发表服务
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊[导读]股指期货是一种重要的创新性金融衍生工具，价格发现是股指期货最重要的经济功能之一。本文将国内外相关文献按理论和实证两方面进行了分类梳理，分析了国内外研究结果差异，总结了目前关于股指期货价格发现功能研究...
研究跨境股指期货与指数现货间的价格发现功能相对较少。Chou和Lee（2001）将新加坡交易所和中国期货交易所的股指期货对标的现货的影响进行了比较，认为降低交易费用和高效的信息传递能够有效提高股指期货的价格发现能力。
沪深300股指期货价格发现功能实证分析.本文选题：股指期货+沪深300指数；参考：《西南财经大学》2012年硕士论文.【摘要】：每一个完善、成熟的市场都是由众多的投资主体、丰富的产品和严格的市场制度组成的,资本市场也不例外。.一个成熟的资本市场...
我国沪深300股指期货价格发现功能研究,股指期货,沪深300指数,价格发现,领先滞后,误差修正模型。价格发现是期货市场最重要的功能之一,是实现套期保值功能的基础条件,是期货市场赖以生存的根本前提。它不仅对于期货市场非常重...
本文是金融论文，本文运用合理、严谨的计量模型对样本数据进行实证分析，得到了关于股指期货市场价格发现功能、套期保值功能和对现货市场影响的可靠结论。
随着期货市场的不断完善,股指期货与现货价格开始具有稳定的协整关系,即开始具有价格发现功能,且价格发现功能不断增强。但从截止到2012年9月17日的高频数据来看,沪深300股指期货在价格发现中的贡献度一直低于现货市场,这表明在价格发现过程中起主导作用的并非期货市场,而是现货市场。
以我国沪深300股指期现货市场为研究对象,从交易规模方面采用Lotka-Volterra模型检验沪深300股指期现货市场的交易竞争,从交易价格方面采用向量自回归模型、向量误差修正模型检验沪深300股指期现货市场的价格发现速度,采用永久短暂模型和信息份额模型检验沪深300股指期现
毕业论文：《基于沪深300的股指期货风险度量及其对策研究》.doc,毕业论文中文摘要基于沪深300的股指期货风险度量及其对策研究摘要：股指期货作为金融市场发展最迅速、交易最活跃的金融衍生工具，虽然在美国已有四十多年历史，但在我国仍然是处于探索和起步阶段。
西北大学课程论文开题报告.doc,西北大学金融计量学课程论文开题报告学生姓名肖明媛性别女学号2012103187年级12级专业金融工程学成绩论文（设计）题目金融计量学方法下股指期货价格发现功能的研究开题报告内容选题来源1．教师指定
沪深300股指期货这种能够规避系统性风险的衍生金融工具,从2010年4月16日上市以来,备受投资者的关注。传统股票现货市场仅仅拥有低价买进的单向交易机制,而沪深300股指期货拥有双向交易机制,拥有投机、套期保值和套利的功能,给股票现货市场避免系统性风险提供了衍生金融
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊[导读]股指期货是一种重要的创新性金融衍生工具，价格发现是股指期货最重要的经济功能之一。本文将国内外相关文献按理论和实证两方面进行了分类梳理，分析了国内外研究结果差异，总结了目前关于股指期货价格发现功能研究...
研究跨境股指期货与指数现货间的价格发现功能相对较少。Chou和Lee（2001）将新加坡交易所和中国期货交易所的股指期货对标的现货的影响进行了比较，认为降低交易费用和高效的信息传递能够有效提高股指期货的价格发现能力。
沪深300股指期货价格发现功能实证分析.本文选题：股指期货+沪深300指数；参考：《西南财经大学》2012年硕士论文.【摘要】：每一个完善、成熟的市场都是由众多的投资主体、丰富的产品和严格的市场制度组成的,资本市场也不例外。.一个成熟的资本市场...
我国沪深300股指期货价格发现功能研究,股指期货,沪深300指数,价格发现,领先滞后,误差修正模型。价格发现是期货市场最重要的功能之一,是实现套期保值功能的基础条件,是期货市场赖以生存的根本前提。它不仅对于期货市场非常重...
本文是金融论文，本文运用合理、严谨的计量模型对样本数据进行实证分析，得到了关于股指期货市场价格发现功能、套期保值功能和对现货市场影响的可靠结论。
随着期货市场的不断完善,股指期货与现货价格开始具有稳定的协整关系,即开始具有价格发现功能,且价格发现功能不断增强。但从截止到2012年9月17日的高频数据来看,沪深300股指期货在价格发现中的贡献度一直低于现货市场,这表明在价格发现过程中起主导作用的并非期货市场,而是现货市场。
以我国沪深300股指期现货市场为研究对象,从交易规模方面采用Lotka-Volterra模型检验沪深300股指期现货市场的交易竞争,从交易价格方面采用向量自回归模型、向量误差修正模型检验沪深300股指期现货市场的价格发现速度,采用永久短暂模型和信息份额模型检验沪深300股指期现
毕业论文：《基于沪深300的股指期货风险度量及其对策研究》.doc,毕业论文中文摘要基于沪深300的股指期货风险度量及其对策研究摘要：股指期货作为金融市场发展最迅速、交易最活跃的金融衍生工具，虽然在美国已有四十多年历史，但在我国仍然是处于探索和起步阶段。
西北大学课程论文开题报告.doc,西北大学金融计量学课程论文开题报告学生姓名肖明媛性别女学号2012103187年级12级专业金融工程学成绩论文（设计）题目金融计量学方法下股指期货价格发现功能的研究开题报告内容选题来源1．教师指定
沪深300股指期货这种能够规避系统性风险的衍生金融工具,从2010年4月16日上市以来,备受投资者的关注。传统股票现货市场仅仅拥有低价买进的单向交易机制,而沪深300股指期货拥有双向交易机制,拥有投机、套期保值和套利的功能,给股票现货市场避免系统性风险提供了衍生金融
发表服务