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2.2事件研究法在金融领域中的应用事件研究迄今为止，已有很长的历史。早在20世纪30年代，Dolly（1933）首次对股票分割的股价效应采用事件研究法，这是“事件研究法”首次在金融领域中的应用。随后，学者们在Dolly的基础上进一步发展完善了事件研究法
研究表明:“大小非”解禁上市公司的股价在公告日具有显着的负异常收益表现。黄汉利、佘晓燕使用事件研究法对解禁前后的中期市场反应和短期市场反应分别进行了研究。得出在中期市场反应中,“大小非”解禁样本存在正的超额收益的结论。
目前有关突发事件对上市公司的影响研究还仅限于单一事件对某一个或几个公司影响的研究，或者是重大突发事件对整个股市的影响。西南交通大学硕士研究生学位论文鉴于以上背景，提出本文研究课题：突发事件对上市公司股价的影响。
本文利用2008—2016年的股票市场和央行沟通数据,采用事件研究法实证研究了中国央行沟通对股票市场稳定产生的影响。研究发现,在央行书面沟通方面,货币政策委员会会议纪要不能显著降低股市波动,并且其影响不会因为措辞变得更加明确而得到改善。
证券市场中事件的时间窗口的实证分析-以新冠肺炎疫件为例摘要2020年1月以来，新型冠状病毒爆发对我国经济运行和资本市场造成了较为严重的冲击，代表A股市场的各大指数大幅下挫。本文通过事件研究法，选取上证综指、沪深300和深证成指来定量研究新冠肺炎疫情对我国股票整体市场的...
基于深度学习的事件驱动型股票预测[论文研读笔记]简介：使用深度学习模型来对股票进行预测，首先将新闻事件提取出来，然后将其表示为稠密向量，使用神经张量网络（NeuralTensorNetwork）来训练事件。.然后使用深度卷积神经网络（deepconvolutionalneuralnetwork...
1.1短期事件研究法的定义.金融领域的研究学者常使用事件研究法(EventStudy)的分析框架，研究某一特定事件发生对公司股票价格或收益率的影响，并以此检验金融市场对新信息披露的反应程度。.按照事件影响持续时间的长短，文献中通常将事件研究法分为...
中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）,今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。
1.1短期事件研究法的定义.金融领域的研究学者常使用事件研究法(EventStudy)的分析框架，研究某一特定事件发生对公司股票价格或收益率的影响，并以此检验金融市场对新信息披露的反应程度。.按照事件影响持续时间的长短，文献中通常将事件研究法分为...
2.2事件研究法在金融领域中的应用事件研究迄今为止，已有很长的历史。早在20世纪30年代，Dolly（1933）首次对股票分割的股价效应采用事件研究法，这是“事件研究法”首次在金融领域中的应用。随后，学者们在Dolly的基础上进一步发展完善了事件研究法
研究表明:“大小非”解禁上市公司的股价在公告日具有显着的负异常收益表现。黄汉利、佘晓燕使用事件研究法对解禁前后的中期市场反应和短期市场反应分别进行了研究。得出在中期市场反应中,“大小非”解禁样本存在正的超额收益的结论。
目前有关突发事件对上市公司的影响研究还仅限于单一事件对某一个或几个公司影响的研究，或者是重大突发事件对整个股市的影响。西南交通大学硕士研究生学位论文鉴于以上背景，提出本文研究课题：突发事件对上市公司股价的影响。
本文利用2008—2016年的股票市场和央行沟通数据,采用事件研究法实证研究了中国央行沟通对股票市场稳定产生的影响。研究发现,在央行书面沟通方面,货币政策委员会会议纪要不能显著降低股市波动,并且其影响不会因为措辞变得更加明确而得到改善。
证券市场中事件的时间窗口的实证分析-以新冠肺炎疫件为例摘要2020年1月以来，新型冠状病毒爆发对我国经济运行和资本市场造成了较为严重的冲击，代表A股市场的各大指数大幅下挫。本文通过事件研究法，选取上证综指、沪深300和深证成指来定量研究新冠肺炎疫情对我国股票整体市场的...
基于深度学习的事件驱动型股票预测[论文研读笔记]简介：使用深度学习模型来对股票进行预测，首先将新闻事件提取出来，然后将其表示为稠密向量，使用神经张量网络（NeuralTensorNetwork）来训练事件。.然后使用深度卷积神经网络（deepconvolutionalneuralnetwork...
1.1短期事件研究法的定义.金融领域的研究学者常使用事件研究法(EventStudy)的分析框架，研究某一特定事件发生对公司股票价格或收益率的影响，并以此检验金融市场对新信息披露的反应程度。.按照事件影响持续时间的长短，文献中通常将事件研究法分为...
中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）,今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。
1.1短期事件研究法的定义.金融领域的研究学者常使用事件研究法(EventStudy)的分析框架，研究某一特定事件发生对公司股票价格或收益率的影响，并以此检验金融市场对新信息披露的反应程度。.按照事件影响持续时间的长短，文献中通常将事件研究法分为...
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