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利用Green函数推导AR（2）模型的方差显示全部关注者13被浏览29,066关注问题写回答邀请回答好问题2添加评论分享2个回答默认排序风雪君81人赞同了该回答上面是题主问的利用Green函数求解方差的方法，但是还存在着如下更简单的方法...
模型的自协方差函数AR（2）模型的自协方差函数计算机产生1000个观测数据，并分别计算出。y=zeros(+100);mean(计算机产生1000个观测数据，并分别计算出30模型的自协方差函数AR（2）模型的自协方差函数计算机产生1000个观测数据，并
27.3.1方差的比较27.3.2分辨率的比较VIMultivariateTimeSeries28多元平稳序列介绍28.1平稳序列的概念28.2平稳序列的均值和自协方差函数的估计28.2.1均值的估计28.2.2自协方差函数的估计28.3VAR模型28.3.1AR序列的自协方差函数
如何求AR(2)模型的方差,（a)题求期望我知道如下图，请问如何求方差呢？（b)题找自相关怎么找呢,经管之家(原人大经济论坛)
AR(2)序列的自相关系数与偏相关系数.第二章自回归模型本章结构平稳序列的偏相关系数和Levinson递推公式AR2.1推移算子常系数齐次线性差分方程齐次线性差分方程的解差分方程基础解齐次线性差分方程的通解通解的收敛性通解不收敛情形例非齐次线性差分...
学到Green函数与自协方差时，书上只简单的说到利用Green函数可以得出AR（2）的自协方差γ_{0}，并没有给出具体的证明过程，自己整理了一下，使用的是Mathtype编辑器，最后以png发上来的，证明过程如下：文章共…
如果只是想要简单了解这些模型然后应用，我个人觉得之前的文章已经足够了，而如果有兴趣更深入地了解AR和MA模型，这里会更多地从数学的角度，分析一下它们的表达式、期望方差以及平稳的条件。.首先介绍一下滞后算子（Backwardshiftoperator）和差分算子...
求教！平稳ar（p）模型的方差推导过程,求教！平稳ar（p）模型的方差推导，用到了一个格林函数！谁能给出详细过程或参考书目啊！,经管之家(原人大经济论坛)
第二章平稳时间序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平稳性.1白噪声过程:零均值，同方差，无自相关（协方差为0）.以后我们遇到的efshow如果不特殊说明，就是白噪声过程。.对于正态分布而言，不相关即可推出，所以如果该白噪声…
线性回归系数b的表达式为Cov(X,Y)/D(X)，b的方差为sigma的平方/方差的n倍，这个是怎么计算出来的？
利用Green函数推导AR（2）模型的方差显示全部关注者13被浏览29,066关注问题写回答邀请回答好问题2添加评论分享2个回答默认排序风雪君81人赞同了该回答上面是题主问的利用Green函数求解方差的方法，但是还存在着如下更简单的方法...
模型的自协方差函数AR（2）模型的自协方差函数计算机产生1000个观测数据，并分别计算出。y=zeros(+100);mean(计算机产生1000个观测数据，并分别计算出30模型的自协方差函数AR（2）模型的自协方差函数计算机产生1000个观测数据，并
27.3.1方差的比较27.3.2分辨率的比较VIMultivariateTimeSeries28多元平稳序列介绍28.1平稳序列的概念28.2平稳序列的均值和自协方差函数的估计28.2.1均值的估计28.2.2自协方差函数的估计28.3VAR模型28.3.1AR序列的自协方差函数
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如果只是想要简单了解这些模型然后应用，我个人觉得之前的文章已经足够了，而如果有兴趣更深入地了解AR和MA模型，这里会更多地从数学的角度，分析一下它们的表达式、期望方差以及平稳的条件。.首先介绍一下滞后算子（Backwardshiftoperator）和差分算子...
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