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VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
VaR模型在我国证券投资基金风险管理中的应用研究,证券投资基金,风险管理,VaR,ARCH。近年来,我国证券投资基金发展迅猛,基金总规模和数量都快速增长,已经为成我国证券市场的重要组成部分。然而,由于我…
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
VAR模型金融风险管理论文一、VAR模型的基本内容从这种模型运行的过程中可以看出,其基本内容可以表现在两个方面:第一,将金融工具以及资产等进行组合,将风险具体化为可以相互比较的两个数字,因此,可以清晰明了地对市场的风险进行明确。
VAR方法在某大型外贸企业风险管理中应摘要:由于市场价格波动导致资产损失是大宗商品贸易企业经营中所面临的一个最主要的风险,如何定量、系统地管理这种风险对我国的大宗商品贸易企业提出了严峻的挑战。.VAR方法为企业迎接这一挑战提供了较好的解决...
基于VaR的金融风险度量与管理,VaR,回报率,收益率,投资组合,金融风险度量。受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新和技术进步等因素的影响,全球金融市场发生了基础性和结构型的变化,规模...
摘要：近年来,巴林银行,长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至的案例,使得无论金融机构还是监管都日益重视对市场风险的管理.与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金融机构的认可.文章主要对VaR模型的概念,VaR模型的计算...
VaR作为先进的风险测量方法,同时也是国际金融监管工具,将VaR引入我国金融机构是势在必行之举,特别是处于潜在金融风险最大领域的股票市场,不可避免的成为金融风险管理的重点。本论文以股票型基金投资组合作为研究目标,建立相应的VaR模型,进行VaR风险
[5]VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用[J].周革平.金融与经济.2009(02)[6]VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型[J].王际科,迟国泰,洪忠诚.哈尔滨工业大学学报.2009(02)[7]基于VaR的银行资产投资优化分析[J].徐婕,雷芬.经济与管理
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VAR方法在某大型外贸企业风险管理中应摘要:由于市场价格波动导致资产损失是大宗商品贸易企业经营中所面临的一个最主要的风险,如何定量、系统地管理这种风险对我国的大宗商品贸易企业提出了严峻的挑战。.VAR方法为企业迎接这一挑战提供了较好的解决...
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摘要：近年来,巴林银行,长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至的案例,使得无论金融机构还是监管都日益重视对市场风险的管理.与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金融机构的认可.文章主要对VaR模型的概念,VaR模型的计算...
VaR作为先进的风险测量方法,同时也是国际金融监管工具,将VaR引入我国金融机构是势在必行之举,特别是处于潜在金融风险最大领域的股票市场,不可避免的成为金融风险管理的重点。本论文以股票型基金投资组合作为研究目标,建立相应的VaR模型,进行VaR风险
[5]VaR基本原理、计算方法及其在金融风险管理中的应用[J].周革平.金融与经济.2009(02)[6]VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型[J].王际科,迟国泰,洪忠诚.哈尔滨工业大学学报.2009(02)[7]基于VaR的银行资产投资优化分析[J].徐婕,雷芬.经济与管理
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