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信用风险度量——VaR值的计算方法研究本论文由朱霞，葛翔宇（中南财经政法大学信息学院）只可拜读！5100VaR：信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险。在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天，迫切需要度量和管理信用风险的先进方法。
第七章利率风险分析问题的提出前面讨论的基本假设利率水平.北京大学金融数学系利息理论与应用第七章利率风险分析问题的提出前面讨论的基本假设利率水平固定在现实的金融市场中利率是随时间变化的相应的研究研究受利率影响的金融产品和市场...
股票特质风险和收益率关系研究.金融资产的风险与收益之间的关系一直以来不仅是学术界所研究的核心之一，也是投资者所重点关注的问题。.1952年马克维茨提出投资组合理论，认为市场上的投资者可以根据自己风险偏好构建适合自己的投资组合，之后Sharpe...
企业财务风险控制问题及其研究论文.doc,企业财务风险控制问题及其研究毕业论文1.绪论1.1研究背景企业财务风险及其控制，是企业财务领域十分重要的研究课题。对于任何一个企业来说，财务风险管理都是经营管理活动中一个核心的内容，是企业在实现其未来战略目标的过程中将市场不确定性所...
计算股价崩盘风险中的股票周收益率数据在哪里查的到？.写本科论文，第一次着手写这种定量的论文，有关数据的问题很多都不明白，论文变量涉及股价崩盘风险，阅读文献过程中发现以下这种方法比较常见[图片][图片….
风险中性定价指，在对期权进行定价时假设投资者是风险中性的。具体指投资风险增长时投资人并不需要额外的预期回报率...4.4隐含波动率计算发布于2018-12-07赞同492条评论分享喜欢收藏…
1前文回顾本系列的前篇从布朗运动出发，介绍了布朗运动的性质并解释了为什么使用几何布朗运动来描述股价是被投资界广泛接受的。此外，前文给出了伊藤引理的最基本形式，它是随机分析的基础，为分析衍生品定价提…
本文是IbbotsonAssociates公司论文《ASTEP-BY-STEPGUIDETOTHEBLACK-LITTERMANMODELIncorporatinguser-specifiedconfidencelevels》的笔记。主要了解到的要点有：BL模型的主要过程是计算E[R]。BL模型存…
格力电器投资价值分析毕业论文本科毕业论文(设计)论文题目:格力电器投资价值分析2013年月本科毕业论文(设计)原创性及知识产权声明本人郑重声明:所呈交的毕业论文(设计)是本人在导师的指导…
原标题：如何正确使用因子风险贡献比率指标？.1、作为西学东渐--海外文献推荐系列报告第九十五篇，本文推荐了JenniferBenderandXiaoleSun.于2020年发表的论文《ACloserLookattheFactor-to-SpecificRiskRatioinFactorPortfolios》.2、随着因子投资理论的盛行，基于因子的...
信用风险度量——VaR值的计算方法研究本论文由朱霞，葛翔宇（中南财经政法大学信息学院）只可拜读！5100VaR：信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险。在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天，迫切需要度量和管理信用风险的先进方法。
第七章利率风险分析问题的提出前面讨论的基本假设利率水平.北京大学金融数学系利息理论与应用第七章利率风险分析问题的提出前面讨论的基本假设利率水平固定在现实的金融市场中利率是随时间变化的相应的研究研究受利率影响的金融产品和市场...
股票特质风险和收益率关系研究.金融资产的风险与收益之间的关系一直以来不仅是学术界所研究的核心之一，也是投资者所重点关注的问题。.1952年马克维茨提出投资组合理论，认为市场上的投资者可以根据自己风险偏好构建适合自己的投资组合，之后Sharpe...
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计算股价崩盘风险中的股票周收益率数据在哪里查的到？.写本科论文，第一次着手写这种定量的论文，有关数据的问题很多都不明白，论文变量涉及股价崩盘风险，阅读文献过程中发现以下这种方法比较常见[图片][图片….
风险中性定价指，在对期权进行定价时假设投资者是风险中性的。具体指投资风险增长时投资人并不需要额外的预期回报率...4.4隐含波动率计算发布于2018-12-07赞同492条评论分享喜欢收藏…
1前文回顾本系列的前篇从布朗运动出发，介绍了布朗运动的性质并解释了为什么使用几何布朗运动来描述股价是被投资界广泛接受的。此外，前文给出了伊藤引理的最基本形式，它是随机分析的基础，为分析衍生品定价提…
本文是IbbotsonAssociates公司论文《ASTEP-BY-STEPGUIDETOTHEBLACK-LITTERMANMODELIncorporatinguser-specifiedconfidencelevels》的笔记。主要了解到的要点有：BL模型的主要过程是计算E[R]。BL模型存…
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原标题：如何正确使用因子风险贡献比率指标？.1、作为西学东渐--海外文献推荐系列报告第九十五篇，本文推荐了JenniferBenderandXiaoleSun.于2020年发表的论文《ACloserLookattheFactor-to-SpecificRiskRatioinFactorPortfolios》.2、随着因子投资理论的盛行，基于因子的...
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