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第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
VAR模型及其在投资组合中的应用.VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在对其概念,VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍,分析的基础上,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用,与投资组合的管理和决策有着密切的联系,重点讨论了基于VAR的...
向量自回归（VAR）模型中的识别问题——分析框架和文献综述张延群（中国社会科学院数量与技术经济研究所）引言1970年代后期，由于传统大型联立方程模型（sEM）在预测和政策分析方面的失效，其方法开始受到计量经济学家的批评。
VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究,人民币汇率风险,VaR模型,非参数法,参数法。自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,伴随着外汇市场一系列配套措施的逐步,人民币汇率波动日渐市…
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
319248.rar(4.53MB,需要:10个论坛币)2009-4-2622:09:00上传.16篇VAR模型方面的论文其中有三篇是经典的英文文献很不错的.需要:10个论坛币.扫码加我拉你入群.请注明：姓名-公司-职位.以便审核进群资格，未注明则拒绝.关键词：VAR模型英文文献AR模型很不错VaR...
基于VAR模型的股指期货定价研究的内容摘要：基于VAR模型的股指期货定价研究山东大学威海分校张嗣昌、王真、赵娜摘要股票指数期货（简称股指期货）是一种重要的金融衍生品，其为投资者实现风险对冲或者风险套利提供了工具。本文首先利用Granger因果检验分析了
VAR模型应用案例(完成).doc,标准实用文案文档VAR模型应用实例众所周知，经济的发展运行离不开大量能源的消耗，尤其是在现代经济发展的过程中，能源的重要性日益提升。我国自改革开放以来，经济发展取得长足的进步，经济增长率一直处于较高的速度，经济的高速增长带来了能源的大量消耗...
基于高频波动的VaR模型比较研究,高频波动,已实现波动率,分整自回归移动平均。本文利用高频数据,在高频波动理论基础上,建立了有代表性的已实现波动、调整已实现波动、已实现极差波动、已实现双幂次变差…
VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
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向量自回归（VAR）模型中的识别问题——分析框架和文献综述张延群（中国社会科学院数量与技术经济研究所）引言1970年代后期，由于传统大型联立方程模型（sEM）在预测和政策分析方面的失效，其方法开始受到计量经济学家的批评。
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VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
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