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中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
中南大学硕士学位论文中国股票市场波动性和联动性实证分析姓名：邓振良申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：尹清非20100501中南大学硕士学位论文摘要摘要最近几年，中国内地股票市场取得了很大的发展，股权分置改革的基本完成修复了股市的制度性缺陷，股票市场规模迅速...
我国股市波动常因异常波动或政策变动所致。股市不健全，定位不清晰，投机行为，以及缺乏有效和连续的监管都导致股票的波动。而银行股的波动也基本符合上述规律。梁海鸥，玄永生(2011)使用2008-2011年中国银行的股票收盘价进行了ARCH模型波动性分析。
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析姓名：马明申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：冯俊文20070604南京理工大学硕士学位论文基于GAllcH模型的股市波动特征及相关性分析摘要股票市场自...
论文导读：即GARCH模型族对中国深圳股票市场的日收益率的波动进行实证分析。而中国股市反映非对称信息的系数并不显著。GARCH模型分析股票市场的波动性。论文，论文检测。
论文：我国股指期货市场波动性分析.摘要：本文主要采用计量方法，以沪深300指数作为研究对象，以日收益率方差测度了股指、股指期货的波动性，对我国股市的波动性进行了研究。.最后得到结论：指数期市场的成熟程度与波动程度相关，标的指数设计是否...
基于GARCH模型中国股市波动性实证分析.doc,基于GARCH模型中国股市波动性实证分析【摘要】应用ARCH，GARCH，TARCH，EGARCH，GARCH-M模型对中国股市收益率进行定性及定量的分析。考虑到我国股市变动的实际效果，提出EGARCH...
节贸易声学硕士学位论文基于模型的上海股票市场波动性实证分析培养单位国际经济贸易学院专业名称金融学研究方向投资学作者魏佳琪指导教师束景虹副教授论文日期二。一二年三月学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。
由于中国还处在发展和转型阶段，资本市场发展时间较短，因此中国股票市场更容易遭到市场和投资者的过度反应，波动性特征更为明显。黄继平、黄良文(2003)利用波谱分析方法得出中国沪深两市指数均存在5个显著周期，但最显著的是长度为921个交易日的周期，这为投资者的实践操作提供了一定...
论文共分为五章,第一章阐述了选题背景和意义,从印花税的定义与特点出发,梳理有关印花税的相关理论,分析印花税调整对整个股票市场产生的波动性作用,包括大盘收益波动性和噪声交易波动性。第二章介绍并分析中国的股票市场现状,运用事件研究法,研究了中国的
中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
中南大学硕士学位论文中国股票市场波动性和联动性实证分析姓名：邓振良申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：尹清非20100501中南大学硕士学位论文摘要摘要最近几年，中国内地股票市场取得了很大的发展，股权分置改革的基本完成修复了股市的制度性缺陷，股票市场规模迅速...
我国股市波动常因异常波动或政策变动所致。股市不健全，定位不清晰，投机行为，以及缺乏有效和连续的监管都导致股票的波动。而银行股的波动也基本符合上述规律。梁海鸥，玄永生(2011)使用2008-2011年中国银行的股票收盘价进行了ARCH模型波动性分析。
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析姓名：马明申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：冯俊文20070604南京理工大学硕士学位论文基于GAllcH模型的股市波动特征及相关性分析摘要股票市场自...
论文导读：即GARCH模型族对中国深圳股票市场的日收益率的波动进行实证分析。而中国股市反映非对称信息的系数并不显著。GARCH模型分析股票市场的波动性。论文，论文检测。
论文：我国股指期货市场波动性分析.摘要：本文主要采用计量方法，以沪深300指数作为研究对象，以日收益率方差测度了股指、股指期货的波动性，对我国股市的波动性进行了研究。.最后得到结论：指数期市场的成熟程度与波动程度相关，标的指数设计是否...
基于GARCH模型中国股市波动性实证分析.doc,基于GARCH模型中国股市波动性实证分析【摘要】应用ARCH，GARCH，TARCH，EGARCH，GARCH-M模型对中国股市收益率进行定性及定量的分析。考虑到我国股市变动的实际效果，提出EGARCH...
节贸易声学硕士学位论文基于模型的上海股票市场波动性实证分析培养单位国际经济贸易学院专业名称金融学研究方向投资学作者魏佳琪指导教师束景虹副教授论文日期二。一二年三月学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。
由于中国还处在发展和转型阶段，资本市场发展时间较短，因此中国股票市场更容易遭到市场和投资者的过度反应，波动性特征更为明显。黄继平、黄良文(2003)利用波谱分析方法得出中国沪深两市指数均存在5个显著周期，但最显著的是长度为921个交易日的周期，这为投资者的实践操作提供了一定...
论文共分为五章,第一章阐述了选题背景和意义,从印花税的定义与特点出发,梳理有关印花税的相关理论,分析印花税调整对整个股票市场产生的波动性作用,包括大盘收益波动性和噪声交易波动性。第二章介绍并分析中国的股票市场现状,运用事件研究法,研究了中国的
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