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上海交通大学博士学位论文中国国债市场利率期限结构研究姓名：徐小华申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：何佳20071201中国国债利率期限结构研究摘要国债收益率反映了市场无风险利率，它是其它各类债券定价的基础，也是一切金融产品收益水平计算和衡量的基准。
国债利率期限结构的动态研究——毕业论文上海大学硕士研究生学位论文我国国债利率期限结构的动态研究自OwenFischer首先在《利息理论》中探讨了长短期利率之间的关系开始，利率期限结构理论就一直是西方金融研究中很活跃的一个领域。
国债利率期限结构的实证研究及其应用.pdf.南京财经大学硕士学位论文国债利率期限结构的实证研究及其应用姓名：杨青山申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：郭存芝2008-01摘要2006年12月1日，金融服务业要履行WTO的承诺全面开放，以银行为代表的国内...
我国国债利率期限结构的实证分析（一）研究背景及研究目的利率期限结构（TermStructureofInterestRate）是指在一定的风险水平下，不同到期期限的利率与到期期限之间的关系。.利率期限结构分析是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利等的基础，为...
论文题目我国国债市场利率期限结构的实证研究专业学生姓名金融学学号一、选题的背景、研究现状与意义（一）选题的目的和意义在金融市场发达的国家，国债利率期限结构一直是金融学领域的一个研究重点。
基于NS模型的我国国债利率期限结构研究一、Nelson-Siegel模型概述Nelson-Siegel模型本质上是一个参数拟合模型，是在1987年
因此对国债的利率期限结构进行研究，有着重要的现实意义。本文首先对论文选题的意义、研究背景进行了概述，之后第二章中对研究利率期限结构以及国债期货的国内外相关文献进行了综述。第三章则具体介绍了利率期限结构、国债定价的相关理论及具体模型。
本文运用利率期限结构的理论,对我国国债的利率期限结构进行实证研究,得到以下主要结论:1、国债市场的分割与交易限制对我国的利率期限结构具有重要影响,并导致银行间市场与交易所市场的国债利率期限结构之间存在着较大差异。.从两个市场国债指数的...
为了研究国债期货对利率期限结构的影响，本文首先对国债期货及可交割券、现货市场进行分析；其次，通过信息共享测度和波动关联性测度，分析国债期货是否起到了价格发现的作用及其价格发现的效果即研宄国债期货价格发现的有效性；然后对利率期限结构
利率一直是金融领域的一个核心的概念，并被广泛应用于固定收益证券的定价和分析当中，利率期限结构可以为各种债券和金融衍生品提供利率水平的定价基准，成为金融学领域的一个研究重点。本文是从利率期限结构的相关理论出发，以MATLAB工具对我国国债收益率曲线进行实证分析，选…
上海交通大学博士学位论文中国国债市场利率期限结构研究姓名：徐小华申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：何佳20071201中国国债利率期限结构研究摘要国债收益率反映了市场无风险利率，它是其它各类债券定价的基础，也是一切金融产品收益水平计算和衡量的基准。
国债利率期限结构的动态研究——毕业论文上海大学硕士研究生学位论文我国国债利率期限结构的动态研究自OwenFischer首先在《利息理论》中探讨了长短期利率之间的关系开始，利率期限结构理论就一直是西方金融研究中很活跃的一个领域。
国债利率期限结构的实证研究及其应用.pdf.南京财经大学硕士学位论文国债利率期限结构的实证研究及其应用姓名：杨青山申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：郭存芝2008-01摘要2006年12月1日，金融服务业要履行WTO的承诺全面开放，以银行为代表的国内...
我国国债利率期限结构的实证分析（一）研究背景及研究目的利率期限结构（TermStructureofInterestRate）是指在一定的风险水平下，不同到期期限的利率与到期期限之间的关系。.利率期限结构分析是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利等的基础，为...
论文题目我国国债市场利率期限结构的实证研究专业学生姓名金融学学号一、选题的背景、研究现状与意义（一）选题的目的和意义在金融市场发达的国家，国债利率期限结构一直是金融学领域的一个研究重点。
基于NS模型的我国国债利率期限结构研究一、Nelson-Siegel模型概述Nelson-Siegel模型本质上是一个参数拟合模型，是在1987年
因此对国债的利率期限结构进行研究，有着重要的现实意义。本文首先对论文选题的意义、研究背景进行了概述，之后第二章中对研究利率期限结构以及国债期货的国内外相关文献进行了综述。第三章则具体介绍了利率期限结构、国债定价的相关理论及具体模型。
本文运用利率期限结构的理论,对我国国债的利率期限结构进行实证研究,得到以下主要结论:1、国债市场的分割与交易限制对我国的利率期限结构具有重要影响,并导致银行间市场与交易所市场的国债利率期限结构之间存在着较大差异。.从两个市场国债指数的...
为了研究国债期货对利率期限结构的影响，本文首先对国债期货及可交割券、现货市场进行分析；其次，通过信息共享测度和波动关联性测度，分析国债期货是否起到了价格发现的作用及其价格发现的效果即研宄国债期货价格发现的有效性；然后对利率期限结构
利率一直是金融领域的一个核心的概念，并被广泛应用于固定收益证券的定价和分析当中，利率期限结构可以为各种债券和金融衍生品提供利率水平的定价基准，成为金融学领域的一个研究重点。本文是从利率期限结构的相关理论出发，以MATLAB工具对我国国债收益率曲线进行实证分析，选…
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