关于国际期刊类论文范例

一般期刊格式方面没有什么特别要求，只要质量不差，编辑骚味帮你修改。。如果想发的话，我倒可以帮你想想办法。

论文格式 2005年毕业论文格式 08-23 244 博士毕业发国际期刊论文选择 08-23 90 台湾清华一个EECS教授的博士培养方案 08-23 4 研究生必读 08-23 25 一篇对研究生学习很好的文章 08-23 173 韩济生院士：如何向SCI杂志投稿 08-23 444 论文的行款格式 08-23 166 关于毕业论文书写格式 08-23 143 毕业论文规范写作问答 08-23 21 毕业论文的结构 08-23 161 Word编写论文十大技巧 08-23 29 国际期刊pc意见的模版 08-23 1 EI范文 08-23 10 文献综述的写法 08-23 10 课题选定与题目设计 ――学位论文写作方法（一）

[1]姚海祥，李仲飞，多阶段均值-方差模型及两基金分离定理，《中国管理科学》专辑[2]高金窑，李仲飞，模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM，《中国管理科学》，18(12)，2010，1-16[3]李仲飞，袁子甲，参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型，《管理科学学报》，13(12)，2010，1-9[4]陈树敏，李仲飞，保险公司实业项目投资策略研究，《系统科学与数学》，30(10)，2010，1293-1303[5]李云峰，李仲飞，中央银行沟通策略与效果的国际比较研究，《国际金融研究》，2010年第8期，13-20[6]姚京，李仲飞，从风险管理的角度看金融风险度量，《数理统计与管理》，29(4)，2010，736-742[7]姚海祥，李仲飞，马庆华，证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理，《数学的实践与认识》，40(17)，2010，14-19[8]袁子甲，李仲飞，参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择，《中国管理科学》，18(5)，2010，1-6[9]陈树敏，李仲飞，带技术投资的保险公司最优策略,《控制理论与应用》，27(7)，2010，861-866（EI）[10]曾燕，李仲飞，线性约束下保险公司的最优投资策略，《运筹学学报》，14(2)，2010，106-118[11]李仲飞，李克勉，动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略，《中山大学学报（社科版）》，50(3)，2010，184-192[12]曾燕，李仲飞，基于监管的保险公司最优比例再保险策略，《系统科学与数学》，29(11)，2009，1496-1506[13]高金窑，李仲飞，模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价，《系统工程学报》，24(5)，2009，546-552[14]姚京，袁子甲，李仲飞，李端，VaR风险度量下的系数：估计方法和实证研究，《系统工程理论与实践》，29(7)，2009，27-34（EI）[15]姚海祥，李仲飞，最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式，《运筹学学报》，13(2)，2009，119-128[16]袁子甲，李仲飞，基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择，《现代管理科学》，2009年第5期，20-21[17]姚海祥，李仲飞，不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型，《系统工程理论与实践》，29(1)，2009，22-28（EI）[18]姚海祥，李仲飞，不允许卖空时基于均值和CVaR的效用最大化模型，《中国管理科学》，17（专辑），2009，111-115[19]袁子甲，李仲飞，卖空限制下的期权定价研究：效用等价方法，《中国金融学》，112-124，2008第13辑[20]李仲飞，从建发，最优多期比例再保险策略的必要条件，《系统科学与数学》，28(11)，2008，1354-1362[21]李仲飞，高金窑，模型不确定下的最优资产配置，《中山大学学报（社科版）》，48(4)，2008，184-192[22]许云辉，李仲飞，基于收益序列相关的动态投资组合选择，《系统工程理论与实践》，28(8)，2008，123-131（EI）[23]姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数的防止策略性操纵研究，《系统管理学报》，17(2)，2008，146-150[24]姚海祥，李仲飞，限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式，《中国管理科学》，16(3)，2008，23-30[25]姚海祥，易建新，李仲飞，协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界，《数理统计与管理》，27(1)，2008，111-117[26]谢树香，李仲飞，带负债的连续时间最优资产组合选择,《系统科学与数学》，27(6)，2007，801-810[27]姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数独裁的特征，《数学的实践与认识》，37(11)，2007，157-162[28]李仲飞，颜至宏，姚京，樊婷婷，常琳，从风险管理视角解析中航油事件，《系统工程理论与实践》，27(1)，2007，23-32（EI）[29]樊婷婷，李仲飞，贷款组合中的一个破产模型，《预测》，26(1)，2007，44-48[30]何兴强，李仲飞，上证股市收益的长期记忆：基于V/S的经验分析，《系统工程理论与实践》，26(12)，2006，47-54（EI）[31]姚京，袁子甲，李仲飞，组合投资与不对称风险：基于VaR的风险-收益分析，《中国金融学》，总第十一辑，58-76，2006年12月[32]樊婷婷，李仲飞，贷款组合的风险分解模型研究，《现代管理科学》，2006年第11期，10-12[33]黄立图，刘贝，李仲飞，代理人制度困境的合同设计，《现代管理科学》，2006年第9期，15-17[34]何秀红，戴赐娜，李仲飞，带破产风险控制的投资消费问题，《南方经济》，2006年第8期，97-109[35]樊婷婷，李仲飞，贷款组合的破产概率分析，《现代管理科学》，2006年第6期，5-6，43[36]孙翎,迟嘉昱,申曙光,李仲飞,奥运会全寿命周期风险因素及控制模式分析，《北京体育大学学报》，29(5)，2006，589-590，593[37]格日勒图，李仲飞，陈永利，一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型，《当代经济管理》，2006年第5期，77-82，93[38]格日勒图，李仲飞，基于习惯形成的资产定价模型的稳态分析，《南方经济》，2006年第2期，38-46[39]刘京军，李仲飞，金融工程和风险管理的若干研究进展---“第二届风险管理国际研讨会暨第三届金融系统工程国际学术研讨会”综述，《南方经济》，2006年第2期，116-120[40]姚京，袁子甲，李仲飞，基于相对VaR的资产配置和资本资产定价模型，《数量经济技术经济研究》，22(12)，2005，133-142[41]李仲飞，陈国俊，对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论,《系统工程理论与实践》，25(4)，2005，8-14（EI）[42]姚海祥，易建新，李仲飞，奇异方差-协方差矩阵的种风险资产有效边界的特征，《数量经济技术经济研究》，22(1)，2005，107-113[43]姚京，李仲飞，VaR估计中的模型风险---检验方法与实证研究，《管理评论》，17(10)，2005，3-7[44]李仲飞，有摩擦多期证券市场中的无套利资产定价，《中山大学学报（社会科学版）》，45(4)，2005，117-123[45]李仲飞，梅琳，CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析--资产配置理论的进化和发展，《管理评论》，16(11)，2004，9-15（封面文章）[46]姚海祥，易建新，李仲飞，阿罗不可能性定理的几个等价形式，《运筹与管理》，13(5)，2004，59-61[47]李仲飞，汪寿阳，摩擦市场的最优消费-投资组合选择，《系统科学与数学》，24(3)，2004，406-416[48]聂燕峰，李仲飞，新的金融监管理念下的金融监管框架构建，《华南金融研究》，19(1)，2004，44-48[49]姚京，李仲飞，基于VaR的金融资产配置模型，《中国管理科学》，12(1)，2004年，8-14[50]李仲飞，姚京，安全第一准则下的动态资产组合选择，《系统工程理论与实践》，24(1)，2004，41-45（EI）[51]李仲飞，姚京，中国沪深股市整合性的实证分析，《管理评论》，16(1)，2004，27-30[52]李仲翔，李仲飞，陆军，投资基金业的跨界活动与障碍，《国际金融研究》，2003年第2期，23-25[53]李毅敏，李仲飞，MF扩展模型指导下的中国宏观政策配合问题，《商业研究》，2003年第8期[54]李仲飞，汪寿阳，EaR风险度量与动态投资决策，《数量经济技术经济研究》，2003年第1期，45-51[55]李毅敏，李仲飞，商业银行信用风险测量方法的演进及借鉴，《华南金融研究》，17(5)，2002，33-36[56]李仲飞，汪寿阳，邓小铁，摩擦市场的利率期限结构的无套利分析，《系统科学与数学》，22(3)，2002，285-295[57]汪寿阳，李仲飞，邓小铁，有摩擦金融市场中强无套利的刻画，《系统工程理论与实践》，22(10)，2002，60-65[58]李仲飞，汪寿阳，杨海亮，有摩擦金融市场的弱无套利性，《中国管理科学》，10(3)，2002，1-5[59]李仲翔，李仲飞，汪寿阳，论基金产品监管的创新，《投资与证券》，2001年第10期[60]李仲翔，李仲飞，汪寿阳，美国人眼中的独立董事，《中外管理》，2001年第7期，14-15(封面文章)[61]李仲翔，李仲飞，投资者保护和证券保险：美国的实践及对中国证券业建立保险机制的建议，人大复印报刊资料《投资与证券》，2000，8，10-13[62]李仲飞，李仲翔，金融数学介绍，《自然辩证法通讯》，21(120)，1999，76-81[63]李仲飞，集值映射向量优化的Benson真有效性，《应用数学学报》，21(1)，1998，123-134[64]李仲飞，空间上的一个向量变分不等式，《内蒙古大学学报(自科版)》，29(1)，1998，9-14[65]李仲飞，集值映射向量优化问题(真)有效点集的连通性，《内蒙古大学学报（自科版）》，28(3)，1997，293-299[66]李仲飞，多准则亚对策的真Pareto平衡，《内蒙古大学学报（自科版）》，26(6)，1995，637-643[67]李仲飞，汪寿阳，多目标规划的整体解，《系统科学与数学》，15(1)，1995，30-32[68]李仲飞，真鞍点与约束向量优化问题的真有效解，《内蒙古大学学报(自科版)》，26(3)，1995，263-269[69]李轶夫，李仲飞，多目标决策的G-真有效解：标量化与Lagrange乘子，《内蒙古财经学院学报(社科教育版)》，总第54期，1994，52-56[70]李仲飞，一类多目标分式规划的最优性，《内蒙古大学学报(自科版)》，25(1)，1994，7-13[71]汪寿阳，李仲飞，杨丰梅，多目标规划的一个标量化定理，《科学通报》，38(1)，1993，5-7[72]李仲飞，汪寿阳，锥-次类凸向量函数与多目标规划的真有效解，《曲阜师范大学学报(自科版)》，19(2)，1993，1-8[73]李仲飞，汪寿阳，多目标规划的Lagrange对偶与标量化定理，《系统科学与数学》，13(3)，1993，211-217[74]李仲飞，一类广义凸多目标规划的对偶定理，《内蒙古大学学报(自科版)》，24(2)，1993，113-118[75]李仲飞，戎卫东，拓扑线性空间中多目标规划的Lagrange乘子,鞍点和对偶，《内蒙古大学学报(自科版)》，24(3)，1993，227-234[76]李仲飞，Banach空间上一类非凸多目标规划的广义Kuhn-Tucker充分条件，《内蒙古大学学报(自科版)》，24(4)，1993，339-345[77]李仲飞，向量极值问题的一个标量化定理，《内蒙古大学学报(自科版)》，24(4)，1993，361-364[78]李仲飞，一类多目标分式规划的对偶性，《内蒙古大学学报(自科版)》，24(6)，1993，571-586[79]李仲飞，多目标弧式凸规划的对偶理论，《内蒙古大学学报(自科版)》，23(1)，1992，15-21[80]李仲飞，戎卫东，序线性拓扑空间中非凸非光滑向量极值问题的真有效解，《内蒙古大学学报(自科版)》，23(2)，1992，152-156[81]李仲飞，多目标弧式凸规划最优性的充分条件，《内蒙古大学学报（自科版）》，22(3)，1991，334-346

基本都是一样的，细节上有些微差异。