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2013年4月7日–敬请阅读末页的重要说明.期货研究报告|商品研究.策略报告.黄金白银跨品种期货套利策略.2013年3月29日.期货套利策略.相关报告.从基本面...
商品期货跨境套利策略与实证分析.尽管随着信息和通讯技术的日益发达，不同市场主体间的信息不对称性正在日益减弱，但在当前国内外金融市场远未实现完全有效的背景之下，期货市场中套利交易的机会仍然大量存在——包括商品期货市场和金融期货市场...
最近我准备做一个基于白银的期现套利策略，基于价差的收敛来套利，但是发现白银期货和TD现货交割的时间不…最近我准备做一个基于白银的期现套利策略，基于价差的收敛来套利，但是发现白银期货和TD现货交割的时间不太一致，如下：（1）白银期货午盘时间为13:30至…
黄金白银内外盘套利实战策略分析PPT.内外盘套利教战守则狭义的套利是指针对在不同的市场的等同质量的同一品种上，在两者价格偏离合理价格比率或差距时，透过反向操作，以获取正向的期望报酬。.例如:不同交易所的白银，CME白银、CBOT小白银、上期所...
广州期货：国内白银套利策略分析.2012年5月10日，国内白银期货正式在上海期货交易所上市。.当日，白银成交量轻松突破30万手，成交额位居国内各...
商品期货跨品种线性套利模型研究概要的内容摘要：商品期货跨品种线性套利模型研究摘要：选取中国三大商品交易所的13种商品期货均价进行相关分析，找出了相关性最高的黄金和白银作为套利分析对象。对黄金和白银的期货均价进行回归分析，求出了回归直线，根据统计诊
本文将针对国内常见的白银期货、账户银、TD白银和现货白银四种投资分类，介绍一些简单易懂的套利策略。TD白银与账户白银同为国内比较容易操作的白银交易方式。这两种白银的价格并不相等，一千克的价格差通常在50元以内，若TD白银的1元钱为1BP(点)，则两者价差通常在50BP以内。
黄金白银内外盘套利实战策略,赖明潭,大纲,何谓套利内外盘黄金白银套利基本介绍利用Multicharts实现程序化套利交易黄金白银内外盘套利实战策略内外盘套利教战守则,套利arbitrage,套利交易策略,广义的套利交易空强买弱,套利交易的优势,贵金属期货商品价格波动剧烈,上期所黄金白银连续交易…
04垂直套利策略对于看涨期权而言，执行价格越高，其他参数相同，期权价格越低；而看跌期权则正好相反。.因此，对于垂直套利策略来说，如果两个执行价格不同的看涨期权合约（或者看跌期权合约）价格不满足上述条件，则该垂直套利策略无风险。.以...
2013年4月7日–敬请阅读末页的重要说明.期货研究报告|商品研究.策略报告.黄金白银跨品种期货套利策略.2013年3月29日.期货套利策略.相关报告.从基本面...
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最近我准备做一个基于白银的期现套利策略，基于价差的收敛来套利，但是发现白银期货和TD现货交割的时间不…最近我准备做一个基于白银的期现套利策略，基于价差的收敛来套利，但是发现白银期货和TD现货交割的时间不太一致，如下：（1）白银期货午盘时间为13:30至…
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本文将针对国内常见的白银期货、账户银、TD白银和现货白银四种投资分类，介绍一些简单易懂的套利策略。TD白银与账户白银同为国内比较容易操作的白银交易方式。这两种白银的价格并不相等，一千克的价格差通常在50元以内，若TD白银的1元钱为1BP(点)，则两者价差通常在50BP以内。
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04垂直套利策略对于看涨期权而言，执行价格越高，其他参数相同，期权价格越低；而看跌期权则正好相反。.因此，对于垂直套利策略来说，如果两个执行价格不同的看涨期权合约（或者看跌期权合约）价格不满足上述条件，则该垂直套利策略无风险。.以...
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