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【精品专业论文】基于GARCH模型的金融市场风险研究,股票,期货,投资,金融,经济学,期刊论文,博士论文,硕士论文 F831.5单位代码：10183 研究生学号： 2006251046 博士学位论文基于GARCH 模型的金融市场风险研究 Study FinancialMarket Risk ...
多元GARCH模型的几篇经典外文文献 发布：经管之家 | 分类：外文文献 搜索 关于本站 人大经济论坛- 经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析 …
【摘要】：金融市场作为连接金融经济和实体经济的纽带,在经济运行中的地位随着经济全球化和自由化的不断深入而变得越来越重要。首先,本文对股票市场收益率序列建立传统的GARCH族模型,对股票市场波动率进行准确地衡量,整体观察股市的波动,为GARCH-MIDAS模型研究体宏观经济因素对股市波动的影响 ...
摘要： 金融市场的不确定性导致价格波动的随机性,而研究波动的随机性不仅可以支持金融理论,也对金融实践有重大意义.本文以上证指数的日收益率为研究对象,采用EVIEWS通过建立ARCH类模型对上证指数日收益率进行实证分析,浅释股指收益率与风险之间的关系.结果表明,GARCH(1,1)模型能够较好的拟合 ...
基于GARCH模型的波动率预测及应用王献东 【期刊名称】《常州工学院学报》 【年(卷),期】2011(024)006 【摘要】The paper selects daily trade close price date of …
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【摘要】：金融市场作为连接金融经济和实体经济的纽带,在经济运行中的地位随着经济全球化和自由化的不断深入而变得越来越重要。首先,本文对股票市场收益率序列建立传统的GARCH族模型,对股票市场波动率进行准确地衡量,整体观察股市的波动,为GARCH-MIDAS模型研究体宏观经济因素对股市波动的影响 ...
摘要： 金融市场的不确定性导致价格波动的随机性,而研究波动的随机性不仅可以支持金融理论,也对金融实践有重大意义.本文以上证指数的日收益率为研究对象,采用EVIEWS通过建立ARCH类模型对上证指数日收益率进行实证分析,浅释股指收益率与风险之间的关系.结果表明,GARCH(1,1)模型能够较好的拟合 ...
基于GARCH模型的波动率预测及应用王献东 【期刊名称】《常州工学院学报》 【年(卷),期】2011(024)006 【摘要】The paper selects daily trade close price date of …
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