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这是一篇来自清华大学自动化系大佬2016年的一篇论文，主要内容是将模糊神经网络和深度强化学习结合用于量化交易，最终在股指期货和商品期货中验证了算法有效性。从本质上讲，交易是个在线决策问题，需要提取当前…
由于股票的数据分析和特征选择比较多样化,这里我们随意选取股票前两天的价格作为输入特征,当然实际工作中...2019年度精选论文汇总：量化、交易、策略、算法.01-08.我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。.希望大家不要像这样...
量化交易论文总结[ChaselのBlog]ChaselのBlog量化交易论文总结Toggle量化交易论文总结...这篇论文对比了中美股票市场的区别，用美股训练出的模型对上证指数的预测极度不准。理由：这是由于中国股市与欧美股市有着本质的不同，中国股市...
3、模型表现评价作者在论文中提供了两种模型评价：计算绩效评价和金融绩效评价。计算绩效评价包括混淆矩阵、F1得分、类别精度等。金融绩效评价是通过将模型预测应用于真实环境进行交易，并考虑收益。在此，我们将考虑计算绩效评价。2模型实现
基于深度学习和强化学习的量化交易系统（基于深度学习和强化学习的定量交易系统）（中文版本在英文版本的下面，请拖动查看）大纲：主要结构仍在努力结论主要结构：该系统包括：数据处理模块价格预测模块强化学习模块基于：6个动作的设计（卖出，卖空，卖出持有，卖空，卖出...
标星★置顶公众号爱你们♥量化投资与机器学习编辑部出品量化投资界：2019年度最佳论文出炉！0前言我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。希望大家不要像这样P1月论文1、多模态深度学习在股票短期波动预测
81人赞同了该回答.金融想法->数据处理->模型回测->模拟交易->业绩归因->模型修正.大多用python，高频的或者做交易系统的会用到c++；盈利模式能赚钱才是硬道理。.数学模型：.时间序列浅谈一.时间序列浅谈二.GARCH模型分析.协整概论.小波变换时间序列预测.
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基于大数据的股票量化投资策略研究.文章摘要：在文章结合量化投资建模的基本方法构建了能够根据市场变化自动调整投资策略的量化平滑系数模型，并结合沪深300指数的历史数据对投资模型进行了检验。.检验结果表明该量化投资模型具有取得较高收益并...
【摘要】：近年来,量化投资在我国迅速发展,已经成为一种极具潜力的交易手段。然而,随着时间的推移,传统量化投资方法正面临股票因子匮乏、模型种类单一、模型复杂非线性建模能力不足的挑战。因此,本文提出基于深度学习的股票Alpha量化模型,并在上证50指数成份股上进行实验。
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