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VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
《金融风险管理的VaR方法及其应用论文》-毕业设计（论文）.doc,南京财经大学本科毕业论文PAGE第PAGE23页共26页目录TOC\o"1-3"\h\z\u一、VaR方法的产生3二、VaR的定义4三、VaR的计算5（一）ω和R的概率分布函数未知6（二...
VAR模型应用案例(完成).doc,标准实用文案文档VAR模型应用实例众所周知，经济的发展运行离不开大量能源的消耗，尤其是在现代经济发展的过程中，能源的重要性日益提升。我国自改革开放以来，经济发展取得长足的进步，经济增长率一直处于较高的速度，经济的高速增长带来了能源的大量消耗...
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
VaR方法在我国商业银行利率风险管理中应用的实证研究.【摘要】：近年来伴随着利率市场化的进程,商业银行利率风险问题越来越受到关注。.但是由于我国长期的利率管制,导致我国商业银行没有一个完善的并且经验丰富的利率风险管理部门对利率风险进行衡量...
在论文的写作中，向量自回归（VAR）模型是经常用的一个模型，同时它也是时间序列模型的最核心内容之一。首先要清楚，VAR模型主要是考察多个变量之间的动态互动关系，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的动态影响。这种动态关系可通过格兰杰因果关系、脉冲响应以及方差分解来...
简要介绍下原理，再提供一个Stata的操作方法。在单变量回归中,一个平稳的时间序列经常被模型化为过程:当我们分析多个时间序列时，一个对模型自然的拓展就是VAR模型，在这个模型中一组向量里的每个时间序列被模型化为决定于自己的滞后项以及这组向量里所有其他变量的滞后项。
期刊论文[1]VaR度量市场风险及实证研究[J].孔繁利,才元,陈集立.工业技术经济.2005(04)[2]VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究[J].曹乾,何建敏.中央财经大学学报.2004(05)[3]基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J].陈守东,俞
期刊论文[1]基于GARCH模型的VaR方法在商业银行汇率风险管理中的应用[J].高喜燕.西部金融.2009(08)[2]市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量[J].钱艺平,林祥.统计与信息论坛.2009(07)[3]基于Copula函数的MonteCarlo法求VaR[J].林俊涛,陈希镇
VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
《金融风险管理的VaR方法及其应用论文》-毕业设计（论文）.doc,南京财经大学本科毕业论文PAGE第PAGE23页共26页目录TOC\o"1-3"\h\z\u一、VaR方法的产生3二、VaR的定义4三、VaR的计算5（一）ω和R的概率分布函数未知6（二...
VAR模型应用案例(完成).doc,标准实用文案文档VAR模型应用实例众所周知，经济的发展运行离不开大量能源的消耗，尤其是在现代经济发展的过程中，能源的重要性日益提升。我国自改革开放以来，经济发展取得长足的进步，经济增长率一直处于较高的速度，经济的高速增长带来了能源的大量消耗...
第4章介绍了VaR模型在我国股票市场中的实际运用。.以上证180指数为研究对象,通过三种方法计算VaR值,并利用失败频率检验法对结果的准确性进行检验与评估。.第5章为本文结论部分。.在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟...
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
VaR方法在我国商业银行利率风险管理中应用的实证研究.【摘要】：近年来伴随着利率市场化的进程,商业银行利率风险问题越来越受到关注。.但是由于我国长期的利率管制,导致我国商业银行没有一个完善的并且经验丰富的利率风险管理部门对利率风险进行衡量...
在论文的写作中，向量自回归（VAR）模型是经常用的一个模型，同时它也是时间序列模型的最核心内容之一。首先要清楚，VAR模型主要是考察多个变量之间的动态互动关系，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的动态影响。这种动态关系可通过格兰杰因果关系、脉冲响应以及方差分解来...
简要介绍下原理，再提供一个Stata的操作方法。在单变量回归中,一个平稳的时间序列经常被模型化为过程:当我们分析多个时间序列时，一个对模型自然的拓展就是VAR模型，在这个模型中一组向量里的每个时间序列被模型化为决定于自己的滞后项以及这组向量里所有其他变量的滞后项。
期刊论文[1]VaR度量市场风险及实证研究[J].孔繁利,才元,陈集立.工业技术经济.2005(04)[2]VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究[J].曹乾,何建敏.中央财经大学学报.2004(05)[3]基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J].陈守东,俞
期刊论文[1]基于GARCH模型的VaR方法在商业银行汇率风险管理中的应用[J].高喜燕.西部金融.2009(08)[2]市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量[J].钱艺平,林祥.统计与信息论坛.2009(07)[3]基于Copula函数的MonteCarlo法求VaR[J].林俊涛,陈希镇
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