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ARCH模型及其应用与发展.孙传忠安鸿志吴国富.【摘要】：本文介绍了计量经济学中近期发展较快而又极有应用前景的一类模型—自回归性异条件方差模型(ARCH—AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity),并从经济意义和模型意义两个方面论述了该模型的基本思想...
北京交通大学硕士学位论文第1章引言1．3论文的主要工作和创新点1．在阅读文献的基础上，全面总结ARCH族模型，并分别给出模型在正态分布、t分布和广义误差分布（GED）下参数的最大似然估计。2提出了基于GED分布的卢一GARCH模型，给出...
ARCH模型的非线性结构研究.邱小静.【摘要】：在我国迅猛发展的证券市场的大环境下,金融市场里的证券价格的变化存在的不确定性成为了目前学者越来越喜欢和追逐的热点,对于这种不确定性的研究和实证分析已然是现代金融学者们研究的关键性问题了。.在...
摘要：2005年汇改以来,尤其是进入2007下半年以后,随着次贷危机的蔓延,人民币汇率的升值速度和波动幅度显著增加.文章使用ARCH类模型研究了人民币汇率波动特征.实证结果表明,人民币汇率波动剧烈,具有明显的尖峰,厚尾,波动率聚类特征外部冲击会加剧人民币汇率波动,并且冲击的影响会持续较长时间...
基于ARCH类模型的人民币汇率波动特性分析,汇率波动,ARCH模型,人民币汇率。2005年汇改以来,尤其是进入2007下半年以后,随着次贷危机的蔓延,人民币汇率的升值速度和波动幅度显著增加。文章使用A...
ARCH&GARCH模型的两篇经典论文.GARCH模型原版论文以及应用简介.GARCH原版论文，应用简介是中文的，介绍得很详细.求论文“中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析”-[已解决]中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证...
ARCH模型多变点问题的检验【最新经济学类】,arch模型的检验,计量经济学模型检验,arch模型,archlm检验,arch检验,arch效应检验,eviewsarchlm检验,arch效应检验eviews,arch检验eviews
实证先行现在写论文都要求实证过程，就是利用模型拟合数据达到自己预期的结果，论文实证的模型主要有：普通回归，静态面板回归，动态面板回归，门槛回归，断点回归，两阶段回归，双重差分回归，分位数回归，逻辑…
摘要：中国已经成为世界第二大石油消费国,石油价格的波动对我国的影响不容忽视.从博弈论的角度分析油价波动的原因,石油民族主义情绪是一个不容忽视的因素;应用ARCH类模型对我国国内油价的波动率进行研究的结果表明.我国国内原油价格收益率序列呈现明显的GARCH效应.国内油价波动受国际油价...
基于GARCH模型族的深圳股市波动性分析,深证综合指数,GARCH模型族,波动性。文章以深证综合指数作为研究对象,采用GARCH模型族对1997-2008年中国深圳股票市场的波动情况进行实证分析。研究结...
ARCH模型及其应用与发展.孙传忠安鸿志吴国富.【摘要】：本文介绍了计量经济学中近期发展较快而又极有应用前景的一类模型—自回归性异条件方差模型(ARCH—AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity),并从经济意义和模型意义两个方面论述了该模型的基本思想...
北京交通大学硕士学位论文第1章引言1．3论文的主要工作和创新点1．在阅读文献的基础上，全面总结ARCH族模型，并分别给出模型在正态分布、t分布和广义误差分布（GED）下参数的最大似然估计。2提出了基于GED分布的卢一GARCH模型，给出...
ARCH模型的非线性结构研究.邱小静.【摘要】：在我国迅猛发展的证券市场的大环境下,金融市场里的证券价格的变化存在的不确定性成为了目前学者越来越喜欢和追逐的热点,对于这种不确定性的研究和实证分析已然是现代金融学者们研究的关键性问题了。.在...
摘要：2005年汇改以来,尤其是进入2007下半年以后,随着次贷危机的蔓延,人民币汇率的升值速度和波动幅度显著增加.文章使用ARCH类模型研究了人民币汇率波动特征.实证结果表明,人民币汇率波动剧烈,具有明显的尖峰,厚尾,波动率聚类特征外部冲击会加剧人民币汇率波动,并且冲击的影响会持续较长时间...
基于ARCH类模型的人民币汇率波动特性分析,汇率波动,ARCH模型,人民币汇率。2005年汇改以来,尤其是进入2007下半年以后,随着次贷危机的蔓延,人民币汇率的升值速度和波动幅度显著增加。文章使用A...
ARCH&GARCH模型的两篇经典论文.GARCH模型原版论文以及应用简介.GARCH原版论文，应用简介是中文的，介绍得很详细.求论文“中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析”-[已解决]中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证...
ARCH模型多变点问题的检验【最新经济学类】,arch模型的检验,计量经济学模型检验,arch模型,archlm检验,arch检验,arch效应检验,eviewsarchlm检验,arch效应检验eviews,arch检验eviews
实证先行现在写论文都要求实证过程，就是利用模型拟合数据达到自己预期的结果，论文实证的模型主要有：普通回归，静态面板回归，动态面板回归，门槛回归，断点回归，两阶段回归，双重差分回归，分位数回归，逻辑…
摘要：中国已经成为世界第二大石油消费国,石油价格的波动对我国的影响不容忽视.从博弈论的角度分析油价波动的原因,石油民族主义情绪是一个不容忽视的因素;应用ARCH类模型对我国国内油价的波动率进行研究的结果表明.我国国内原油价格收益率序列呈现明显的GARCH效应.国内油价波动受国际油价...
基于GARCH模型族的深圳股市波动性分析,深证综合指数,GARCH模型族,波动性。文章以深证综合指数作为研究对象,采用GARCH模型族对1997-2008年中国深圳股票市场的波动情况进行实证分析。研究结...
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