解:用分部积分法求解。详细过程是,∵∫e^(-px)cosxydx=(1/y)∫e^(-px)d[sinxy]=(1/y)(sinxy)e^(-px)+(p/y)∫e^(-px)sin(xy)dx。而,∫e^(-px)sin(xy)dx=-(1/y)∫e^(-px)d[cos(xy)]=-(1/y)cos(xy)e^(-px)-(p/y)∫e^(-px)cos(xy)dx。∴∫e^(-px)cos(xy)dx=[(ysinxy-pcosxy)e^(-px)]/(y²+p²)+C。∴∫(0,∞)e^(-px)cos(xy)dx=[(ysinxy-pcosxy)e^(-px)]/(y²+p²)丨(x=0,∞)=p/(y²+p²)。【另外,这类积分可用欧拉公式“简解”。设I1=∫(0,∞)e^(-px)cos(xy)dx、I2=∫(0,∞)e^(-px)sin(xy)dx,I=I1+iI2=∫(0,∞)e^(-px+ixy)dx=1/(1p-iy),∴I2=∫(0,∞)e^(-px)sin(xy)dx=p/(y²+p²】供参考。