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金融风险度量的VaR模型在MATLAB中的使用方法.金融风险度量的VaR模型31403020摘要：VaR是使投资风险数量化的工具，旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失；目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛...
MATLAB中文论坛MATLAB计算金融板块发表的帖子：怎样用MATLAB实现向量自回归模型VAR。怎样用MATLAB实现向量自回归模型VAR？想用MATLAB做论文[本帖最后由mooni于…
matlab统计基本函数var方差matlab中的方差函数var的用法及具体分析，var是用来求方差的，但是首先我们应该清楚的区分两个概念，即方差和样本方差的无偏估计,简要来说就是，方差公式中分母上是N，而样本方差无偏估计公式中分母上是N-1（N为样本个数）。
VAR模型应用案例(完成).doc,标准实用文案文档VAR模型应用实例众所周知，经济的发展运行离不开大量能源的消耗，尤其是在现代经济发展的过程中，能源的重要性日益提升。我国自改革开放以来，经济发展取得长足的进步，经济增长率一直处于较高的速度，经济的高速增长带来了能源的大量消耗...
VaR模型回测技术及其评价.VaR模型回测技术及其评价湖南大学金融学院，湖南长沙410079)要：验证VaR模型是否准确依赖于VaR的回测。.基于例外值的回测简单、直观、易于实现，但却存在先天不足。.密度预测的引入使得对模型的检验更加全面，但理论的过于...
单位根检验后存在一个录入论文excel的问题把表格分为两部分左边是原序列右边是一阶差分序列左边的序列一般都不平稳（平稳差分后也平稳）右边的序列是一阶差分后平稳的序列上图有3个变量拿其中tt变量举例解释代表的含义左边：CT5分别代表原序列在选择CT时（即trendandintercept)以后…
matlab求方差，均值，均方差，协方差的函数.如果X是一个矩阵，则其均值是一个向量组。.mean(X,1)为列向量的均值，mean(X,2)为行向量的均值。.若要求整个矩阵的均值，则为mean(mean(X))。.median，求一组数据的中值，用法与mean相同。.要注意的是var函数所采用...
MATLAB笔记：蒙特卡洛方法.蒙特卡洛(MonteCarlo)方法是一种基于随机数的计算方法。.这一方法源于美国在二战期间研制原的“曼哈顿计划”，该计划的主持人冯诺依曼用摩纳哥驰名世界的赌城MonteCarlo来命名这个方法，因此称之为MonteCarlo方法。.MontyHall...
matlab学习心得体会一：matlab学习心得MATLAB中有丰富的图形处理能力，提供了绘制各种图形、图像数据的函数。他提供了一组绘制二维和三维曲线的函数，他们还可以对图形进行旋转、缩放等操作。MATLAB内部还包含丰富的数学函数和数据
[和坚FRM2学习笔记]市场风险-3.VaR回测3.1定义回测和异常,解释回测的重要性BackTesting是用来比较实际的损失和预测的VaRException是超出VaR值发生的情况（通常是天数）。
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