提供全面的“多元GARCH模型”相关文献(论文)下载,论文摘要免费查询,多元GARCH模型论文全文下载提供PDF格式文件。多元GARCH模型中文、英文词汇释义(解释),“多元GARCH模型”各类研究资料、调研报告等。
多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用. 韦艳华 张世英. 【摘要】: 针对传统风险分析模型的不足,结合Copula技术和GARCH模型,提出了多元Copula-GARCH模型。. 指出该模型不仅可以捕捉金融市场间的非线性相关性,还可以得到更灵活的多元分布进而用于资产投资 ...
多元GARCH模型 的几篇经典外文文献 发布:经管之家 | 分类:外文文献 搜索 关于本站 人大经济论坛-经管之家:分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析 …在eviews中如何实现多元GARCH模型的估计?2017-12-13多元garch模型用matlab如何实现啊?2017-5-4查看更多结果
通过对多个股票市场间波动溢出效应的研究,可以了解波动风险在市场间的传导路径和方向,以及在股市因外部冲击动荡前做出短期预测。本文以美国、日本、香港和我国沪市作为研究对象,采用多元GARCH模型对国内外股市波动溢出关系进行了研究。
Bauwens 多元GARCH 模型结构特征、参数估计与假设检验研究综述 本文获得中央财经大学“211工程”三期以及国家自然科学基金项目 (编号: 70603034、70971145) 资助。. Silvennoinen Tersvirta (2008) (2009)对多元 GARCH 模型进行了介绍 与回顾。本文根据国内外最新的研究, 从模型 ...
7. 秦文哲; 多元混频GARCH模型在股票和债券市场中的应用研究 [D];桂林电子科技大学;2018年. 8. 邬超奇; 股指期货政策变化对于股票市场质量的影响分析 [D];贵州财经大学;2018年. 9. 刘炜; 我国股市震荡与汇率改革对黄金避险能力影响的实证分析 [D];贵州财经大学;2018年 ...
本文在一元GARCH模型基础上向多元GARCH模型扩展,进行了一系列的理论分析总结和实证分析。文章综述了一元GARCH模型的参数估计方法,多元GARCH模型的主要发展形式,重点总结了当前常用的多元GARCH模型的参数估计的算法,和探讨多元GARCH模型的协同持续性。对沪深股票市场的综合指数序列,采 …
基于树结构DCC_多元GARCH模型的中国股市波动相关性研究. 左秀霞. 【摘要】: 随着经济的发展和金融全球化的加深,全球各金融市场间的联系越来越密切,分析各金融市场间的波动相关性,在金融风险管理方面具有重要的意义。. 本文试图利用基于MCMC算法的树结构DCC ...
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多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用. 韦艳华 张世英. 【摘要】: 针对传统风险分析模型的不足,结合Copula技术和GARCH模型,提出了多元Copula-GARCH模型。. 指出该模型不仅可以捕捉金融市场间的非线性相关性,还可以得到更灵活的多元分布进而用于资产投资 ...
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通过对多个股票市场间波动溢出效应的研究,可以了解波动风险在市场间的传导路径和方向,以及在股市因外部冲击动荡前做出短期预测。本文以美国、日本、香港和我国沪市作为研究对象,采用多元GARCH模型对国内外股市波动溢出关系进行了研究。
Bauwens 多元GARCH 模型结构特征、参数估计与假设检验研究综述 本文获得中央财经大学“211工程”三期以及国家自然科学基金项目 (编号: 70603034、70971145) 资助。. Silvennoinen Tersvirta (2008) (2009)对多元 GARCH 模型进行了介绍 与回顾。本文根据国内外最新的研究, 从模型 ...
7. 秦文哲; 多元混频GARCH模型在股票和债券市场中的应用研究 [D];桂林电子科技大学;2018年. 8. 邬超奇; 股指期货政策变化对于股票市场质量的影响分析 [D];贵州财经大学;2018年. 9. 刘炜; 我国股市震荡与汇率改革对黄金避险能力影响的实证分析 [D];贵州财经大学;2018年 ...
本文在一元GARCH模型基础上向多元GARCH模型扩展,进行了一系列的理论分析总结和实证分析。文章综述了一元GARCH模型的参数估计方法,多元GARCH模型的主要发展形式,重点总结了当前常用的多元GARCH模型的参数估计的算法,和探讨多元GARCH模型的协同持续性。对沪深股票市场的综合指数序列,采 …
基于树结构DCC_多元GARCH模型的中国股市波动相关性研究. 左秀霞. 【摘要】: 随着经济的发展和金融全球化的加深,全球各金融市场间的联系越来越密切,分析各金融市场间的波动相关性,在金融风险管理方面具有重要的意义。. 本文试图利用基于MCMC算法的树结构DCC ...