发表服务
中国证券市场量化投资研究———量化择时选股策略.[摘要]基金的择时选股能力评价作为基金绩效评价的重要内容之一，直接影响基金投资者和基金管理公司等利益相关主体的决策行为。.文章选择一个较长的样本期,借鉴国际上比较成熟的基金择时选股能力和...
通过筛选，中期（月度）择时模型因子库共13个因子在回测区间内都带来了超额收益，t值均大于0.8，说明因子预测效果较好。因子提供的择时策略有很大概率可以避开市场大规模的回撤，规避风险。对于中期（月度）择时模型，剔除相关性高的因子后进行。
择时方法综述广发金融工程团队近年来开发了较多基于市场量价数据的择时模型，包括LLT、相位指标、H浪、加权傅里叶变换、TD序列、TD幅度膨胀、TD线等、虚拟遗憾最小化等。（一）低延迟趋势线LLT移动平均线（MA）是技术分析中常用的一类趋势指标，其可以在一定程度上刻画股票价格或指…
本篇给出写择时策略回测的详细步骤，并用代码展示全过程，代码用python写，数据和代码后台回复“择时”获取，可以自己测试。择时策略根据百度百科的解释，择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，是上涨还是下跌或者是盘整。
择时，英语里叫做MarketTiming。顾名思义，择时的意思就是选择买入股票和卖出股票的时机，并试图从中获利。每个投资者都喜欢择时而动，因为我们每个人都有自己的观点。我们每天阅读报纸，杂志和互联网上大量的财…
股票的量化择时跟期货的程序化交易策略就很像了，也是根据技术指标（有时候也可以是基本面）进行点的确定。因此，股票量化和期货量化最大的共同点就是都需要根据技术指标进行择时，不同点就是股票量化还需要考虑到品种筛选的问题。
量化交易起源于国外，在国外已经至少有长达几十年的发展历程，因此我们先看一下国外比较经典有效的一些策…我们可以先把交易策略大体分成三类：1）股票策略2）宏观策略3）套利策略。
国内二级市场相对比较单一，债券市场主要在银行间交易，场内市场流动性有限，而量化策略对流动性要求比较高，所以国内的量化策略主要集中在股票，期货，期权三类产品上。.私募量化总管理规模大概在1000亿左右，其中量化多头和量化…
本文基于量化交易中的Dual-Thrust策略，实现了一个做多版本的改进策略，并基于中国股票市场历史数据进行了回测验证，实验结果表明该择时策略在中国A股交易中具有一定的盈利能力，对后续其他量化交易策略的开发具有一定的指导作用关键字：量化交易...
本文是一篇金融学论文，笔者根据五因子选股方法的表现，再添加了一些细节设置模拟真实交易结果，并进一步研究择时方法是否增强测试表现。从结果看，次新股五因子结合创业板指数20日均
中国证券市场量化投资研究———量化择时选股策略.[摘要]基金的择时选股能力评价作为基金绩效评价的重要内容之一，直接影响基金投资者和基金管理公司等利益相关主体的决策行为。.文章选择一个较长的样本期,借鉴国际上比较成熟的基金择时选股能力和...
通过筛选，中期（月度）择时模型因子库共13个因子在回测区间内都带来了超额收益，t值均大于0.8，说明因子预测效果较好。因子提供的择时策略有很大概率可以避开市场大规模的回撤，规避风险。对于中期（月度）择时模型，剔除相关性高的因子后进行。
择时方法综述广发金融工程团队近年来开发了较多基于市场量价数据的择时模型，包括LLT、相位指标、H浪、加权傅里叶变换、TD序列、TD幅度膨胀、TD线等、虚拟遗憾最小化等。（一）低延迟趋势线LLT移动平均线（MA）是技术分析中常用的一类趋势指标，其可以在一定程度上刻画股票价格或指…
本篇给出写择时策略回测的详细步骤，并用代码展示全过程，代码用python写，数据和代码后台回复“择时”获取，可以自己测试。择时策略根据百度百科的解释，择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，是上涨还是下跌或者是盘整。
择时，英语里叫做MarketTiming。顾名思义，择时的意思就是选择买入股票和卖出股票的时机，并试图从中获利。每个投资者都喜欢择时而动，因为我们每个人都有自己的观点。我们每天阅读报纸，杂志和互联网上大量的财…
股票的量化择时跟期货的程序化交易策略就很像了，也是根据技术指标（有时候也可以是基本面）进行点的确定。因此，股票量化和期货量化最大的共同点就是都需要根据技术指标进行择时，不同点就是股票量化还需要考虑到品种筛选的问题。
量化交易起源于国外，在国外已经至少有长达几十年的发展历程，因此我们先看一下国外比较经典有效的一些策…我们可以先把交易策略大体分成三类：1）股票策略2）宏观策略3）套利策略。
国内二级市场相对比较单一，债券市场主要在银行间交易，场内市场流动性有限，而量化策略对流动性要求比较高，所以国内的量化策略主要集中在股票，期货，期权三类产品上。.私募量化总管理规模大概在1000亿左右，其中量化多头和量化…
本文基于量化交易中的Dual-Thrust策略，实现了一个做多版本的改进策略，并基于中国股票市场历史数据进行了回测验证，实验结果表明该择时策略在中国A股交易中具有一定的盈利能力，对后续其他量化交易策略的开发具有一定的指导作用关键字：量化交易...
本文是一篇金融学论文，笔者根据五因子选股方法的表现，再添加了一些细节设置模拟真实交易结果，并进一步研究择时方法是否增强测试表现。从结果看，次新股五因子结合创业板指数20日均
发表服务