant最爱.全网Quant都在看！.33人赞同了该文章.一年一度的QIML年度总结大会如约而至~.本期我们要介绍的是2020年部分量化、交易、策略、算文：.希望大家不要像这样：.
作者：G.K来源：比特编年史（ID：bitchron）（1）引子这周大概很多币民都被比特币ETF的消息刷屏了，一会有消息说要推迟，一会又说没推迟那事，还有一家公司试图发行ETF的申请又被美国证券交易委员…
该论文借助七个主要亚洲国家股指ETF从2005到2013年的数据，研究了是否可以从投资者对美国市场的过度反应中获取超常收益。通过建立一个动态逆向交易策略，我们得到了有显著经济意义的超常收益，并证明了该超常收益与市场情绪的正相关性。
本期我们要介绍的是2020年部分量化、交易、策略、算文：13、保留Alpha：交易规模和再平衡频率对外汇策略收益的影响3、稳定和波动市场环境中的日内相关性预测：来自深度学习的验证…
情绪；资产价格；过度反应；超额收益；价格偏离文献标识码：A文章编号：1002-2848-2019（06）-0010-15开放科学（资源服务）标识码（OSID）：一、问题的提出ETF作为备受投资者青睐的金融产品之一，在全球金融市场中的规模越来越大，从2001年...
2019年9月，预计到08年次贷危机的人，迈克尔贝瑞(MichaelBurry)再次预言下次美股雷曼式的崩盘将会是ETF所引发。现在回头看，他或许又一次看对。迈克尔贝瑞把ETF形容为当年的CDO，并且表示投资者大量买入指数型ETF将会令美股脱离基本面...
过度自信会使投资者盲目自信高估自己从而趋于进行频繁交易，并且将赢者推高到基本价值之上从而加剧动量效应，当市场上真实的公开信息开始扩散，投资者通常又会反应过度，致力于纠正自己过去忽略真实信息的行为，导致发生反转效应。
在我对股票交易第一性原理的不断探索中，发现如下规律：供需关系产生量价，量价关系产生势，势分为趋势和动量。这与东方哲学中的“道生一，一生二，二生三，三生万物”的理念相吻合。通过引入物理学的相关概念，首创性提出板块势能理论，并对板块势能（趋势和动量）进行量化分析...
其实不能说是套路啦。.雪球结构这款产品被设计出来，必然有其合理性。.现在的问题是过度反应，要么把雪球吹得很神，要么说成妖魔，都有失偏颇。.雪球结构这款产品的设计是非常巧妙的。.本次我从金融行为学和心理学的角度来说明：.雪球结构挂钩的是...
69人赞同了该回答.在一个有效的市场里面，事件驱动策略是“对rationality”进行建模，假定投资者都遵循正常的投资逻辑，大家比的是一个“快”字，所以在美国语音识别、文本挖掘都是可以赚钱的策略。.可惜（可喜？.）的是，天朝的A股市场不是有效的市场...
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作者：G.K来源：比特编年史（ID：bitchron）（1）引子这周大概很多币民都被比特币ETF的消息刷屏了，一会有消息说要推迟，一会又说没推迟那事，还有一家公司试图发行ETF的申请又被美国证券交易委员…
该论文借助七个主要亚洲国家股指ETF从2005到2013年的数据，研究了是否可以从投资者对美国市场的过度反应中获取超常收益。通过建立一个动态逆向交易策略，我们得到了有显著经济意义的超常收益，并证明了该超常收益与市场情绪的正相关性。
本期我们要介绍的是2020年部分量化、交易、策略、算文：13、保留Alpha：交易规模和再平衡频率对外汇策略收益的影响3、稳定和波动市场环境中的日内相关性预测：来自深度学习的验证…
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