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基于蒙特卡罗模拟法的VAR分析论文.doc,西南财经大学天府学院课业论文论文题目：基于蒙特卡罗模拟法的VAR分析学生：刘红梅所在学院：西南财经大学天府学院指导教师：潘晓萍2011年5月摘要随着经济全球化与金融一体化的推进,金融市场得到快速发展时出现大量的金融风险。
基于蒙特卡罗模拟法的VaR计算.第17卷第3期2015年6月黄山学院学报JournalofHuangshanUniversityVo1．17，NO．3Jun．2015基于蒙特卡罗模拟法的VaR计算杨世娟，卢维学（黄山学院数学与统计学院，安徽黄山245041...
山东大学硕士学位论文基与蒙特卡罗模拟法的风险价值（VaR）及其在中国股票市场中的运用姓名：郭繁申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：黄金平;陈蔚20060408原偻性声明本入郑重声鹗：所呈交的学位论文，蔻本人在导师的指导下，进行研究所取得的成果。
基与蒙特卡罗模拟法的风险价值（VaR）及其在中国股票市场中的运用.【摘要】：近20年来，由于受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新等因素的影响，全球金融市场迅猛发展，金融市场呈现出前所未有的波动性，商业企业和金融机构...
VaR计算方法综述天津理工学院学报,2003,19(4):74-76.李三平,苗宝山.金融风险管理的VaR方法及实证分析[J].工程数学学报,2004,21(6):941-946.[4]周浩,康建伟,陈建华,包松.蒙特卡罗方法在电力市场短期金融风险评估中的应用[J].中国电机工程学报,2004,24(12
金融管理毕业论文浅析四：蒙特卡罗VAR模型蒙特卡罗模拟模型参数方法利用灵敏度和统计特性简化了VAR模型，但对于分布形式的特殊假定和灵敏度的局部特征，参数方法很难有效处理金融市场的厚尾性和大幅波动的非线性的问题，这样往往会产生各种
有大神会编蒙特卡罗模拟来计算VAR的么，求帮助！！,楼主编程小白。最近在写毕业论文，卡在蒙特卡洛模拟的编程了，感觉不是很难，但是尝试半天都写不出来。。。。不知道如何得到几何收益率分布，也不知道接下来怎么得到VAR的值，求帮忙！
数据简化DataSimp导读：蒙特卡罗(MonteCarlo)方法，也叫随机模拟方法，是一种基于"随机数"的近计算方法。本文概述蒙特卡罗方法(MonteCarloMethod)的概念、起源、思路、应用、特点、计算程序、计算举例和文献资料。文末列出20篇延申阅读...
根据蒙特卡罗估计的面板VAR模型，采用高斯近的方法估计置信度。正交化的IRF基于Cholesky分解，累积的IRF也可以使用pvarirf计算。第四部分案例讲解以及stata实操1、案例背景及数据介绍
提供基与蒙特卡罗模拟法的风险价值(VaR)及其在中国股票市场中的运用文档免费下载，摘要:山东大学硕士学位论文基与蒙特卡罗模拟法的风险价值（VaR）及其在中国股票市场中的运用姓名：郭繁申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：黄金平;陈蔚20060408
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