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风险管理、风险度量的方法及其应用.华中科技大学硕士学位论文摘要风险管理是人类结合历史经验和近代科技成就发展起来的一门新兴管理学科。.f风险的存在客观上限制着投资方向并影响社会可用资源的最优分配和最佳组合。.实施风险管理有利于资源分配...
基于VaR的金融风险度量研究目录中文摘要II目录1.1选题背景、研究目的和意义1.2国内外研究现状1.3研究内容、方法及思路，创新VaR的基本原理2.1VaR的产生背景2.2VaR的定义2.3原理方法和模型112.3.1历史模拟法112.3.2方差—协方差法132.3.3蒙
风险投资项目风险度量具有以下特点：（1）因素的复杂多样性、阶段性影响风险投资项目的风险多种多样，有系统风险，非系统风险，有主观上的风险，也有客观风险：并且因素间存在着一定的相关性，使得风险投资项目风险度量是一个多变量分析的过程。
1中国人民银行工作论文No.2016/12PBCWorkingPaperNo.2016/122016年11月25日November25,2016系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究
武汉理工大学硕士学位论文基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析姓名：李化想申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：陈盛双20071101武汉理工大学硕士学位论文中文摘要证券市场风险是证券投资者在投资过程中所面...
基于var模型的风险价值度量分析-金融工程专业论文.docx,山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东...
海南师范大学硕士学位论文基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型姓名：杨帅国申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：胡晓华2011-04摘要本文将信用风险中的VaR方法引入到股票投资中度量股票的风险，给出了股票VaR风险值的计算...
1中国人民银行工作论文No.2020/3PBCWorkingPaperNo.2020/32020年5月22日May22,2020气候相关金融风险——基于央行职能的分析中国人民银行研究局课题组1摘要：气候相关风险“概率低、损失大”，易引发经济金融体系的结构性变化，需
基于对搜集到相关数据的分析以及实证度量源于各欺诈主体的损失风险值发现，来自定点医疗机构的欺诈最为严重。2.根据成本收益分析法可以发现，影响欺诈决策的重要变量包括惩罚成本、查获概…
天津大学硕士学位论文第一章导论第3章研究了固定收益证券的各种风险，风险主要是违约风险、利率风险、流动性风险、再投资收益风险和通货膨胀风险五类，深入剖析了每种风险的特点，对每种风险进行分析，对影响各种风险的因素进行深入的纵向分析，并
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武汉理工大学硕士学位论文基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析姓名：李化想申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：陈盛双20071101武汉理工大学硕士学位论文中文摘要证券市场风险是证券投资者在投资过程中所面...
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基于对搜集到相关数据的分析以及实证度量源于各欺诈主体的损失风险值发现，来自定点医疗机构的欺诈最为严重。2.根据成本收益分析法可以发现，影响欺诈决策的重要变量包括惩罚成本、查获概…
天津大学硕士学位论文第一章导论第3章研究了固定收益证券的各种风险，风险主要是违约风险、利率风险、流动性风险、再投资收益风险和通货膨胀风险五类，深入剖析了每种风险的特点，对每种风险进行分析，对影响各种风险的因素进行深入的纵向分析，并
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