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本篇文章我们复现Fama&French1993年的经典论文Commonriskfactorsinthereturnsonstocksandbonds的因子构建方式，并给出python代码。FamaFrench三因子模型是量化投资领域最为经典的理论模型之一。
论文复现1----CAPM在中国股票市场的实证检验乐观科研少年1180播放·0弹幕docker的安装和使用她唱起歌来了6313播放·2弹幕【集成学习】-基于python的机器学习与模型融合...
这很容易混淆，尤其是在当论文说1931-1965periodcross-sectionalregression的时候，明明有一个时间跨度period，感觉像是时间序列回归怎么说是截面回归？这个一定要搞清楚。Black-Jensen-Scholes(1972)检验他们最早对CAPM进行了检验，那篇著名的论文是...
基于CAPM模型对中国概念股股票的实证研究CAPM模型中，在满足基本假设的情况下，投资者对单项资产投资所货到的收益率等于市场对无风险投资的收益率加上该项资产的风险溢价，即样本来自雅虎财经中国概念股的5支股票，自2018年1月2日至2019年10月25...
CAPM模型是从均值-方差效用理论导出的一个均衡模型，其假定人们都是理性的，都具有一样的均值...论文解读&实验复现&综述整理&科研笔记3篇模型类12篇算法类9篇最新研究30篇系统/脚本技术栈1篇Unix...
【bsauce读论文】ELOISE：利用ElasticObjects绕过内核KASLR防护论文来源：CCS-2020-ELOISE-ASystematicStudyofElasticObjectsinKernelExploitation摘要目标：目前有人尝试过利用elasticobjects来绕过KASLR，但不确定是否适合大多数内核漏洞。...
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