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科技论文基于R藤的Copula模型选择及应用兜兜里藏着糖•2020-10-11•科技论文摘要：在实际生活中，高维数据的情形较多，常用的研究数据间相關关系的方法大多为传统的线性回归模型以…
基于因子Copula的CDO定价模型.陈剑利.【摘要】：债务抵押证券CDO是以一个或多个类别且分散化的资产作质押的证券。.这些资产包括公司债券、新兴市场债券、资产质押债券和房屋抵押贷款债券、不动产投资信托和银行债务等。.CDO作为一种创新型的金融衍生...
混合Copula模型选择策略及其在相关性分析中的应用.【摘要】：在相关性分析中,传统的线性相关系数是一种粗糙的刻画,它基于多元正态分布的假设,仅能描述线性、对称的相关结构,而将Copula理论应用于相关性分析,不仅可以从象限(卦限)相关、随机递增相关、二...
如今看来，我恐怕再没有时间研究Copula这个东西了，索性把我以前收集到的关于Copula的论文发出来，感兴趣的同志们可以下载了看看。下载：关于Copula的20篇论文资料>>>[1]BeyondCorrelation--ExtremeCo-movementsBetweenFinancialAssets(2002
最后为了大家发表论文时使用的公式、三线表格式和绘制藤copula结构，本文档包含word让大家可以方便取用。.本文档的优势：.1、包含全面的边缘分布模型、R藤copula模型以及模型的详细解释.2、多种边缘分布模型和copula模型可供选择.3、包含模型大部分检验和...
基于Copula―CoVaR模型的次贷危机前后伦铜和沪铜期货市场的风险溢出效应研究一、引言2008年美国次贷危机期间，风险溢出从美国转移到别的国家和地区。金融危机使金融机构和金融市场遭受比正常风险更多的损失。伦铜指数在2008年半年时间中从...
基于MCMC的贝叶斯Copula模型构建及应用研究.作者：师大云端图书馆时间：2015-05-29分类：期刊论文喜欢：2547.【摘要】相依结构分析是可靠性工程、生存分析和金融等领域的重要研究问题,产品的质量监控、寿命特征分析、金融市场投资组合、风险回避和资产...
基于Copula模型的股指期货跨品种套利方案设计金融分析.Tag：.本文是一篇金融硕士论文研究，本文以中国金融期货市场的发展为基础切入点，参考了国内外学者的文献资料，从有效市场理论到统计套利理论，以跨品种套利这一方式，对三大股指期货的主力合约...
最后,论文通过将面板GARCH模型与藤Copula相结合来刻画不同币种汇率在存在联动效应下的相依结构,并通过MonteCarlo模拟得到外汇投资的收益率,然后对汇率联动CVaR进行测算进而得出基于不同预期收益率的最优外汇投资比率,和对应的最小CVaR。
基于尾部变结构Copula模型的股市波动溢出效应研究.作者：师大云端图书馆时间：2020-07-31分类：硕士论文喜欢：2333.【摘要】随着中国经济的快速发展和市场的逐步开放,中国股市受到世界主要股市的传染和影响日益加深。.近年来,由于金融市场波动的日益...
科技论文基于R藤的Copula模型选择及应用兜兜里藏着糖•2020-10-11•科技论文摘要：在实际生活中，高维数据的情形较多，常用的研究数据间相關关系的方法大多为传统的线性回归模型以…
基于因子Copula的CDO定价模型.陈剑利.【摘要】：债务抵押证券CDO是以一个或多个类别且分散化的资产作质押的证券。.这些资产包括公司债券、新兴市场债券、资产质押债券和房屋抵押贷款债券、不动产投资信托和银行债务等。.CDO作为一种创新型的金融衍生...
混合Copula模型选择策略及其在相关性分析中的应用.【摘要】：在相关性分析中,传统的线性相关系数是一种粗糙的刻画,它基于多元正态分布的假设,仅能描述线性、对称的相关结构,而将Copula理论应用于相关性分析,不仅可以从象限(卦限)相关、随机递增相关、二...
如今看来，我恐怕再没有时间研究Copula这个东西了，索性把我以前收集到的关于Copula的论文发出来，感兴趣的同志们可以下载了看看。下载：关于Copula的20篇论文资料>>>[1]BeyondCorrelation--ExtremeCo-movementsBetweenFinancialAssets(2002
最后为了大家发表论文时使用的公式、三线表格式和绘制藤copula结构，本文档包含word让大家可以方便取用。.本文档的优势：.1、包含全面的边缘分布模型、R藤copula模型以及模型的详细解释.2、多种边缘分布模型和copula模型可供选择.3、包含模型大部分检验和...
基于Copula―CoVaR模型的次贷危机前后伦铜和沪铜期货市场的风险溢出效应研究一、引言2008年美国次贷危机期间，风险溢出从美国转移到别的国家和地区。金融危机使金融机构和金融市场遭受比正常风险更多的损失。伦铜指数在2008年半年时间中从...
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最后,论文通过将面板GARCH模型与藤Copula相结合来刻画不同币种汇率在存在联动效应下的相依结构,并通过MonteCarlo模拟得到外汇投资的收益率,然后对汇率联动CVaR进行测算进而得出基于不同预期收益率的最优外汇投资比率,和对应的最小CVaR。
基于尾部变结构Copula模型的股市波动溢出效应研究.作者：师大云端图书馆时间：2020-07-31分类：硕士论文喜欢：2333.【摘要】随着中国经济的快速发展和市场的逐步开放,中国股市受到世界主要股市的传染和影响日益加深。.近年来,由于金融市场波动的日益...
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