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河海大学硕士学位论文VaR约束条件下的基金投资组合模型构建及实证研究姓名：李立兵申请学位级别：硕士专业：国民经济学指导教师：章恒全200806011952年Markow池在《财务学刊》上发表了题为“投资组合的选择”的文章，该文首先使用了将收益一风险表述为均值一方差的方法，一改此前风险...
大多数投资组合旨在满足特定的未来财务需求，无论是单个目标还是多方面的目标。为了最好地满足这一需求，投资者必须建立一种规范的投资组合构建方法，以平衡各种类型投资的潜在风险和回报。这篇论文…
本文中，我们从基金的历史业绩以及持仓信息出发，对于基金的持仓风格进行定量的刻画，并在此基础上划分基金风格并构建基金组合。我们从两种思路出发构建组合：1、根据基金风格暴露水平在整个待选基金池的排位，划分基金风格…
对于刚开始投资基金的朋友来说，如何构建适合自己的投资组合是让人头疼的问题。上周几位粉丝朋友提出，希望我能写一篇文章讲一讲构建基金组合的技巧，这确实是一个值得好好聊一聊的话题。然而这种问题本身并没有…
今天我来详细介绍下Plutus基金组合投资计划是如何产生的。墙裂建议有追求的你阅读。大类资产配置首先是资产配置，这是整个组合的灵魂，之所以可以称为全天候策略，靠的就是资产配置。目前我们国内基金市场上可以…
自从作者们写了他们早期的论文，环境和社会问题已经凸显出来，挪威模式还有很多值得我们学习的地方。主题：基金会与捐赠，投资组合理论，投资组合构建，ESG投资KeyFinding-今天，挪威养老基金是世界上最大的主权财富基金。
文章编号:16722558(2012)0110单指数模型的最优风险投资组合研究南京大学商学院，江苏南京210093)根据威廉夏普的单指数模型(DiagonalModel构建最优风险投资组合，选取2005间上市交易的股票型基金13只和债券型基金只进行实证检验．发现...
组合一：.要求保本，而且收益接近LIBOR：.思路1：购买大额存单，一般大额存单会在LIBOR的基础上进行一定的上浮，能够满足收益达到Libor+1%;思路2：购买收益率较高的货币市场基金，满足收益为libor+1%;思路3：投资者和一个专门金融机构签订股票收益互换...
基金资助栏目信息检索高级检索期刊导航检索历史QFII投资组合构建的合理性研究——基于风险与收益匹配性的一般原则与最优原则认领被引量：6ResearchontheRationalityofQFIIPortfolioConstruction...
本文以马克维兹投资组合理论和资本定价模型为指导,构建了一个更加有效的复合基金投资组合模型,并在此基础上建立了一套更加准确的投资组合评价体系,这将为复合基金投资组合的选择提供有益参考。.论文结构安排如下：论文分为五个部分,第一部分对投资...
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大多数投资组合旨在满足特定的未来财务需求，无论是单个目标还是多方面的目标。为了最好地满足这一需求，投资者必须建立一种规范的投资组合构建方法，以平衡各种类型投资的潜在风险和回报。这篇论文…
本文中，我们从基金的历史业绩以及持仓信息出发，对于基金的持仓风格进行定量的刻画，并在此基础上划分基金风格并构建基金组合。我们从两种思路出发构建组合：1、根据基金风格暴露水平在整个待选基金池的排位，划分基金风格…
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文章编号:16722558(2012)0110单指数模型的最优风险投资组合研究南京大学商学院，江苏南京210093)根据威廉夏普的单指数模型(DiagonalModel构建最优风险投资组合，选取2005间上市交易的股票型基金13只和债券型基金只进行实证检验．发现...
组合一：.要求保本，而且收益接近LIBOR：.思路1：购买大额存单，一般大额存单会在LIBOR的基础上进行一定的上浮，能够满足收益达到Libor+1%;思路2：购买收益率较高的货币市场基金，满足收益为libor+1%;思路3：投资者和一个专门金融机构签订股票收益互换...
基金资助栏目信息检索高级检索期刊导航检索历史QFII投资组合构建的合理性研究——基于风险与收益匹配性的一般原则与最优原则认领被引量：6ResearchontheRationalityofQFIIPortfolioConstruction...
本文以马克维兹投资组合理论和资本定价模型为指导,构建了一个更加有效的复合基金投资组合模型,并在此基础上建立了一套更加准确的投资组合评价体系,这将为复合基金投资组合的选择提供有益参考。.论文结构安排如下：论文分为五个部分,第一部分对投资...
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