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如果阿尔法和贝塔能够分离，在获得阿尔法收益的同时提高贝塔收益，那么在牛市中投资者就能获得更高收益。主动投资策略所获得的收益来源于两部分：一部分来自市场风险的补偿收益(也称为来自Beta的收益)，另一部分则来自于投资技巧，即超越市场的超额收益(也称为获取的Alpha)。
量化投资的目标是为了跑赢市场基准回报，而阿尔法模型则是实现该目标的重要一环。它主要是为了寻找盈利机会。目前对量化交易的研究重点大都集中在对阿尔法模型的研究上。一...
2015年的股灾对阿尔法策略的影响较小，由于阿尔法策略是通过全市场选股，持仓分散，并对冲股指期货，来降低市场系统风险的投资策略。所以，股指期货经常跌停，很多阿尔法策略收益在股灾中…
量化对冲投资基本策略解析：阿尔法对冲策略.根据国内一些公开的量化对冲类公募基金产品的历史业绩表现来看，该策略在国内A股市场的有效性已经得到了极大的实操验证。.另一方面，随着股市扩容持续保持在较高节奏，中国经济也步入降速转型的…
阿尔法全对冲策略、市场中性策略阿尔法全对冲策略在买多一揽子A股股票的同时卖空等值的股指期货。该策略的平均年化收益明显优于固收，相对于多头还是要低很多，但承担的风险要比股票多头小很多。
四大私募量化策略解析——阿尔法、套利、期货CTA、高频交易.近年来,随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。.专业投资管理人的占比...
论文：MasteringthegameofGowithouthumanknowledge先将围棋问题转化为强化学股票量化投资精讲：从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起四纪启悟·数据科学08-161万+引子遥望星空，阿尔法往往指一个星座里面最亮的那颗星星。正如“逃跑计划...
我觉得你写一下，“量化投资的无效性”，更加有意义，你可以收集各种策略，各种数据，从而证明量化投资是无效的，整体的量化投资，与买指数ETF相比不会获得超额收益。.经过我们的实践，无论你用哪种策略都无效，包括阿尔法狗的机器学习，也无法获得...
任何阿尔法或投资组合的风险都可以通过多样化来降低。值得注意的一点是，任何一个好的阿尔法都是试图分别选择赢家和输家去做多头和做空。但它并不总是100%的准确性。如果投资标的范围不够大应该做好止盈止损的预案。
2012年8月以来，路透社、《福布斯》、《经济学人》、CBS新闻、《华尔街日报》、英国《金融时报》等相继报道了一篇新的学术论文——“巴菲特的阿尔法”（“Buffett’sAlpha”）。该文作者是对冲基金AQR(应用量化研究)的研究员安德烈·法拉瑞利、大卫·卡比勒和拉斯·彼德森，其中第一和第三作者...
如果阿尔法和贝塔能够分离，在获得阿尔法收益的同时提高贝塔收益，那么在牛市中投资者就能获得更高收益。主动投资策略所获得的收益来源于两部分：一部分来自市场风险的补偿收益(也称为来自Beta的收益)，另一部分则来自于投资技巧，即超越市场的超额收益(也称为获取的Alpha)。
量化投资的目标是为了跑赢市场基准回报，而阿尔法模型则是实现该目标的重要一环。它主要是为了寻找盈利机会。目前对量化交易的研究重点大都集中在对阿尔法模型的研究上。一...
2015年的股灾对阿尔法策略的影响较小，由于阿尔法策略是通过全市场选股，持仓分散，并对冲股指期货，来降低市场系统风险的投资策略。所以，股指期货经常跌停，很多阿尔法策略收益在股灾中…
量化对冲投资基本策略解析：阿尔法对冲策略.根据国内一些公开的量化对冲类公募基金产品的历史业绩表现来看，该策略在国内A股市场的有效性已经得到了极大的实操验证。.另一方面，随着股市扩容持续保持在较高节奏，中国经济也步入降速转型的…
阿尔法全对冲策略、市场中性策略阿尔法全对冲策略在买多一揽子A股股票的同时卖空等值的股指期货。该策略的平均年化收益明显优于固收，相对于多头还是要低很多，但承担的风险要比股票多头小很多。
四大私募量化策略解析——阿尔法、套利、期货CTA、高频交易.近年来,随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。.专业投资管理人的占比...
论文：MasteringthegameofGowithouthumanknowledge先将围棋问题转化为强化学股票量化投资精讲：从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起四纪启悟·数据科学08-161万+引子遥望星空，阿尔法往往指一个星座里面最亮的那颗星星。正如“逃跑计划...
我觉得你写一下，“量化投资的无效性”，更加有意义，你可以收集各种策略，各种数据，从而证明量化投资是无效的，整体的量化投资，与买指数ETF相比不会获得超额收益。.经过我们的实践，无论你用哪种策略都无效，包括阿尔法狗的机器学习，也无法获得...
任何阿尔法或投资组合的风险都可以通过多样化来降低。值得注意的一点是，任何一个好的阿尔法都是试图分别选择赢家和输家去做多头和做空。但它并不总是100%的准确性。如果投资标的范围不够大应该做好止盈止损的预案。
2012年8月以来，路透社、《福布斯》、《经济学人》、CBS新闻、《华尔街日报》、英国《金融时报》等相继报道了一篇新的学术论文——“巴菲特的阿尔法”（“Buffett’sAlpha”）。该文作者是对冲基金AQR(应用量化研究)的研究员安德烈·法拉瑞利、大卫·卡比勒和拉斯·彼德森，其中第一和第三作者...
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