发表服务
【精品专业论文】吉林大学硕士论文,我国股市周期与经济周期关系的实证研究,股票,期货,投资,金融内容提要本文将对我国股市周期与经济周期的互动关系进行实证研究。在分析中我们发现总体来看，经济周期是引导股市周期的运行的，但在很长一段时期内我国股市周期的运行与经济周期是背离的。
基于时间序列分析的股票预测模型研究,股票,预测,时间序列分析,ARIMA模型,AR-GARCH模型。在现代金融浪潮的推动下,越来越多的人加入到股市,进行投资行为,以期得到丰厚的回报,这极大促进了股票市场的繁荣。而在这种投...
因此对股票价格趋势预测的研究有着十分重要的意义。.基于时间序列分析的股票价格趋势预测股票价格预测理论与方法2.1股票基础知识股票是一种由股份有限公司签发的用以证明股东所持股份的凭证，它表明股票的持有者对股份公司的部分资本拥有所有权...
对数周期幂律模型有两个特征,一是对数周期性振荡,二是幂律增长或衰减。.股市的加速上扬就是泡沫过程符合这两个特点,所以可以用对数周期幂律模型拟合泡沫的演化过程,找出泡沫破裂的临界时间。.首先根据市场中趋势持续时间的长短,找出股票市场存在的自...
图1股票价格中的四种波动一、道氏理论简介查尔斯·道通过对股票市场的观察，发现股票价格波动由以下三种不同级别的波动叠加而成：基本波动：周期1年或1年以上的波动，看起来像大海中的潮汐现象，波动幅度最大。基本波动上升时形成股票市场的牛市，下降时形成股票市场的熊市。
基于中国2002年-2017年股票市场月度数据的研究得到了以下基本结论：(1)货币周期因子对股票收益率具有显著影响，且引入货币周期因子后的扩展Fama-French模型具有更强的解释力，表明货币周期确实对资产定价具有重要影响；(2)货币周期对股票收益率具有“顺
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
CAPM模型在我国上证A股市场的实证分析摘要：资本资产定价模型(CAPM)是由美国学者夏普和他的同伴在1964年提出，他们将马克维茨的现代投资组合理论基础与资本市场理论相结合。资本资
股票市场周期下的中美股市联动性研究-分章节下载.摘要.4-5.abstract.5-8.第1章绪论.8-18.1.1研究背景及意义.8-9.
基于大数据的股票量化投资策略研究.文章摘要：在文章结合量化投资建模的基本方法构建了能够根据市场变化自动调整投资策略的量化平滑系数模型，并结合沪深300指数的历史数据对投资模型进行了检验。.检验结果表明该量化投资模型具有取得较高收益并...
【精品专业论文】吉林大学硕士论文,我国股市周期与经济周期关系的实证研究,股票,期货,投资,金融内容提要本文将对我国股市周期与经济周期的互动关系进行实证研究。在分析中我们发现总体来看，经济周期是引导股市周期的运行的，但在很长一段时期内我国股市周期的运行与经济周期是背离的。
基于时间序列分析的股票预测模型研究,股票,预测,时间序列分析,ARIMA模型,AR-GARCH模型。在现代金融浪潮的推动下,越来越多的人加入到股市,进行投资行为,以期得到丰厚的回报,这极大促进了股票市场的繁荣。而在这种投...
因此对股票价格趋势预测的研究有着十分重要的意义。.基于时间序列分析的股票价格趋势预测股票价格预测理论与方法2.1股票基础知识股票是一种由股份有限公司签发的用以证明股东所持股份的凭证，它表明股票的持有者对股份公司的部分资本拥有所有权...
对数周期幂律模型有两个特征,一是对数周期性振荡,二是幂律增长或衰减。.股市的加速上扬就是泡沫过程符合这两个特点,所以可以用对数周期幂律模型拟合泡沫的演化过程,找出泡沫破裂的临界时间。.首先根据市场中趋势持续时间的长短,找出股票市场存在的自...
图1股票价格中的四种波动一、道氏理论简介查尔斯·道通过对股票市场的观察，发现股票价格波动由以下三种不同级别的波动叠加而成：基本波动：周期1年或1年以上的波动，看起来像大海中的潮汐现象，波动幅度最大。基本波动上升时形成股票市场的牛市，下降时形成股票市场的熊市。
基于中国2002年-2017年股票市场月度数据的研究得到了以下基本结论：(1)货币周期因子对股票收益率具有显著影响，且引入货币周期因子后的扩展Fama-French模型具有更强的解释力，表明货币周期确实对资产定价具有重要影响；(2)货币周期对股票收益率具有“顺
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
CAPM模型在我国上证A股市场的实证分析摘要：资本资产定价模型(CAPM)是由美国学者夏普和他的同伴在1964年提出，他们将马克维茨的现代投资组合理论基础与资本市场理论相结合。资本资
股票市场周期下的中美股市联动性研究-分章节下载.摘要.4-5.abstract.5-8.第1章绪论.8-18.1.1研究背景及意义.8-9.
基于大数据的股票量化投资策略研究.文章摘要：在文章结合量化投资建模的基本方法构建了能够根据市场变化自动调整投资策略的量化平滑系数模型，并结合沪深300指数的历史数据对投资模型进行了检验。.检验结果表明该量化投资模型具有取得较高收益并...
发表服务