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多元时间序列分析：协整与误差修正模型.ppt,（1）Granger表述定理误差修正模型有许多明显的优点：如a）一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题；b）一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题；c）误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有...
基于多元协整模型的量化对冲新策略研究.石好.【摘要】：2010年以来,国内股指期货以及融资融券业务的不断完善为统计套利提供了非常有利的条件。.而统计套利策略的典型代表之一就是配对交易,但由于目前我国A股市场无法卖空个股,所以,我们考虑可以用股指...
活动作品Eviews时间序列模型3—本科毕业论文实证分析全步骤-多元线性回归/单位根检验/协整检验/误差修正模型/Granger因果...
0′00″：上个视频的纠正0′40″：讲解F检验3′33″：再理顺一下（建议调小音量）昨天没有录完，今天再录的音色就不一样了Orzps：1.25倍速更丝滑~点个关注不迷路，点赞up发教程超快速，点个收藏写论文速度biubiubiu~
协整的数据怎样建立多元线性回归模型,我有6个自变量，都与因变量协整，接下来我可以直接进行多元线性回归吗？还是要先建立误差修正模型？（我刚刚试过先建立误差修正模型，结果一阶差分变量有好多个显著性无法通过检验，而且et(-1)的系数为-1.5多，绝对值大于1，不知道该怎么办了，做不再...
VEC模型（向量误差修整模型）使用的前提是必须通过协整检验。VEC模型与VAR模型大部分内容相同，不同之处在于引入了误差修正项。在后续分析过程中，VEC模型操作与VAR模型基本相同，均可进行格兰杰因果检验、IRF脉冲响应函数以及方差分解。4.3.3
简单的多元线性回归需要单位根检验和JJ协整检验吗？,我的问题有点多，请EVIEWS大牛多多指教1.我已经确定了解释变量和被解释变量，想通过多元线性回归，看变量之间是怎么影响的。但数据是时间序列数据，我想知道是否需要进行单位根检验和JOHANSEN协整检验，还是直接回归后通过统计学检验…
多元时间序列的滞后协整分析.郭淑会.【摘要】：将非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法主要有三个。.一是从时间序列里去掉趋势项和周期项等函数项(减去函数项)；二是将时间序列进行差分(序列自己前后相减)，三是建立协整关系(与另外的序列相减...
硕士论文致谢—《基于多元协整模型的量化对冲新策略研究》摘要第1-6页Abstract第6-11页第一章绪论第11-16页1.1研究背景与意义第11-12页
单位根检验是对时间序列平稳性的检验，只有平稳的时间序列，才能进行计量分析，否则会出现伪回归现象；协整是考察两个或者多个变量之间的长期平稳关系；格兰杰因果检验是考察变量之间的因果关系，协整说明长期稳定关系…
多元时间序列分析：协整与误差修正模型.ppt,（1）Granger表述定理误差修正模型有许多明显的优点：如a）一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题；b）一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题；c）误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有...
基于多元协整模型的量化对冲新策略研究.石好.【摘要】：2010年以来,国内股指期货以及融资融券业务的不断完善为统计套利提供了非常有利的条件。.而统计套利策略的典型代表之一就是配对交易,但由于目前我国A股市场无法卖空个股,所以,我们考虑可以用股指...
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VEC模型（向量误差修整模型）使用的前提是必须通过协整检验。VEC模型与VAR模型大部分内容相同，不同之处在于引入了误差修正项。在后续分析过程中，VEC模型操作与VAR模型基本相同，均可进行格兰杰因果检验、IRF脉冲响应函数以及方差分解。4.3.3
简单的多元线性回归需要单位根检验和JJ协整检验吗？,我的问题有点多，请EVIEWS大牛多多指教1.我已经确定了解释变量和被解释变量，想通过多元线性回归，看变量之间是怎么影响的。但数据是时间序列数据，我想知道是否需要进行单位根检验和JOHANSEN协整检验，还是直接回归后通过统计学检验…
多元时间序列的滞后协整分析.郭淑会.【摘要】：将非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法主要有三个。.一是从时间序列里去掉趋势项和周期项等函数项(减去函数项)；二是将时间序列进行差分(序列自己前后相减)，三是建立协整关系(与另外的序列相减...
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单位根检验是对时间序列平稳性的检验，只有平稳的时间序列，才能进行计量分析，否则会出现伪回归现象；协整是考察两个或者多个变量之间的长期平稳关系；格兰杰因果检验是考察变量之间的因果关系，协整说明长期稳定关系…
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