发表服务
保护性看跌期权策略是指持有标的资产多头，同时买入等量的看跌期权。顾名思义这是一个保护性策略，怎么保护呢？当然通过支付一定权利金买入看跌期权为标的资产价格下跌设置一个保险价…
基于几何布朗运动的欧式保护性看跌期权对冲策略分析.pdf,重庆大学硕士学位论文1绪论[15]Rubinste的复制期权策略，而只要求是占优的。Soner、Shreve等和Cvitanic、Karatzas分别证明了在连续交易的极限下，购买标的股票并持有到欧式看涨...
【摘要】：本文主要研究了利用欧式看跌期权减小股票市场风险造成的损失的对冲策略问题。文中假设股票价格变动符合几何布朗运动模型，假设可选的用来对冲风险的欧式期权的到期日相同，而敲定价格不同。文章主要介绍了两种不同的欧式保护性看跌期权对冲策略：含有欧式看跌期权到期必然...
详解保护性看跌期权策略进阶篇.pdf,发现价值创造价值详解保护性看跌期权策略(进阶篇)期权交易策略系列之四摘要报告作者前述专题《详解保护性看跌期权策略（基础篇）》中，我们从策略作者：黎伟的概念、策略的优缺点、建立条件、期权选择等几个方面对该策略进行电话：(0510)82715662...
此章节将首先举一些例子以说明在什么情况下买进保护性看跌期权会是明智的投资决定。这些例子将阐明保护性看跌期权如何帮助投资者防备底层股票的下跌走势。谁应该考虑使用保护性看跌期权？一个投资者他现在持有某种股票，但不想，因为他相信股票的价值会上升。
通过持有保护性看跌期权作为财产保险保护性看跌期权策略是指通过购买（或拥有）资产，并购买行权价等于或接近资产当前价格的看跌期权来建立保护性看跌头寸，从而起到价格保险的效果。Henry持有一些ETH，近期价格持续上涨并超过750美元，Henry
也就是一个保护性看跌期权组合（PROTECTIVEPUT），其中看跌期权的期权费占比大约5%...至于有知友私信问我具体怎么做这个论文，我已经很长时间没有写实证方面的文章了，手头也没有什么相关的数据。大概只能凭借模糊的记忆稍稍回答一下...
看跌-看涨平价公式（put-callparity）描述的是欧式看涨期权和欧式看跌期权价格之间存在的等式关系，等式成立的前提是欧式看涨期权和欧式看跌期权的标的资产一盈利ST股票多头股票空头S0盈利ST期货多头期货空头K盈利STK欧式看涨期权空头T
保护性看跌期权是股票加看跌期权组合，即买入一只股票（买股票希望股票涨），同时买入一股该股票的看跌期权的组合（买看跌希望股票跌）。所以当股票价格低于执行价格时，持有者就以执行价格卖出股票；如果股票价格高于执行价格，就不执行。
李响;;保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用[J];创新科技;2016年08期7代维;;欧式看跌期权价格的计算方法:计算机模拟与比较[J];金融经济;2010年18期8易艳春;吴雄韬;;支付红利的美式看跌期权的定价[J];统计与决策;2009年13期9
保护性看跌期权策略是指持有标的资产多头，同时买入等量的看跌期权。顾名思义这是一个保护性策略，怎么保护呢？当然通过支付一定权利金买入看跌期权为标的资产价格下跌设置一个保险价…
基于几何布朗运动的欧式保护性看跌期权对冲策略分析.pdf,重庆大学硕士学位论文1绪论[15]Rubinste的复制期权策略，而只要求是占优的。Soner、Shreve等和Cvitanic、Karatzas分别证明了在连续交易的极限下，购买标的股票并持有到欧式看涨...
【摘要】：本文主要研究了利用欧式看跌期权减小股票市场风险造成的损失的对冲策略问题。文中假设股票价格变动符合几何布朗运动模型，假设可选的用来对冲风险的欧式期权的到期日相同，而敲定价格不同。文章主要介绍了两种不同的欧式保护性看跌期权对冲策略：含有欧式看跌期权到期必然...
详解保护性看跌期权策略进阶篇.pdf,发现价值创造价值详解保护性看跌期权策略(进阶篇)期权交易策略系列之四摘要报告作者前述专题《详解保护性看跌期权策略（基础篇）》中，我们从策略作者：黎伟的概念、策略的优缺点、建立条件、期权选择等几个方面对该策略进行电话：(0510)82715662...
此章节将首先举一些例子以说明在什么情况下买进保护性看跌期权会是明智的投资决定。这些例子将阐明保护性看跌期权如何帮助投资者防备底层股票的下跌走势。谁应该考虑使用保护性看跌期权？一个投资者他现在持有某种股票，但不想，因为他相信股票的价值会上升。
通过持有保护性看跌期权作为财产保险保护性看跌期权策略是指通过购买（或拥有）资产，并购买行权价等于或接近资产当前价格的看跌期权来建立保护性看跌头寸，从而起到价格保险的效果。Henry持有一些ETH，近期价格持续上涨并超过750美元，Henry
也就是一个保护性看跌期权组合（PROTECTIVEPUT），其中看跌期权的期权费占比大约5%...至于有知友私信问我具体怎么做这个论文，我已经很长时间没有写实证方面的文章了，手头也没有什么相关的数据。大概只能凭借模糊的记忆稍稍回答一下...
看跌-看涨平价公式（put-callparity）描述的是欧式看涨期权和欧式看跌期权价格之间存在的等式关系，等式成立的前提是欧式看涨期权和欧式看跌期权的标的资产一盈利ST股票多头股票空头S0盈利ST期货多头期货空头K盈利STK欧式看涨期权空头T
保护性看跌期权是股票加看跌期权组合，即买入一只股票（买股票希望股票涨），同时买入一股该股票的看跌期权的组合（买看跌希望股票跌）。所以当股票价格低于执行价格时，持有者就以执行价格卖出股票；如果股票价格高于执行价格，就不执行。
李响;;保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用[J];创新科技;2016年08期7代维;;欧式看跌期权价格的计算方法:计算机模拟与比较[J];金融经济;2010年18期8易艳春;吴雄韬;;支付红利的美式看跌期权的定价[J];统计与决策;2009年13期9
发表服务