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久期在商业银行利率风险管理中的运用张伟.具有银行期权的商业银行利率风险测量和管理：凸度缺口模型[J]管理科学学报,2001(10):4~5[3]谷秀娟.运用久期模型进行利率风险管理的若干问题分析[J].经济经纬,2006:5迟国泰.基于方向久期与凸度免疫的资产负债优化
久期是一种定性分析债券组合对利率敏感性的方法，因此久期成为利率风险暴露程度的重要测度指标，对利率风险管理具有很重要的意义。【关键词】久期利率敏感性债券价格变化修正久期1.久期的概念久期也称持续期，是1938年由弗雷德里克·麦考利(frederickmacaulay)提出的。
但久期存在假设上的缺陷和计算上的难点，久期缺口难以以合理成本进行调整。本文提出如何调整久期缺口，使资产负债对市场利率风险局部“屏蔽”。关键词：久期缺口管理；局限性；期权调整利差中图分类号：822F3．
利率风险管理久期此文档归属以下专题危机管理论文集2人评价394个文档/3我要评价：下载文档246KB加入VIP8折下载分享至更多收藏充值积分开通VIP微信服务号用户反馈智库首页-…
银行管理论文：基于久期模型的我国上市银行的利率风险测度研究.doc,银行管理论文基于久期模型的我国上市银行的利率风险测度研究一、引言银行在现代金融中扮演着举足轻重的角色，银行经营状况不仅关系着银行体系自身发展，也关系着整个社会各个环节的健康运行。
山东大学硕士学位论文1．2国内外风险管理研究现状1．2．1国外风险研究现状风险管理在工程项目上的应用研究相对于风险管理的理论研究，尤其是地下工程，进展主要在70年代以后，地下工程风险的研究取得了一定的成果，但也多以理念的建立和
久期模型在我国商业银行利率风险管理中的应用研究.1996年6月1日我国放开银行间拆借市场利率,标志着利率市场化进程的正式启动.随后,我国在放松利率管制和推动利率市场化方面取得了很大的进步,依次放开了银行间债券回购利率,银行间市场利率,国债发行利率...
商业银行利率风险管理研究—以zs银行为例.稳步推进利率市场化是我国改善宏观调控和深化金融改革的核心内容之一，利率市场化有助于改善金融环境，提高金融系统运行效率，促进经济发展的潜在功能。.但国际经验表明，利率市场化改革无论是在发达国家...
中国银行益阳分行住房信贷风险管理研究,住房信贷,风险管理,久期理论,BP神经网络。随着国民经济持续、快速、健康地发展,人们的生活水平不断提高,住房的改善在人们生活中变得越来越重要,住房信贷业务在国…
然后在基于利率风险特征下,提出建立以久期分析和VaR分析为主的利率风险计量体系,并建议通过人民币利率互换和国债期货对公司进行风险控制。通过实证用久期模型度量公司整体利率风险,并选择银行间同业拆借加权平均利率为变量,建立GARCH模型估计公司同业拆借业务在利率波动环境下日风险价值...
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