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基于海龟法则的程序化交易策略研究.余公平.【摘要】：近年来商品期货市场呈现快速发展的态势,商品期货的成交量逐年放大,商品期货交易受到越来越多的投资者的青睐。.程序化交易以执行效率高,交易成本低,交易占比逐年放大,被越来越多的机构投资者使用...
策略介绍.海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德.丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。.其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。.它具备一个完整的...
海龟交易策略曾经在美国期货市场取得惊人的回报，其交易策略后来被免费公之于众，海龟交易策略其实是一种中长期的趋势的技术分析策略。本文利用现有程序化交易软件编写了海龟交易策略的量化模型，并借助沪深300股指期货进行模型检验。
海龟交易法则是比较经典的趋势类交易策略，在深入理解策略的原理后，经过一定的改进和修改，用于实盘交易也能取得不错的成绩。经典的策略逻辑往往比较简单，正是因为简单，所以通常都有比较良好的普适性和稳定性，运行在大周期上不容易失效。
一种最简便的趋势交易法则——四周规则（海龟简单版）.外汇的价格往往瞬息万变，让人摸不着头脑。.但交易场上流传有这样一句话“与趋势为伴”，无可厚非，这几乎已成了交易者们的至理名言。.做交易之前，你首先要确定整体的趋势方向，趋势之所以...
基于海龟交易系统的量化交易应用分析-applicationanalysisofquantitativetradingbasedonturtletradingsystem.docx,原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本...
本策略改编自海龟交易法则，同时结合了对震荡的过滤以及对止损止盈的处理，在一定程度上过滤了一些假突破，以及较好地控制了单笔亏损和利润的回吐。.从综合测试结果来看表现良好，并且该策略已经过一段时间的实盘检验，和测试符合程度非常高，近期...
2）目前量化交易泛滥，海龟交易法则是相当经典的交易策略，继续通过老策略获利的空间肯定会越来越窄。3）上述回测中，海龟策略取得相对收益最明显的2006-2007的"巨牛市"和紧接着的2008的"巨熊市"，很可能是难以再现的个例，此后的市场再也没有给出这么好的机会。
论文首先进行相关文献梳理。收集整理国内外关于投资策略和运用海龟交易法则的文献,在已有研究基础上,结合现有研究存在的不足,提出本文研究的主要内容是检验海龟交易法则在我国股指期货投资中是否有效。其次,对海龟交易法则和有效性评价指标...
基于海龟法则的程序化交易策略研究.余公平.【摘要】：近年来商品期货市场呈现快速发展的态势,商品期货的成交量逐年放大,商品期货交易受到越来越多的投资者的青睐。.程序化交易以执行效率高,交易成本低,交易占比逐年放大,被越来越多的机构投资者使用...
策略介绍.海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德.丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。.其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。.它具备一个完整的...
海龟交易策略曾经在美国期货市场取得惊人的回报，其交易策略后来被免费公之于众，海龟交易策略其实是一种中长期的趋势的技术分析策略。本文利用现有程序化交易软件编写了海龟交易策略的量化模型，并借助沪深300股指期货进行模型检验。
海龟交易法则是比较经典的趋势类交易策略，在深入理解策略的原理后，经过一定的改进和修改，用于实盘交易也能取得不错的成绩。经典的策略逻辑往往比较简单，正是因为简单，所以通常都有比较良好的普适性和稳定性，运行在大周期上不容易失效。
一种最简便的趋势交易法则——四周规则（海龟简单版）.外汇的价格往往瞬息万变，让人摸不着头脑。.但交易场上流传有这样一句话“与趋势为伴”，无可厚非，这几乎已成了交易者们的至理名言。.做交易之前，你首先要确定整体的趋势方向，趋势之所以...
基于海龟交易系统的量化交易应用分析-applicationanalysisofquantitativetradingbasedonturtletradingsystem.docx,原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本...
本策略改编自海龟交易法则，同时结合了对震荡的过滤以及对止损止盈的处理，在一定程度上过滤了一些假突破，以及较好地控制了单笔亏损和利润的回吐。.从综合测试结果来看表现良好，并且该策略已经过一段时间的实盘检验，和测试符合程度非常高，近期...
2）目前量化交易泛滥，海龟交易法则是相当经典的交易策略，继续通过老策略获利的空间肯定会越来越窄。3）上述回测中，海龟策略取得相对收益最明显的2006-2007的"巨牛市"和紧接着的2008的"巨熊市"，很可能是难以再现的个例，此后的市场再也没有给出这么好的机会。
论文首先进行相关文献梳理。收集整理国内外关于投资策略和运用海龟交易法则的文献,在已有研究基础上,结合现有研究存在的不足,提出本文研究的主要内容是检验海龟交易法则在我国股指期货投资中是否有效。其次,对海龟交易法则和有效性评价指标...
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