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多变量不同阶单整协整检验问题,我做的论文题目是跨境短期资本流动对商业银行稳定性的影响，现在进行实证分析部分我的被解释变量是商业银行稳定性（ibss指数）解释变量选取了七个（分别是外商直接投资增长率，海外证券投资增长率，短期外债增长率，M2增长率，汇率变化率，GDP变化率，cpi...
当存在多个协整关系时,这些变量的线性组合也将是一个协整关系,一般地,如uselius协整检验应注意的几个问题果在表明如果不额外地借助一些先验信息(aprioriin2formation)和相关的经济理论,那么仅仅由JJ检验得出的协整关系是无法识别的18,20此外,JJ检验
多变量不同阶单整协整检验问题,请问有以下情况，是否仍可以用EG两步法进行估计协整系数：1.Y符合I(1)；2.X1符合I(1)，X2符合I(0);3.Y与X1通过EG两步法证明具有协整关系；4.那么可否进行Y、X1、X2的协整检验？可以或不可以，烦请各位给出简单...
论文：高等教育与区域经济增长：基于面板协整检验的实证研究.摘要：本文从高等教育与区域经济增长的长期因果关系出发，探求实现高等教育与区域经济增长良性互动的路径。.采用中国2001~2007年的31个省市自治区的面板数据，对高等教育与区域经济增长进行...
协整是说两个或多个变量之间具有长期的稳定关系。但变量间协整的必要条件是它们之间是同阶单整，也就是说在进行协整检验之前必须进行单位根检验。协整说的是变量之间存在长期的稳定关系，这只是从数量上得到的结论，但不能确定谁是因，谁是果。
步骤3.2.1通过协整检验，则使用原序列构建VECM模型，over。步骤3.2.2没有通过协整检验，则取差分序列，建立VAR模型，over。注意：只有当两个变量都是同阶单整时，才可能协整；而三个以上的变量，如果有不同的单整阶数，仍有可能通过线性组合构成低
step2.协整检验，这里推荐使用stata的vecrank秩检验。一般需要至少存在一个协整关系检验显著（常用5%水平）。如果不存在协整，后续步骤没有意义。本步骤及以下步骤都应该采用原始时间序列数据，而非差分后数据。step3.vecm误差修正模型估计，stata
步骤3.2.1通过协整检验，则使用原序列构建VECM模型，over。步骤3.2.2没有通过协整检验，则取差分序列，建立VAR模型，over。注意：只有当两个变量都是同阶单整时，才可能协整；而三个以上的变量，如果有不同的单整阶数，仍有可能通过线性组合构成低
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。
最近论文遇到的，解释变量平稳，被解释变量两个一阶单整，这样可以做协整吗？找到了英文文献，直接就做了。但是本人抱有疑虑，因为看过很多中文教材多说要同阶单整才可做协整，无论是用EG还是Johansen。
多变量不同阶单整协整检验问题,我做的论文题目是跨境短期资本流动对商业银行稳定性的影响，现在进行实证分析部分我的被解释变量是商业银行稳定性（ibss指数）解释变量选取了七个（分别是外商直接投资增长率，海外证券投资增长率，短期外债增长率，M2增长率，汇率变化率，GDP变化率，cpi...
当存在多个协整关系时,这些变量的线性组合也将是一个协整关系,一般地,如uselius协整检验应注意的几个问题果在表明如果不额外地借助一些先验信息(aprioriin2formation)和相关的经济理论,那么仅仅由JJ检验得出的协整关系是无法识别的18,20此外,JJ检验
多变量不同阶单整协整检验问题,请问有以下情况，是否仍可以用EG两步法进行估计协整系数：1.Y符合I(1)；2.X1符合I(1)，X2符合I(0);3.Y与X1通过EG两步法证明具有协整关系；4.那么可否进行Y、X1、X2的协整检验？可以或不可以，烦请各位给出简单...
论文：高等教育与区域经济增长：基于面板协整检验的实证研究.摘要：本文从高等教育与区域经济增长的长期因果关系出发，探求实现高等教育与区域经济增长良性互动的路径。.采用中国2001~2007年的31个省市自治区的面板数据，对高等教育与区域经济增长进行...
协整是说两个或多个变量之间具有长期的稳定关系。但变量间协整的必要条件是它们之间是同阶单整，也就是说在进行协整检验之前必须进行单位根检验。协整说的是变量之间存在长期的稳定关系，这只是从数量上得到的结论，但不能确定谁是因，谁是果。
步骤3.2.1通过协整检验，则使用原序列构建VECM模型，over。步骤3.2.2没有通过协整检验，则取差分序列，建立VAR模型，over。注意：只有当两个变量都是同阶单整时，才可能协整；而三个以上的变量，如果有不同的单整阶数，仍有可能通过线性组合构成低
step2.协整检验，这里推荐使用stata的vecrank秩检验。一般需要至少存在一个协整关系检验显著（常用5%水平）。如果不存在协整，后续步骤没有意义。本步骤及以下步骤都应该采用原始时间序列数据，而非差分后数据。step3.vecm误差修正模型估计，stata
步骤3.2.1通过协整检验，则使用原序列构建VECM模型，over。步骤3.2.2没有通过协整检验，则取差分序列，建立VAR模型，over。注意：只有当两个变量都是同阶单整时，才可能协整；而三个以上的变量，如果有不同的单整阶数，仍有可能通过线性组合构成低
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。
最近论文遇到的，解释变量平稳，被解释变量两个一阶单整，这样可以做协整吗？找到了英文文献，直接就做了。但是本人抱有疑虑，因为看过很多中文教材多说要同阶单整才可做协整，无论是用EG还是Johansen。
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