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学校代码：10200分类号：021研究生学号：10200200821224密级：无硕士学位论文VaR预测模型的比较与实证分析ComparisonempiricalanalysispredictiOnmodels指导教师：学科专业：研究方向：学位类型：作者：刘馨宇何旭铭教授概率论与数理统计金融与经济统计学历硕士东北师范大学学位评定委员会201独创...
下载论文网关键词：GAS；波动关键词:基于,GAS,模型,上证,指数,VaR,预测,研究,摘要,上要：以上证指数为例，利用广义自回归得分（GAS）模型刻画收益率的时变波动并应用于VaR滚动预测，同时对预测的多头和空头VaR行返回检验。
模型的建立和分析2.用VAR模型进行CPI预测（1）指标选取建立VAR模型目的是为了找出我国CPI走势中隐含的规律，根逻辑思路如下：当普通民众感受到物价上涨时，通货膨胀据已建立的VAR模型，得出2011年9月至2011年12月共4期CPI预测已经从上游原材料
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
居民消费价格指数VAR模型方差分解脉冲响应ARMA模型收藏本站首页期刊全文库学位论文库会议论文库年鉴全文库学术百科...水平在未来一段时期内不会出现太大的波动,但是可能会出现轻微的通货紧缩的结论,并且VAR模型的预测效果要比ARMA模型的...
在论文的写作中，向量自回归（VAR）模型是经常用的一个模型，同时它也是时间序列模型的最核心内容之一。首先要清楚，VAR模型主要是考察多个变量之间的动态互动关系，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的动态影响。这种动态关系可通过格兰杰因果关系、脉冲响应以及方差分解来...
我们导出FCVAR模型的最佳线性预测变量，并与非分数模型进行样本外预测比较。在我们对17个商品市场的每日数据进行的经验分析中，分数模型在样本内拟合和基于预测比较统计指标的样本外预测…
说明：要考虑的因素为：美国的中国移动每日收盘价，美国标普500指数收盘价，港股中国移动收盘价，数据日期从2000年10月19日到2016年10月13日。在中间处理数据的时候，删除了部分因为美国市场和港股市场不同期开盘的数据。
当样本容量较小时，多数参数的估计量误差较大。（5）无约束VAR模型的应用之一是预测。由于在VAR模型中每个方程的右侧都不含有当期变量，这种模型用于样本外一期预测的优点是不必对解释变量在预测期内的取值做任何预测。（6）用VAR模型做样本外
当使用VAR模型进行估计时，我们需要做两个决定。.第一个是需要选择将那些变量放入VAR模型中，这个决定一般取决于研究问题和相关文献。第二个决定是需要选择滞后阶数。决定了滞后阶数后，就可以开始估计。得到估计结果后,需要对结果进行评估分析看...
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模型的建立和分析2.用VAR模型进行CPI预测（1）指标选取建立VAR模型目的是为了找出我国CPI走势中隐含的规律，根逻辑思路如下：当普通民众感受到物价上涨时，通货膨胀据已建立的VAR模型，得出2011年9月至2011年12月共4期CPI预测已经从上游原材料
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
居民消费价格指数VAR模型方差分解脉冲响应ARMA模型收藏本站首页期刊全文库学位论文库会议论文库年鉴全文库学术百科...水平在未来一段时期内不会出现太大的波动,但是可能会出现轻微的通货紧缩的结论,并且VAR模型的预测效果要比ARMA模型的...
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说明：要考虑的因素为：美国的中国移动每日收盘价，美国标普500指数收盘价，港股中国移动收盘价，数据日期从2000年10月19日到2016年10月13日。在中间处理数据的时候，删除了部分因为美国市场和港股市场不同期开盘的数据。
当样本容量较小时，多数参数的估计量误差较大。（5）无约束VAR模型的应用之一是预测。由于在VAR模型中每个方程的右侧都不含有当期变量，这种模型用于样本外一期预测的优点是不必对解释变量在预测期内的取值做任何预测。（6）用VAR模型做样本外
当使用VAR模型进行估计时，我们需要做两个决定。.第一个是需要选择将那些变量放入VAR模型中，这个决定一般取决于研究问题和相关文献。第二个决定是需要选择滞后阶数。决定了滞后阶数后，就可以开始估计。得到估计结果后,需要对结果进行评估分析看...
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