发表服务
对外经济贸易大学硕士学位论文在险价值（VaR）方法及其在风险管理中的应用姓名：亓莹莹申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：朱忠明20090301摘要20世纪80年代以来，全球化浪潮大大加快了商品和资本的全球性流动。
摘要：在险价值（Value-at-Risk，简称VaR）是度量市场风险的一种普遍使用的工具，可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算，这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部，而极值理论只考虑分布的...
基于VaR的商业银行资本优化研究,银行资本优化,在险价值,经济增加值,流动性风险管理。随着中国加入WTO,外资银行大量涌入为中国商业银行的经营和发展带来了前所未有的经营压力;同时,随着中国商业银行…
金融风险在险价值VAR分析报告.ppt,在险价值-VaR度量在险价值（Valueatrisk）指在一段时期内，一定置信水平下，当市场发生最坏状况时，投资组合的最大可能损失金额。区间估计与置信水平区间估计（IntervalEstimation）是从点估计值和抽样标准...
目前在国际上比较流行的金融风险管理方法是在险价值法（VaR）。VaR风险价值方法是于90年代以后才发展起来的一种新型的风险管理工具,作为一种风险测定和控制的模型,它简单和容易操作,相对于传统的金融风险管理模型而言,更具有实用性和投资决策参考
近二十年来，由于受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及金融创新等的影响，金融市场得到了迅猛发展，但同时金融市场也呈现出了前所未有的波动性。工商企业、金融机构面临着日趋严重的金融风险。近年来，一些著名金融机构如巴林银行、山一证券、香港百富勤和美国奥
最新硕士论文—《在险价值（VaR）方法在中国金融市场风险度量中的应用》中文摘要第1-5页英文摘要第5-9页1绪论第9-14页
基于VaR的套期保值模型及其实证研究,在险价值,套期保值率,最小风险,有效性。商品期货市场是目前国内相对较成熟的衍生品市场,但是国内市场主体仍普遍缺乏风险意识,加上缺乏相应有效的管理风险工具和市…
VaR，即ValueatRisk,它是一种定量衡量风险的指标。在险价值是指在一定概率下，某种投资组合在某段时间内的最大损失。VaR的方法有：历史模拟方法，正态方法，蒙特卡洛方法，压力测试法。VaR方法可以有效测算出金融市场正常波动下资产组合的市场风险，但金融市场极端事件时有发生，市场…
风险管理和金融机构第12章---在险价值和预期亏空.pptx,第12章在险价值和预期亏空;在第8章和第9章,我们讨论了金融机构负责管理某些特定市场变量(例如,股指、利率或大宗商品价格)风险敞口的交易员如何计算delta、gamma及vega等风险指标。金融...
对外经济贸易大学硕士学位论文在险价值（VaR）方法及其在风险管理中的应用姓名：亓莹莹申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：朱忠明20090301摘要20世纪80年代以来，全球化浪潮大大加快了商品和资本的全球性流动。
摘要：在险价值（Value-at-Risk，简称VaR）是度量市场风险的一种普遍使用的工具，可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算，这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部，而极值理论只考虑分布的...
基于VaR的商业银行资本优化研究,银行资本优化,在险价值,经济增加值,流动性风险管理。随着中国加入WTO,外资银行大量涌入为中国商业银行的经营和发展带来了前所未有的经营压力;同时,随着中国商业银行…
金融风险在险价值VAR分析报告.ppt,在险价值-VaR度量在险价值（Valueatrisk）指在一段时期内，一定置信水平下，当市场发生最坏状况时，投资组合的最大可能损失金额。区间估计与置信水平区间估计（IntervalEstimation）是从点估计值和抽样标准...
目前在国际上比较流行的金融风险管理方法是在险价值法（VaR）。VaR风险价值方法是于90年代以后才发展起来的一种新型的风险管理工具,作为一种风险测定和控制的模型,它简单和容易操作,相对于传统的金融风险管理模型而言,更具有实用性和投资决策参考
近二十年来，由于受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及金融创新等的影响，金融市场得到了迅猛发展，但同时金融市场也呈现出了前所未有的波动性。工商企业、金融机构面临着日趋严重的金融风险。近年来，一些著名金融机构如巴林银行、山一证券、香港百富勤和美国奥
最新硕士论文—《在险价值（VaR）方法在中国金融市场风险度量中的应用》中文摘要第1-5页英文摘要第5-9页1绪论第9-14页
基于VaR的套期保值模型及其实证研究,在险价值,套期保值率,最小风险,有效性。商品期货市场是目前国内相对较成熟的衍生品市场,但是国内市场主体仍普遍缺乏风险意识,加上缺乏相应有效的管理风险工具和市…
VaR，即ValueatRisk,它是一种定量衡量风险的指标。在险价值是指在一定概率下，某种投资组合在某段时间内的最大损失。VaR的方法有：历史模拟方法，正态方法，蒙特卡洛方法，压力测试法。VaR方法可以有效测算出金融市场正常波动下资产组合的市场风险，但金融市场极端事件时有发生，市场…
风险管理和金融机构第12章---在险价值和预期亏空.pptx,第12章在险价值和预期亏空;在第8章和第9章,我们讨论了金融机构负责管理某些特定市场变量(例如,股指、利率或大宗商品价格)风险敞口的交易员如何计算delta、gamma及vega等风险指标。金融...
发表服务