十年一剑,标普500波指期货定价研究将在《衍生品杂志》发表发布日期:2019-09-20我院刘强教授的论文《VIX期货样本外高效定价新法》(Efficientout-of-samplepricingofVIXfutures)[以下简称《新法》],即将在衍生产品领域国际顶级学术期刊《衍生品杂志》(JournalofDerivatives,SSCI)[注1]上发表。
此外,要注意每个VIX期货的标的实际上是该期货在交割日标普指数未来30天的隐含波动率,所以每个VIX期货的标的实际上是互不相同的。.接下来,就是VIX期货的具体定价方法了,该方法源自CBOE期货交易所:原理就是上述小黑板3展示的远期波动(率)计算方法...
本文从沪深300股指期货的价格理论着手,研究、纽约原油价格、分析其价格形成的因素,通过对比沪深300股指期货价格和沪深300股票指数、标普指数,再分别进行平稳性检验、协整检验、格兰杰因果检验,判断它们是否会影响股指期货价格。
股指期货对我国股票市场的影响研究,股指期货,波动性,流动性。随着经济全球化和股权分置改革的进一步深化,中国金融市场的国际化进程步伐也大大加快,中国经济在世界经济版块中的重要性日益...
VIX指数是高盛在1987年的一篇论文中提出来的,用来度量标普500指数波动率的一个指数。1990年的版本是标普30天和60天平值Put的隐含波动率的算术平均值,2004年高盛又改了一下公式,改成30天隐含波动率的方差互换,通俗的话可以理解为标普...
目前,标普500、纳斯达克100与道琼斯指数已成为美国市场最为成功的三个股指期货标的指数。2019年1月迷你纳斯达克100指数期货走势图从标的来看,纳斯达克100指数期货和Mini纳斯达克100指数期货都是以纳斯达克100指数作为标的,只不过前者的合约乘数…
2100年第9期证券与保险基于事件研究法的沪深30指数效应实证研究0沈海平邱海锋摘要:为检验股指期货推出对标的指数成分股票价格的影响,文选取21本00年1月沪深30数调整的成分股票为样本,以调整公告日前20指0日至公告日后2日为事件窗0口,运用事件...
2015-11-20标准普尔500是什么意思?2009-07-29标准普尔500指数期货的数据可以在哪里找到?雅虎财经有吗?它...2016-05-11上证指数收益率和标普500指数收益率历史数据在哪里可以下载?2016-05-27标准普尔500指数的历史2016-11-28在哪里可以看美国标准普尔股指期货的走势图
标普500指数期货跌幅一度扩大至3.1%标普500指数期货跌幅一度扩大至3.1%全文地址:https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html。,人大...
C15087用衍生品管理股票风险课后测验及答案100分.一个投资者持有市值250万美元的投资组合,Beta为0.87。.标准普尔500指数为1000。.下列哪种说法是正确的?.(如果指数上升10个点,投资组合也会按相同比例上升张合约您的答案:D题目分数:10此题得分:10...
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