时间序列分析论文发表

金融工程硕士中国人民大学工程硕士金融时间序列分析导师龙永红教授 课程名称：金融时间序列分析主讲人：龙永红教授 课程简介：该课程主要讲授金融时间序列数据的处理和分析方法。主要内容是在讲授单变量和多变量时间序列的基本理论、模型和方法基础上以专题形式讲授金融数据的统计分布特征，市场有效性与可预测性的检验及其实践含义，金融数据的趋势与周期分析，协整性、共同趋势与统计套利技术，金融市场的因果关系分析及其应用，非线性时间序列模型及风险预测等最新的金融时间序列方法及应用。主讲人简介： 龙永红博士/教授，博士生导师现就职中国人民大学信息学院数学系，任中国人民大学信息学院副院长。任全国经济数学与管理数学学会副理事长、中国运筹学会数学规划分会理事及北京数学会理事等。2006年-2007年在法国图卢兹一大IDEI做访问学者。主要研究方向为：数理经济与数理金融、实验经济学、拍卖的数学理论、实证金融与风险管理等。在国内外学术期刊上发表随机过程、信息经济学、金融理论与实证、实验经济学、拍卖理论等领域的学术论文20余篇，出版教材和著作10余部。在国内率先开展经济学的实验研究，自主开发了相关的实验系统。主持和参加国家和教育部科研项目9项。1994年获得“宝钢教育奖”。2006年被北京市授予“优秀教师”称号。考研政策不清晰？同等学力在职申硕有困惑？院校专业不好选？点击底部官网，有专业老师为你答疑解惑，211/985名校研究生硕士/博士开放网申报名中：

根据相关记载，可以得出时间序列预测确实可以支撑一篇硕士论文。可以通过相关文献、调查研究等来证明你的观点，并且结合实际的例子来做验证。

王明进：北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授、系副主任，北京市统计学会第六、七届理事会理事。1997年毕业于北京大学数学科学学院，获得理学博士学位。同年来到北京大学光华管理学院任教。2000年2月至8月在美国西北大学Kellogg商学院做访问学者。2003年6月至2005年8月在英国伦敦经济与政治学院（LSE）从事博士后研究工作。王明进博士的研究兴趣主要在金融市场的计量经济学研究（尤其是对金融市场的波动率模型）、非线性时间序列模型、金融及营销中的数据分析和数据挖掘方法等，已在国内外重要学术杂志发表学术论文近十篇，参加教材编著20余万字。王明进博士主要讲授过的课程包括：本科生“市场分析与预测”；研究生“时间序列分析”“金融时间序列分析”、“数据分析方法”、“复杂系统的非线性方法”等；MBA“应用统计学”；自2000年以来为光华管理学院EMBA开设“管理决策统计分析”课程；还为高级经理短期培训项目（EDP）开设“市场分析与预测”、“商务应用统计”等短期课程。