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股票市场行业收益率与波动率研究.张仁青.【摘要】：宏观经济的发展是一种周期性波动,正如Burns和Mitchell对其的经典定义,经济周期是在一种基于一国总体经济活动的波动,一个周期包括许多经济活动的同时扩张,然后同时衰退、收缩和复苏,复苏是下一轮周期...
论文题目：基于GRACH模型对我国股票市场收益率波动性分析——以沪深300指数为例学生姓名：刘一町所在学院：工商号：41401435指导教师：周方导师职称：2018西南财经大学天府学院本科毕业论文（设计）答辩修改记录（装订在封2...
中国股票市场预期收益与波动率关系研究.pdf.统计与决策!""#年!月!下"!"""引言在金融研究领域#波动率的估计一直是一个比较重要的课题#在资产组合选择理论$风险管理和衍生金融资产定价理论等方面有着广泛的应用#而对于金融市场波动率的研究中一个重要的...
中国债券市场与股票市场：收益率联动性和波动传导的实证分析【摘要】:债券和股票是投资者最主要的两种投资方式。文章利用时间序列分析技术实证分析了债券市场与股票市场收益率之间的联动性和波动传导性，实证研究表明,股票与债券市场间信息流的相关系数较高,而两市场收益率之间的相...
-1-特质波动率与股票预期收益的关系研究——来自中国股票市场的证据#李冉，熊熊**（天津大学管理与经济学部，天津300072）5摘要：股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题，尤其近年来，对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的研究更是成为了学术...
中美股市收益率波动特征比较分析.摘要：本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究，检验了收益率分布的非正态性和同分布性，并采用Spearman和Kendall检验，对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S&P500指数历史收益率的相关性进行...
第2章国内外研究概述2.1投资者情绪指数构建研究概述投资者情绪的起源通常被认为是Black（1986）首次提出在市场上除了例行交易者之外还存在噪声交易者，噪声交易者的投资决策主要依据是市场中的“噪声”，若市场上没有噪声，则股票市场几乎不会发生波动。
收益增加了财务和操作杠杆,反过来提升了股票收益的波动率。第二种解释认为,市场风险贴水是波动率的增函数,大的负收益由于存在一个波动率反馈效应,因而对波动率的影响比正收益更大些。波动率的一个重要特性是它的持续性,即市场波动一般会持续一段时间
中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析姓名：马明申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：冯俊文20070604南京理工大学硕士学位论文基于GAllcH模型的股市波动特征及相关性分析摘要股票市场自其产生以来就以其价格...
股票市场行业收益率与波动率研究.张仁青.【摘要】：宏观经济的发展是一种周期性波动,正如Burns和Mitchell对其的经典定义,经济周期是在一种基于一国总体经济活动的波动,一个周期包括许多经济活动的同时扩张,然后同时衰退、收缩和复苏,复苏是下一轮周期...
论文题目：基于GRACH模型对我国股票市场收益率波动性分析——以沪深300指数为例学生姓名：刘一町所在学院：工商号：41401435指导教师：周方导师职称：2018西南财经大学天府学院本科毕业论文（设计）答辩修改记录（装订在封2...
中国股票市场预期收益与波动率关系研究.pdf.统计与决策!""#年!月!下"!"""引言在金融研究领域#波动率的估计一直是一个比较重要的课题#在资产组合选择理论$风险管理和衍生金融资产定价理论等方面有着广泛的应用#而对于金融市场波动率的研究中一个重要的...
中国债券市场与股票市场：收益率联动性和波动传导的实证分析【摘要】:债券和股票是投资者最主要的两种投资方式。文章利用时间序列分析技术实证分析了债券市场与股票市场收益率之间的联动性和波动传导性，实证研究表明,股票与债券市场间信息流的相关系数较高,而两市场收益率之间的相...
-1-特质波动率与股票预期收益的关系研究——来自中国股票市场的证据#李冉，熊熊**（天津大学管理与经济学部，天津300072）5摘要：股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题，尤其近年来，对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的研究更是成为了学术...
中美股市收益率波动特征比较分析.摘要：本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究，检验了收益率分布的非正态性和同分布性，并采用Spearman和Kendall检验，对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S&P500指数历史收益率的相关性进行...
第2章国内外研究概述2.1投资者情绪指数构建研究概述投资者情绪的起源通常被认为是Black（1986）首次提出在市场上除了例行交易者之外还存在噪声交易者，噪声交易者的投资决策主要依据是市场中的“噪声”，若市场上没有噪声，则股票市场几乎不会发生波动。
收益增加了财务和操作杠杆,反过来提升了股票收益的波动率。第二种解释认为,市场风险贴水是波动率的增函数,大的负收益由于存在一个波动率反馈效应,因而对波动率的影响比正收益更大些。波动率的一个重要特性是它的持续性,即市场波动一般会持续一段时间
中国股票市场波动性的实证研究及分析.摘要金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。.通常投资于有风险的资产时，投资者往往会要求存在溢价。.风险管理者们通常也需要知道他的资产组合在将来贬值的可能性有多大，他们也希望在价格变得不稳定...
南京理工大学硕士学位论文基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析姓名：马明申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：冯俊文20070604南京理工大学硕士学位论文基于GAllcH模型的股市波动特征及相关性分析摘要股票市场自其产生以来就以其价格...
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