发表服务
中国海洋大学硕士学位论文商业银行信用风险压力测试姓名：张晶申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：赵昕20120603商业银行信用风险压力测试摘要商业银行作为国民经济的重要组成部分，是整个中国经济发展的核心。
-2-商业银行信用风险压力测试方法研究联合资信评估有限公司自上世纪90年代以来，压力测试技术不仅被商业银行用于评估自身承受极端宏观经济和金融市场波动冲击的能力，还被监管机构用于评估金融系统风险状况。
20积分下载文档.16积分VIP8折下载.南京财经大学硕士学位论文我国商业银行流动性风险压力测试研究姓名：金家安申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：孙杨2011-01南京财经大学硕士学位论文摘要近年来，国内学术界开始关注银行风险管理，但相关研究...
商业银行的信用风险压力测试探讨论文.doc,商业银行的信用风险压力测试探讨论文摘要：信用风险是商业银行经营过程中面临的重要风险，在当今经济社会，各个国家、各金融市场之间风险传递波及面广、速度快，相较以往，商业银行面临着更大的经营不确定性。
Wong、Michael（2008）认识到限制使用传统的压力测试模型进行实际运用的诸多条件，因而他们在论文当中提出了一种新的有效成本模型。.在模型对实际经济解释分析方面，SorgeM、VirolainenK（2006）使用Wilson模型对芬兰商业银行的信用风险进行探究，结果显示：CPI...
74三部分福建农产品贸易发展趋势分析75一、国际农产品市场发展趋势75二、上述趋势与对福建特色农产品贸易影响分析76篇1：地方法人金融机构信用风险压力测试论文导读：本论文是一篇关于地方法人金融机构信用风险压力测试的优秀论文范文,对正在写
自20世纪90年代初期,压力测试就开始作为一种技术手段被应用于金融机构的单项风险资产、投资组合以及机构整体的风险管理方面。压力测试的对象包括了受利率、汇率、股价、信用等因素变动影响的投资及资产组合、银行的流动性情况以及资本充足率等。
本文分析了我国信用风险压力测试的情景设置环节传统方法的缺陷,引入最差情景估计方法,随后从比较得出以下几点情景设置方总结借鉴,包括要把握压力测试情景的经济前瞻性、衡量压力测试情景的极端程度及发生概率、健全我国金融数据统计体系和完善压力
国内商银行流动性风险压力测试.doc,国内商业银行流动性风险压力测试摘要：流动性风险压力测试作为商业银行流动性风险管理的重要工具，是银行风险管理体系中的重要组成部分。本文立足国内商业银行流动性风险压力测试的现状，旨在为银行未来进一步完善其流动性风险压力测试的情景设计和...
金融分析与风险管理——风险价值（VaR）1.风险价值（VaR）简述1.1Python可视化风险价值2.VaR值的测度方法2.1方差-协方差法2.2历史模拟法2.3蒙特卡洛模拟法3.回溯检验4.压力测试5.压力VaR1.风险价值（VaR）简述风险价值（valueatrisk，VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股价...
中国海洋大学硕士学位论文商业银行信用风险压力测试姓名：张晶申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：赵昕20120603商业银行信用风险压力测试摘要商业银行作为国民经济的重要组成部分，是整个中国经济发展的核心。
-2-商业银行信用风险压力测试方法研究联合资信评估有限公司自上世纪90年代以来，压力测试技术不仅被商业银行用于评估自身承受极端宏观经济和金融市场波动冲击的能力，还被监管机构用于评估金融系统风险状况。
20积分下载文档.16积分VIP8折下载.南京财经大学硕士学位论文我国商业银行流动性风险压力测试研究姓名：金家安申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：孙杨2011-01南京财经大学硕士学位论文摘要近年来，国内学术界开始关注银行风险管理，但相关研究...
商业银行的信用风险压力测试探讨论文.doc,商业银行的信用风险压力测试探讨论文摘要：信用风险是商业银行经营过程中面临的重要风险，在当今经济社会，各个国家、各金融市场之间风险传递波及面广、速度快，相较以往，商业银行面临着更大的经营不确定性。
Wong、Michael（2008）认识到限制使用传统的压力测试模型进行实际运用的诸多条件，因而他们在论文当中提出了一种新的有效成本模型。.在模型对实际经济解释分析方面，SorgeM、VirolainenK（2006）使用Wilson模型对芬兰商业银行的信用风险进行探究，结果显示：CPI...
74三部分福建农产品贸易发展趋势分析75一、国际农产品市场发展趋势75二、上述趋势与对福建特色农产品贸易影响分析76篇1：地方法人金融机构信用风险压力测试论文导读：本论文是一篇关于地方法人金融机构信用风险压力测试的优秀论文范文,对正在写
自20世纪90年代初期,压力测试就开始作为一种技术手段被应用于金融机构的单项风险资产、投资组合以及机构整体的风险管理方面。压力测试的对象包括了受利率、汇率、股价、信用等因素变动影响的投资及资产组合、银行的流动性情况以及资本充足率等。
本文分析了我国信用风险压力测试的情景设置环节传统方法的缺陷,引入最差情景估计方法,随后从比较得出以下几点情景设置方总结借鉴,包括要把握压力测试情景的经济前瞻性、衡量压力测试情景的极端程度及发生概率、健全我国金融数据统计体系和完善压力
国内商银行流动性风险压力测试.doc,国内商业银行流动性风险压力测试摘要：流动性风险压力测试作为商业银行流动性风险管理的重要工具，是银行风险管理体系中的重要组成部分。本文立足国内商业银行流动性风险压力测试的现状，旨在为银行未来进一步完善其流动性风险压力测试的情景设计和...
金融分析与风险管理——风险价值（VaR）1.风险价值（VaR）简述1.1Python可视化风险价值2.VaR值的测度方法2.1方差-协方差法2.2历史模拟法2.3蒙特卡洛模拟法3.回溯检验4.压力测试5.压力VaR1.风险价值（VaR）简述风险价值（valueatrisk，VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股价...
发表服务