发表服务
首页>经济学论文>商贸论文文章正文股价崩盘风险:一个文献综述2021-11-1622:09:53摘要：本文从国内外较早的文献开始到最近的新发现，梳理了关于股价崩盘风险决定因素和经济后果的相关研究，总结了关于股价崩盘风险的四类影响因素，分别...
来源：996论文网1绪论1.1研究背景与研究意义1.1.1研究背景自1990年12月上海证券交易所、1991年7月深圳证券交易所正式运行营业，中国证券市场由此进入快速发展时期。股票市场成立30年，期间牛熊转换多次，个股崩盘更是时有发生。市场最早的暴涨...
Chen等（2001）较早关注了个股的股价崩盘风险，将个股股价崩盘风险定义为股票收益率的条件偏态分布程度（ConditionalSkewnesstheReturnDistribution），并给出了相应的衡量指标。可惜的是，其未能对股价崩盘风险的形成机理给出系统性的理论解释。
关键词：股票市场；股价崩盘风险；成因；影响因素；度量文章编号：1003-4625（2016）03-0108-05中图分类号：F830.91文献标识码：A收稿日期：2016-01-02基金项目：本文为国家自然科学基金青年项目“网络、公司治理与公司财务政策...
股价崩盘风险的影响因素文献综述.doc,股价崩盘风险的影响因素文献综述[提要]股价崩盘是指资本市场中股票价格毫无征兆的断崖式下跳的金融异象，这种异常的股价急剧下跌事件严重的影响资本市场的平稳发展和成?L，极大地损害投资者的财富，对社会经济也造成极大的冲击。
股价崩盘风险哑变量.用于做稳健性检验的股票崩盘风险指标。.为指示函数，当股票在一年中至少存在一周满足不等式时，变量取值为1，表示该股票发生了崩盘事件，否则为0。.为股票第年周持有收益的标准差，3.09个标准差对应于正态分布概率小于1%的区域.
python版本要求：用2013年至2019年的日K线数据，计算完整数据的创业板股票的月度崩盘风险指标分析公司规模市净率市销率，ROE波动率收益率，换手率等指标对哪一个月度崩盘风险有显著影响。股票崩盘即证券市场上由于某种原因，出现了证券大量抛出，导致证券市场价格无限度下跌，不知…
股价崩盘风险在近几年内引起了国内众多学者的兴趣，此文试图梳理股价崩盘风险的形成机制和衡量方法以及影响因素，从国内外较早的研究文献开始分析，到最新的研究方向，对国内外的重要文献进行综述，陈列不同学者的研究视角，并提出有价值的可能未来研究方向。
股价崩盘风险数据（1991-2019完整版）参照Kimetal.(2011)、Callenetal.(2013)、Xuetal.(2014)、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常采用的负收益偏态系数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（DUVOL）及进一步参照CallenandFang（2015）的方法，用公司股票收益发生下行和上行的频率之差（CRASH）三个...
计算股价崩盘风险中的股票周收益率数据在哪里查的到？.写本科论文，第一次着手写这种定量的论文，有关数据的问题很多都不明白，论文变量涉及股价崩盘风险，阅读文献过程中发现以下这种方法比较常见[图片][图片….
首页>经济学论文>商贸论文文章正文股价崩盘风险:一个文献综述2021-11-1622:09:53摘要：本文从国内外较早的文献开始到最近的新发现，梳理了关于股价崩盘风险决定因素和经济后果的相关研究，总结了关于股价崩盘风险的四类影响因素，分别...
来源：996论文网1绪论1.1研究背景与研究意义1.1.1研究背景自1990年12月上海证券交易所、1991年7月深圳证券交易所正式运行营业，中国证券市场由此进入快速发展时期。股票市场成立30年，期间牛熊转换多次，个股崩盘更是时有发生。市场最早的暴涨...
Chen等（2001）较早关注了个股的股价崩盘风险，将个股股价崩盘风险定义为股票收益率的条件偏态分布程度（ConditionalSkewnesstheReturnDistribution），并给出了相应的衡量指标。可惜的是，其未能对股价崩盘风险的形成机理给出系统性的理论解释。
关键词：股票市场；股价崩盘风险；成因；影响因素；度量文章编号：1003-4625（2016）03-0108-05中图分类号：F830.91文献标识码：A收稿日期：2016-01-02基金项目：本文为国家自然科学基金青年项目“网络、公司治理与公司财务政策...
股价崩盘风险的影响因素文献综述.doc,股价崩盘风险的影响因素文献综述[提要]股价崩盘是指资本市场中股票价格毫无征兆的断崖式下跳的金融异象，这种异常的股价急剧下跌事件严重的影响资本市场的平稳发展和成?L，极大地损害投资者的财富，对社会经济也造成极大的冲击。
股价崩盘风险哑变量.用于做稳健性检验的股票崩盘风险指标。.为指示函数，当股票在一年中至少存在一周满足不等式时，变量取值为1，表示该股票发生了崩盘事件，否则为0。.为股票第年周持有收益的标准差，3.09个标准差对应于正态分布概率小于1%的区域.
python版本要求：用2013年至2019年的日K线数据，计算完整数据的创业板股票的月度崩盘风险指标分析公司规模市净率市销率，ROE波动率收益率，换手率等指标对哪一个月度崩盘风险有显著影响。股票崩盘即证券市场上由于某种原因，出现了证券大量抛出，导致证券市场价格无限度下跌，不知…
股价崩盘风险在近几年内引起了国内众多学者的兴趣，此文试图梳理股价崩盘风险的形成机制和衡量方法以及影响因素，从国内外较早的研究文献开始分析，到最新的研究方向，对国内外的重要文献进行综述，陈列不同学者的研究视角，并提出有价值的可能未来研究方向。
股价崩盘风险数据（1991-2019完整版）参照Kimetal.(2011)、Callenetal.(2013)、Xuetal.(2014)、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常采用的负收益偏态系数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（DUVOL）及进一步参照CallenandFang（2015）的方法，用公司股票收益发生下行和上行的频率之差（CRASH）三个...
计算股价崩盘风险中的股票周收益率数据在哪里查的到？.写本科论文，第一次着手写这种定量的论文，有关数据的问题很多都不明白，论文变量涉及股价崩盘风险，阅读文献过程中发现以下这种方法比较常见[图片][图片….
发表服务