毕业论文面板模型交互项回归求助

一般回归式下面会是标准差或者t值，数字有负，应该就是t值了

多因素方差分析菜单选择：分析 -> 一般线性模型 -> 单变量将研究变量选入“因变量”框，分组变量都选入固定因子框点击右边“模型”按钮，进入“单变量：模型对话框，点击“设定”单选按钮，设置“主效应”、“交互作用”其余选项取默认值就行，点击“继续”按钮，回到“单变量”界面，ok统计专业研究生工作室为您服务，需要专业数据分析可以找我

首先我并不是统计学、数学类专业的，对很多统计模型搞不明白的，下文所写也仅是学渣的学习笔记吧，都是些基础操作，希望能帮到忙吧。从毕业论文角度出发的分位数回归模型分享：我是一个文科类、经济类的专业，我的毕业论文选择的是面板分位数回归模型。这个模型其实跟普通OLS差不多，但这个模型的逼格感觉比OLS高很多。我觉得类似于我专业的本科毕业论文用分位数回归模型还是很香的。关于这个回归办法直接在网上能找到很多学习资料的，我也是在写论文时从零开始学习这个模型的。下面这个推文就很好用，包含了最基础的分位数回归的stata代码。还有可以康康张晓峒教授的分位数回归讲义，很行的这个讲义，包含了各种检验以及eviews软件操作步骤文章实证框架可以参考：1、变量选择包含单位根检验和描述性统计分析2、模型选择包含混合效应模型、随机效应模型和固定效应模型的选择，很多文献使用豪斯曼检验进行检验，搜搜相关文献学一学就成3、实证部分包含95%置信区间曲线图、实证分析等因为我的文章着重得到“差异”这样的结论，所以做了斜率相等性检验。有的文章还做了斜率对称性检验，可以看看张晓峒教授的讲义。至于为什么做斜率相等检验，可以看看学霸给我文章的批注。一开始我也是似懂非懂，看了其他文章就能明白一些啦，也叫Wald检验。4、稳健性检验关于稳健性检验有很多种办法，比如替换变量呀，换方法实证呀，很多，自己搜搜论坛就行斜率相等性检验（Wald检验）的操作。stata可以做斜率相等性检验，但是给出的结果很简单，并没有给出wald统计量(还有stata也不能给出LM, LR这些统计量）。命令可以参考：sqreg y x1 x2, quantiles(.25 .75)test [q25]x1 = [q75]x1stata给出的结果很奇怪，比如我 test [q0.1=q0.2=q0.3=q0.4]:x1 返回了结果是q0.1-q0.2的、q0.1-q0.3的、q0.1-q0.4的结果。我文章采用eviews做这个检验，当时在找资料时就发现特别少，大多都是领到门口，怎么进还得自己摸索。所以我才想写下这个分享的。1、我看到经管之家那个论坛上有人说eviews不能做面板分位数回归的，我用的7.2版本，其实是可以，只要导入数据的时候选择panel数据即可，但是每次只能做一个分位点，相比之下，还是stata一下子出所有结果方便点。导入数据可以参考下面的操作，使用excel炒鸡简单的期间闹了一个笑话：我前面没考虑做斜率相等性检验用的都是stata, 是不用自己加c常数项的，到了最后被批注需要做这个检验才用起了eviews, 一开始没加c这个常数项就回归，发现eviews回归的结果跟stata的大不一样，然后我慌了。捣鼓了很久才知道自己没加常数项，因此我在经管上搜为什么就发现了有人说eviews不能做面板分位数回归。其实两个软件的回归结果是差不多的，操作正确即可。带上这个话题#eviews和stata的分位数回归结果不一样，有可能是因为eviews回归没加上c常数项#

不知从何时起，解答计量问题成了我日常生活的一部分。天南海北的读者与同道提出了各种各样的计量问题。这里摘取少量的典型问题，希望对从事实证研究的朋友有帮助。1、在什么情况下，应将变量取对数再进行回归？答：可以考虑以下几种情形。，如果理论模型中的变量为对数形式，则应取对数。比如，在劳动经济学中研究教育投资回报率的决定因素，通常以工资对数为被解释变量，因为这是从Mincer模型推导出来的。第二，如果变量有指数增长趋势（exponential growth），比如 GDP，则一般取对数，使得 lnGDP 变为线性增长趋势（linear growth）。第三，如果取对数可改进回归模型的拟合优度（比如 R2 或显著性），可考虑取对数。第四，如果希望将回归系数解释为弹性或半弹性（即百分比变化），可将变量取对数。第五，如果无法确定是否该取对数，可对两种情形都进行估计，作为稳健性检验（robustnesscheck）。若二者的回归结果类似，则说明结果是稳健的。2、如何理解线性回归模型中，交互项（interactive term）系数的经济意义？答：在线性回归模型中，如果不存在交互项或平方项等非线性项，则某变量的回归系数就表示该变量的边际效应（marginal effect）。比如，考虑回归方程y = 1 + 2x + u其中， u 为随机扰动项。显然，变量x 对 y 的边际效应为 2，即 x 增加一单位，平均而言会使 y 增加两单位。考虑在模型中加入交互项，比如y = α + βx + γz + δxz+ u其中， x 与 z 为解释变量，而 xz 为其交互项（交叉项）。由于交互项的存在，故x 对 y 的边际效应（求偏导数）为β + δz，这说明 x 对 y 的边际效应并非常数，而依赖于另一变量z 的取值。如果交互项系数 δ 为正数，则 x 对 y 的边际效应随着 z 的增加而增加（比如，劳动力的边际产出正向地依赖于资本）；反之，如果δ 为负数，则 x 对 y 的边际效应随着z 的增加而减少。3、在一些期刊上看到回归模型中引入控制变量。控制变量究竟起什么作用，应该如何确定控制变量呢？答：在研究中，通常有主要关心的变量，其系数称为 “parameterof interest” 。但如果只对主要关心的变量进行回归（极端情形为一元回归），则容易存在遗漏变量偏差（omittedvariable bias），即遗漏变量与解释变量相关。加入控制变量的主要目的，就是为了尽量避免遗漏变量偏差，故应包括影响被解释变量 y 的主要因素（但允许遗漏与解释变量不相关的变量）。4、很多文献中有 “稳健性检验” 小节，请问是否每篇实证都要做这个呢？具体怎么操作？答：如果你的论文只汇报一个回归结果，别人是很难相信你的。所以，才需要多做几个回归，即稳健性检验（robustness checks）。没有稳健性检验的论文很难发表到好期刊，因为不令人信服。稳健性检验方法包括变换函数形式、划分子样本、使用不同的计量方法等，可以参见我的教材。更重要的是，向同领域的经典文献学习，并模仿其稳健性检验的做法。5、对于面板数据，一定要进行固定效应、时间效应之类的推敲么？还是可以直接回归？我看到很多文献，有的说明了使用固定效应模型的原因，有的则直接回归出结果，请问正确的方法是什么？答：规范的做法需要进行豪斯曼检验（Hausman test），在固定效应与随机效应之间进行选择。但由于固定效应比较常见，而且固定效应模型总是一致的（随机效应模型则可能不一致），故有些研究者就直接做固定效应的估计。对于时间效应也同时考虑，比如，加入时间虚拟变量或时间趋势项；除非经过检验，发现不存在时间效应。如果不考虑时间效应，则你的结果可能不可信（或许x 与 y 的相关性只是因为二者都随时间而增长）。6、如何决定应使用二阶段最小二乘法（2SLS）还是广义矩估计（GMM）？答：如果模型为恰好识别（即工具变量个数等于内生变量个数），则GMM完全等价于2SLS，故使用2SLS就够了。在过度识别（工具变量多于内生变量）的情况下，GMM的优势在于，它在异方差的情况下比2SLS更有效率。由于数据或多或少存在一点异方差，故在过度识别情况下，一般使用GMM。7、在面板数据中，感兴趣的变量x 不随时间变化，是否只能进行随机效应的估计（若使用固定效应，则不随时间变化的关键变量 x 会被去掉）？答：通常还是使用固定效应模型为好（当然，可进行正式的豪斯曼检验，以确定使用固定效应或随机效应模型）。如果使用固定效应，有两种可能的解决方法：（1）如果使用系统GMM估计动态面板模型，则可以估计不随时间而变的变量x 的系数。（2）在使用静态的面板固定效应模型时，可引入不随时间而变的变量 x与某个随时间而变的变量 z 之交互项，并以交互项 xz （随时间而变）作为关键解释变量。

满意请采纳。1.斜率相等，两直线平行，则可利用平行的相关性质。若常数项也相等，则两直线重合。2.斜率相等，则可以通过此条件来列方程。