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人民币汇率波动特征的计量分析.【摘要】：汇率是各国进行贸易、资本跨国流动的前提，是连接各国经济往来的桥梁，因此汇率波动会对各国的经济产生一定的影响。.汇率波动对经济波动及国际金融风险都具有良好的时效性和敏感性，收益率的变化会影响...
一般来说，经济上行期间，股指价格波动率较小，经济下行期间股指价格波动率较大。.结合大量实证分析的结论，总结来说，股票收益的波动率在统计意义上具有如下特征：（1）波动率不是常数，具有时变性，即统计意义上的异方差（Hetero－scedasticity...
跳跃行为特征与波动率建模.作者：师大云端图书馆时间：2019-09-18分类：硕士论文喜欢：1297.【摘要】本文使用经过赋权标准偏差周期性因子修正过的LM非参数检验法,对沪深300股指期货以及现货指数5分钟收益率的显著跳跃进行了识别。.将沪深300股指期货和...
《农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型-论文》.pdf,红泽评他2014年第4期ECONOMICREVIEW总第188期农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型杨科田凤平摘要：本文以8种农产品期货的高频数据为样本，实证考察了...
偏度由波动率的三阶中心距得到，用来衡量分布的不对称性，负值表示左偏，正表1：所有期限SHIBOR波动率统计特征表1W2W1M3M6M9M1YMean0.1785030.2369410.2365870.1434660.0201580.0094300.0081770.007695Median0.0673240.121739
波动率的计算都是很标准的了，分为历史波动率和隐含波动率的计算。.（1）历史波动率.例如RiskMetrics上，使用的就是EWMA的算法，在Hull那本书的波动率计算章节也有介绍。.现在业界使用RiskMetrics作为计量引擎的基本也是按照EWMA的算法计算历史波动率。.使用上...
21.1利用高频数据计算波动率(French,Schwert,andStambaugh1987)用高频数据计算低频收益率的波动率，又可参见(Andersenetal.2001)和(Andersenetal.2001)。假设我们对某资产的月波动率感兴趣，有该资产的日收益率数据，设\(r_t^m\)是该资产第\(t\)个月的对数收益率，第\(t\)个月共有…
论文：我国股指期货市场波动性分析.摘要：本文主要采用计量方法，以沪深300指数作为研究对象，以日收益率方差测度了股指、股指期货的波动性，对我国股市的波动性进行了研究。.最后得到结论：指数期市场的成熟程度与波动程度相关，标的指数设计是否...
中国股指收益率分布及波动建模比较研究.【摘要】：金融资产收益率分布特征和波动特征在几乎所有的关于市场的学术研究中都会被涉及到。.波动性是金融市场最为重要的特征之一。.一方面,它与市场的不确定性和风险以及收益直接相关,是体现金融市场质量...
波动率是研究资本市场的重要指标,准确的计量并预测资本市场上金融资产的波动率不仅有助于了解金融市场的运行特征,也有利于投资者准确的预测投资风险并控制市场的系统风险,从而做出正确的投资决策。因此…
人民币汇率波动特征的计量分析.【摘要】：汇率是各国进行贸易、资本跨国流动的前提，是连接各国经济往来的桥梁，因此汇率波动会对各国的经济产生一定的影响。.汇率波动对经济波动及国际金融风险都具有良好的时效性和敏感性，收益率的变化会影响...
一般来说，经济上行期间，股指价格波动率较小，经济下行期间股指价格波动率较大。.结合大量实证分析的结论，总结来说，股票收益的波动率在统计意义上具有如下特征：（1）波动率不是常数，具有时变性，即统计意义上的异方差（Hetero－scedasticity...
跳跃行为特征与波动率建模.作者：师大云端图书馆时间：2019-09-18分类：硕士论文喜欢：1297.【摘要】本文使用经过赋权标准偏差周期性因子修正过的LM非参数检验法,对沪深300股指期货以及现货指数5分钟收益率的显著跳跃进行了识别。.将沪深300股指期货和...
《农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型-论文》.pdf,红泽评他2014年第4期ECONOMICREVIEW总第188期农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型杨科田凤平摘要：本文以8种农产品期货的高频数据为样本，实证考察了...
偏度由波动率的三阶中心距得到，用来衡量分布的不对称性，负值表示左偏，正表1：所有期限SHIBOR波动率统计特征表1W2W1M3M6M9M1YMean0.1785030.2369410.2365870.1434660.0201580.0094300.0081770.007695Median0.0673240.121739
波动率的计算都是很标准的了，分为历史波动率和隐含波动率的计算。.（1）历史波动率.例如RiskMetrics上，使用的就是EWMA的算法，在Hull那本书的波动率计算章节也有介绍。.现在业界使用RiskMetrics作为计量引擎的基本也是按照EWMA的算法计算历史波动率。.使用上...
21.1利用高频数据计算波动率(French,Schwert,andStambaugh1987)用高频数据计算低频收益率的波动率，又可参见(Andersenetal.2001)和(Andersenetal.2001)。假设我们对某资产的月波动率感兴趣，有该资产的日收益率数据，设\(r_t^m\)是该资产第\(t\)个月的对数收益率，第\(t\)个月共有…
论文：我国股指期货市场波动性分析.摘要：本文主要采用计量方法，以沪深300指数作为研究对象，以日收益率方差测度了股指、股指期货的波动性，对我国股市的波动性进行了研究。.最后得到结论：指数期市场的成熟程度与波动程度相关，标的指数设计是否...
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波动率是研究资本市场的重要指标,准确的计量并预测资本市场上金融资产的波动率不仅有助于了解金融市场的运行特征,也有利于投资者准确的预测投资风险并控制市场的系统风险,从而做出正确的投资决策。因此…
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