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中国科技论文在线基于CPV模型改进的银行业信用风险宏观#压力测试研究**曹麟，彭建刚5（湖南大学金融与统计学院，长沙，410079）摘要：本文对CPV模型的残差相关性假设进行了调整，使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理，从而可...
基于偏最小二乘法改进的CPV模型的我国商业银行信用风险压力测试研究ResearchorlCreditRiskStress。___。testingCommerciaIBanks‘nChinaBasedCPVModeerE；a15anksInhIn15ased0naII乙1withPartialLeastSquaresOptimization指导小组：林伟教授教授赵东华副教授张捷副研究员目录目录第一章绪论第1节选题背景与研究...
【精品专业论文】基于CPV模型对我国商业银行信用风险的研究,股票,期货,投资,金融,经济学,期刊论文,博士论文,硕士论文号：F224.0单位代码：10183研究生学号：2007252238硕士学位论文基于CPV模型对我国商业银行信用风险的研究CreditRisk...
对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计,避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题.通过似无关回归对情景生成模型参数进行估计,在信用风险传导模型含有宏观经济因子...
信用风险CPV模型Lasso算法商业银行宏观经济收藏本站首页期刊全文库学位论文库会议论文库年鉴全文库...韩婷婷;基于改进CPV的我国商业银行信用风险压力测试实证研究[D];东北财经大学;2018年2吴…
基于CPV模型改进的银行业信用风险宏观压力测试研究,基于CPV模型改进的银行业信用风险宏观压力测试研究，曹麟，彭建刚，本文对CPV模型的残差相关性假设进行了调整，使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理，从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导更多下载资源、学习资料请访…
基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试研究*(2013年),对CPV模型的残差相关性假设进行了调整，使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理，从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计，避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题．通过似无关回归对情景…
基于CPV模型的我国商业银地产贷款风险研究.王婷.【摘要】：我国在1998年进行了住房体制改革,结束了福利分房制度,房地产业逐步市场化,其发展速度也显著提高。.尤其在2005年以后,房地产销售额以年均增长率12.77%的速度高速增长。.房地产业是个资金密集...
3304结论运用改进的CPV模型并采用我国境内的外资银行数据开展了宏观压力测试研究。研究的主要结论如下：（1）改进的CPV模型能够纳入更多的宏观经济因子。
CreditPortfolioView模型是麦肯锡公司在1997年提出的。此模型不仅关注违约风险，也关注联合的条件违约概率分布以及评级转移概率分布。与其它模型相比，在CPV模型中，决定违约概率的不是资产价格、经验参数或随机的模拟
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CreditPortfolioView模型是麦肯锡公司在1997年提出的。此模型不仅关注违约风险，也关注联合的条件违约概率分布以及评级转移概率分布。与其它模型相比，在CPV模型中，决定违约概率的不是资产价格、经验参数或随机的模拟
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