上世•纪50年代以来，心对!学得出r一些有关人类行为的真知灼见，很多的经济学家开始正视心理学的研究成果并逐渐将这些成果引入经济学的研究视野本文正是顺着这条思路来主要考察和评价，近年来心理学的发现对经济学的主要影响，以期能对经济学的发展有所助益。
一、心理学发现对偏好理论的新认识
(一）参考依赖、损失规避、敏感性递减与偏好水平
参考依赖（ReferenceDependence)是指人们在进行经济决策过程中，个人偏好水平在很大程度上依赖于决策者个人心理t的参照系，而并不一定依赖于决策者的收人、福利和境况的总水平。参考依赖反映了现实中人们对偏好的认识可能与经济学家们眼中的偏好并不一样，这意味着经济学在进行效用分析的时候，应该将人们习惯性的消费水平c,作为一个重要的决策变量纳人效用函数，比如，传统的效用函数为它表示某消费者在I时刻消费量为时，他的消费带给他的效用水平。这样，若我们以r,代表该消费者的参考水平，那么，他的效用函数就应修改为r),其中，r,成为第二个自变量，它主要取决于过去的消费量或者预期的消费量。
损失规避（LossAversion)意味着人们在面临同等数量的损失和收人的时候，对损失的反应要比对收人的反应更加敏感。损失规避产生的一个重要的原因是禀赋效丨)1/:(F,iii]owmen[Effect)其Lf.平是：一H.人们拥存一种商品以后，他丨I'1就会比没有该商品以前电加珍视它损失规避产生的另外一个原因是：在多样化的选择中’现状偏差(SlamsQuoBias)常常会出现!^(^(.|1和$丨11<1611(1984)和1^('|1^.卜（1989)做f一项实验，一个班的学生被随机地分给糖果和饰花杯子，每个学生都有机会彼此交换他们的物品，结果，双方都有90%的人不愿意交换。该实验从另一面说明：人们的偏好在有些情况下是由最初的资源配置决定的。
敏感性递减（DiminishingSensitivity),其内涵适：
在参考点附近，人们感觉到的福利等的边际变化要比距离参考点远的变化更加强烈。比如，人们很可能对收人从100元升到200元的变化比较敏感，但是，对收人从1100元升到1200元时的感觉并没有那么明显，其原因是零元常常是人们感觉到福利和损失的分界点。经过多次实验，心理学家和行为经济学家们发现：敏感性递减使得财富的价值曲线在参考点以h大致是凹的，而在参考点以下则是凸的，参考点则是价值曲线凹、凸的分界点（拐点），如阁丨所示；在不确定的条件下，敏感性递减意味着：入们对财富的效用函数在参考点附近比较陡峭，而在远离参考点后会逐渐变得平坦。由于损失是与收人相对而言的，所以，距离参考点越远，意味着人们的财富水平越低，于是递减的敏感性便预示若这样·人们而对收人时可能是风险规避,而而临损失时却表现出风险爱好这对传统经济学的对风险的肴法将一是种挑战。
(二）偏u的时||杯-致件丨j双illi线形贴现w数\!-统经济'7-的一个核心命题记\^狎人in何对6同吋沏的成本和收益进彳/跨明选抒K；hti>i-\(1928)和Snmuelsonf丨们7丨均捉出,指数贴现M数既泣丨中.义砧十i十算,Wlflf它吋以WJlj-F金融等领域指数式贴现论总味汾人ffJ的偏好{£时间I-.£—-致的,即則于未来的fr：何偏fif,人if1丨丨嬰运用贴现nf就»7以很抑中.地将它贴观到4m然irii,近年来心m.?-的'&现却表明：指数式偏好是不止确的，人ffI的偏好在时间I-.往往迠所ii'J的«曲线形的K表现&:人们对现时的效用和福利的关注耍强于对未来效川和祸利的兌Ii-：比如,人ffI常常过度饮洒、过!』丨饮ft,而置未来的健康令然不顾；人们i:ny观n滑稱电视.V-受现时的快乐,Ifl丨将丨丨:人痛苦的单情向G推等等〃Pln-IpsanilPoliak(1968)矜用两参数模咽对w,左的指数式偏好ffl论进彳rr修丕,从而将指数式偏好和时间不一致件偏好统一在个框架之内。见下列公式：
Jt-中，代表办t期.个人的即期效用，<5代丧人们对时间-致性的耐心’v代衣/时期的跨期偏好.r<p=1,那么该偏好足所的的指数式偏好，然而’若/?<|，它代表的便是时间不一致性偏好，Loewenstein(I996.p.270)发现•.双曲线形偏好正是这样一种典型的时间不-致性偏好.，据心理学家的实验和观测，时间不一致性偏好的产生主要有这样两个原因：第一，人们往往对自己的彳i为表现出所谓的“自我控制”。自我控制可分为两类：一类是所谓的对外承诺，比如，承诺与朋友一块看帕瓦罗蒂的歌会，位允为某杂志社写一份有关诺贝尔经济奖Ut纪丨"丨哞的文取；W-类坫内部承比如，治n匕定下!：it小到沾时完成某任务’耍求riLi^能过!.i；饮濟,-J-]r潜心研究,-个丨丨石能见女k等等%：.,人们丨k往抱r总结过上的经验和教训ifiis现柯比较老练I.MfSophisii.-Mied)',ifii丨i随荇时间的延续、年龄的增i<,人们的这种倾14会越来越严取^我拧制和老练持黾(\i客观I'缩小广人\\)对未来行为的选择集，这往汴会他人[|I低估未来的彳r为1jnd、'4IJU偏好之|UJ的'A系,Jt结果会造成ka}付未來偏灯.的判断1j现实产'\,偏je时间不--致偏U的发现对经济'7:,0;义-1大：ft汔,这样的偏好W丨以很好地解释人ffI在现时的和未来的消费和储蓄的决策以及二荇之间的K大反歷,这%J金融‘7:.投资中难以解释的或n解释j]小强的现象捉供r新的观察角度,其次,(\我拧制I'丨丨j题可以很好地解释人们对hf隐物品的需求，比如，人们吸食毐w,的m要原w是它«r以给人ff]带来现时的精神愉悦，这种卜:k的现时精神愉悦f'T以使人们忘id毐品对人们的未来产生的巨大危害，这比传统经济学的解释力Mi强得多再次,肉我控制问题可以解释人们在荇销和购买决策中的很多问题，比如，玩ft等商品的包装大多采用小包装，原W是商家知道人们在购买玩具等时+太喜欢购X大包装的>J惯行为，而顾客也清楚对于玩It这种物品自己往往会出现过度消费最后，这种时间不一致偏好也可以应)tl于福利经济学(S,helling(1984))，解释很多福利经济学的现象
(三)心理学社会偏好和利他主义的新认识在怜统经济学的领地内，社会偏好处于次要地位，而以n私a利为主要特征的个人的偏好基本h成为经济学家分析所有人类行为的一条公理。但是，近年来，越来越多的心理学家莴至很多的经济学家都认识到传统经济学的这一局限„认知心Jf学对社会偏好的新认识主要包拈这么几类:第-类是利他主义(Ahnjism),除广简单的利他—4-:义(SimpleAllriiisni)之外，还有一种交且式利他主义…^彳丨…^丨A111Uism);如一类人们的fl:会偏好Mr有“行为分配公正”(BehavioralDislrihuliveJustice)的特征；第二类是在与他人的相处中，人们史加关注其他人的行为、动机和意阁，从而会采取相应的利他行为。
所谓的简单利他主义，即经济行为人将对别人的偏好或效用纳入了自己的效用函数，换言之，这种利他行为的付出能促成经济行为人利己目标的实现，因此，这种利他主义与利己主义并不矛盾，1这也是经济学家普遍认可的那种利他主义，②心理学家对此也没有太多的微词。从数学表达式来看，只需将原来的效用函数稍做扩展就可以将简单利他主义纳人原先的效用分析框架。其形式是叩幻…-⑴/例+厂仄⑷，其中，77»和772(;c)分别代表个人1和个人2从x中获得的物质享受，r代表该代表性个人的利他倾向，相应地1-r代表该人的利己倾向，这样，当r较大时，该人是利他大于利己，当r较小时，该人更多的是利己主义。
特殊的情形是当r=0是，该人是彻头彻尾的利己主义，而当r=l是，该人是完全的利他主义。
另一种类型的利他主义被行为经济学家称之为“交互式利他主义”。a交互式利他主义表明：行为人的社会偏好函数并不仅仅取决于其消费水平和消费水平的变化，而且还取决于他所感知到的他人所采取的行为及其内在的动机和意图等因素。因此，在这种情形下，行为人是否一以贯之地执行利他行为，往往就会因时因地而不断发生变化，这时，行为人的社会偏好函数就不稳定，往往成为多种因素共同影响和作用的产物。
公平配置(FairAllocation)是另外一种利他主义，它又称“行为分配性公正”(BehavioralDistributiveJustice),它说明：在面临资源分配的情况下，人们在主观上存在对资源分配公正性和公平性的关注。比如，心理学家和行为经济学家们常举到的一个例子是两个人共同发现地上有20元钱，那么，他们两人将如何分配这20元钱呢？第一种假设是两人都是简单的利他主义，那么，在这种情况下，他们肯定会讨论谁是其中较为贫困的一个人，因为这20元钱对比较贫困的那个人来说，其效用能得到最大发挥。第二种假设是两人都是利己主义者，那么，两人都想独吞这笔钱，因为这样能使自己的福利得到很大的改善。这两种情况早巳为传统经济学所分析过，我们清楚这时候分配的主要原则是效用或福利最大化。但是行为经济学家和心理学家却发现，在这种情况下人们并不是按照以上两种方式行事，恰恰相反，人们常常采用第三种方式一五五分成或者公平分配行事。其原因是行为人的心理在客观上更加偏好公平和公正而不是整个社会福利的最大化。
心理学家们发现：决定和影响人们有关公平和公正的因素主要有这样几个：一个是人们心理对公平和公正的参考水平在很大程度上影响人们对公平和公正的偏好。Thaler(1980)、Kahneman、Ketcher和Thaler(1986a，1986b)发现损失规避在形成人们的公平和公正观念中起重要作用。另一个发现是，人们公平行为的态度会随着时间而发生戏剧性的变化。Kahneman、Ketcher和Thaler(1986b，p.730)发现，在开始的时候被认为是不公平的交易条件很可能会及时地达到参考交易的状况，从而人们会认为它是公平的和公正的，因此，在一个竞争的现货市场上，人们往往认为市场价格就是公平的。但是，由于人们对公平的判断调整的不及时，人们出于公平的考虑常常可以用来解释宏观经济中的工资、价格等粘性。在试图将行为公平和分配公正问题这些社会偏好正规化成模型方面，尚存在一定的问题，但不可否认的是，心理学和行为主义对利他主义和社会偏好的认识大大扩展了经济学的研究视野，为经济学能够更好地解释现实的人类行为提供了新的见解。
二、心理学发现对期望效用理论的挑战——前景理论
传统经济学认为：不确定性条件下，人们进行经济决策遵循的依据是所谓的主观期望效用理论(SubjectiveExpected-utility),即若S代表经济个体凭借经验觉察的每一个结局J所组成的集合，代表每一结局5所带来的效用，代表每一结局发生时经济个体对它的发生所赋予的主观概率，那么，该经济个体的总效用将为
①比如,Adam,Smith(1776)说明了自私自利在经济生活中的普遍性。而他的另外一本书TheTheoryofMoralSentiments(1759)中，斯密则强调了利己动机以外的社会动机和偏好在人们社会生活、经济生活中的重要性。又比如，瓦格纳（Wagner)在他的著作的第三版中指出，利他动机是“内心命令善行的冲动力，和责任感的压力，以及畏惧内心的谴责，也就是说<，畏惧良心的谴责……就这点而论，这个动机本身也具有利己因1，或甚至使它消融成一体”。马歇尔《经济学原理》，商务印书馆，1965年第一版，第426页。
②例如，从Adam,Smith(1759)和Walms、Simon(1993)等开始就有很多经济学家开始关注利他行为。Becker(1981)就将家庭内的利他主义纳人经济学分析框架。
③有关“交互式利他主义”的实验及其论述，参见Goranson andBerkowitz(1966),FrischandGreenberg(1968),SchoplerandThompson(1968)，Leventhal,Weiss,andLong(1969),Greemg;ass(1969)，Nemeth(1970)，WilkeandLanzetta(1970),Greenberg,Block，andSilverman
(1971)，SavitskyandBabl(1976)，GreenbergandLeventhal(1976),Akerlof(1984)，GoetzeandOrbell(1988)，Hollinger,Slora,andTerris(1992)，StucklessandGoranson(1992),Fehr,Kirrhler,andWeichbold(1994),andCroson(1995).
④有关公平和公正领域的行为经济学方面的更多的研究成果，可参见BrickmanandBryan(1975)，Krebs(1982),CookandMessick(1983),CookandYamagishi(1983)，Kahneman,KnetschandThaler(1986a,1986b),MellersandHartka(1989)，Loewenstein,Thompson,andBazerman(1989)，Miller(1992),GamererandLoewenstein(1993),Mitchell,Tetlock,Mellers,andOrdonez(1993)，andBazerman,White,andLoewenstein(1995).
代表每一结局所带来的效用，代表每一结局发生时经济个体对它的发生所赋予的主观概率，那么，该经济个体的总效用将为主观期望效用理论意味着经济个体的偏好在概率上是线性的——人们在一种概率状态下的偏好水平独立于另一种概率状态下的偏好水平。然而，在过去的若干年中，心理学家们发现了大量行为方面的证据，这些证据表明：主观期望效用理论模型在行为上并不正确，恰恰相反，有时候它可能会产生系统性的错误。
第一个明显的行为证据是有些经济个体的行为偏好在概率上恰恰是非线性的。Machina(1987,p.128)借用Allais(1953,1979)所举的一个例子来说明。a,，a2，a3.&分别代表四个彩票，每一个彩票分别有机会获得0元、100万元和500万元。见表1,按照他们的研究，人们对a3的偏好会胜过对34的偏好，对a,的偏好会胜过对\的偏好。对33的偏好胜过对a4的偏好说明：人们喜欢用10%的概率获得500万元这种选择替代以11%的概率获得100万元和以1%的概率获得0元这两种选择。相反，人们对a,的偏好会胜过对^的偏好则说明：人们并不愿意用10%的概率获得500万元和1%的概率获得0元的这两种选择来替代以11%的概率获得100万元的这种选择。这样的结局重复多次便产生所谓的“阿莱斯悖论”。“阿莱斯悖论”表明：人们在面临多种选择时常常会违反期望效用理论的替代公理。其他方面的行为证据还有：概率接近于0和1的情况下，人们会更加关注概率方面较小的变化(Kahneman,Tversky(1979a));后悔和预期在解释偏离预期效用理论方面发挥着重要作用（LoomesandSugden(1982，1987a,1987b),andGul(1991));人们决策的概率权重在面临收人和损失时会发生巨大变化，人们更多地表现出损失规避；值得注意的是，Tversky和Kahneman(1992,p.297)的研究还表明：人们的风险态度将与过去的假说完全不同，在行为主义基础之上，人们对风险的态度将可以清楚地界分为收人的风险规避、收人的风险爱好、大概率损失时的风险爱好与小概率损失的风险规避四种情况。
心理学家的这些发现表明：在不确定性的条件下，原先的期望效用理论将面临着被改写的命运。第一，在期望效用理论中，概率的非线性应该被考虑进来；第二，人们对待风险和不确定性的不同态度也应该被反映出来。这便衍生出现在的前景理论(ProspectTheory)。19年，Kahneman和Tversky在《前景理论：风险决策分析》一文中提出前景理论，它是目前这方面研究的最新进展之一。在考虑了行为科学的一些新的发现后，他们将前景理论模型化为
其中，代表决策权重函数，r代表价值函数，Af代表的是与参照点相比的财富的变化水平，参照点往往代表的就是决策者的初始财富水平或者期望财富水平。
由前景理论模型可以看出前景理i仑与传统的期望效用理论主要存在三点区别：第一，在前景理论中决策者往往并不关心自己最终的财富水平，而却关注相对于参照点而言的财富的变化水平A由于参照点往往取决于决策者的现时财富水平和心理期望的目标，所以决策者常常根据它们来判断一种财富的变化是收人还是损失。这意味着在前景理论中，决策者的决策可分为这样两个阶段：①确立合适的参照点；②根据这个参照点形成“收人”或“损失”的评价和判断。第二个差别是价值函数h它是依据财富的变化而定义出来的，即它在面临收人是凹的（右侧），在面临损失是凸的（左侧），中间的交点代表的是决策参照点，曲线的斜率在左侧比右侧要大。其含义正是上述的“损失规避”和“敏感性递减”的意旨。价值函数的形状是S形状的，如图1所示。相反，经济学中的期望效用曲线则是处处下凹的，并且其斜率也要小得多。第三个差别是：决策权重函数，它是客观概率P,的转化形式。该函数是单调递增的，0和1分别为两个间断点，它的含义是在概率较小时其权重大，而在概率较大时其权重小。前景理论与期望效用理论的差别表明：前景理论与行为方面的很多证据一致，人们在面临不确定的条件下的决策与以往传统经济学的期望效用理论有所不同，这为纠正人们在真实的经济生活决策中的一些错误提供了工具和新的见解。
三、简短的评论
经济学和心理学之间的关联其实并不是新近才有的想法，曾经有无数的经济学家和心理学家曾关注过这个问题，因此，从经济史的角度来看，心理学和经济学之间在一定程度上的交汇早在历史上就已经发生，今天心理学和经济学交叉研究如此风行，其实只不过是这段历史事实的一个自然延续。2002年实验经济学家VernonSmith和行为经济学家DanielKahneman分享了本年度的诺贝尔经济学奖，这就是对过去经济学家和心理学家们一个多世纪工作的一个充分肯定。虽然诺贝尔经济学奖已经颁布且不再受那些追风之人的关注，但是关注理论的人们却不应这么世俗。
因为两位经济学家的获奖至少说明这样三个方面的问题：第一，行为主义对人类行为的认识程度大大加深，对经济行为背后的根源的洞察巳大大超出了传统经济学家们的想象，特别是行为主义和实验主义考察人类行为的很多方法，比如，心理学实验、对行为的大量的观察和判断以及在更大的范围内的重复实验等等，都大大丰富了研究人员对人类行为的把握，这为经济学家运用这些行为方法和实验方法进行经济研究拓展了研究思路；第二，经济学的很多假设和原理是建立较弱的心理学和实验的基础之上的，在以心理学为基础的实验主义和行为主义的新认识下，传统经济学的很多假设和命题面临着“破产”甚至被改写的命运，因此，经济学要想发展，就必须吸收其他学科的知识精华，正视心理学和行为科学的研究成果，也许只有这样，经济学的发展才能朝着一个更加坚实的新方向迈进。因此，可以说，经济学和心理学的融合和相互影响正是经济学开始走向现实的开始，也意味着经济学成为一门真正开放的学科的进程已经开始。
