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论文联盟编辑。于是，如何有效地测定的控制这些市场风险便成为金融证券机构、投资者和有关监管层所面临的亟待解决的问题。VaR作为一个概念，最先起源于20世纪80年代末交易商对金融资产风险测量的需要，作为一种市场风险测定和管理的新工具，则是由J.P.摩根最先提出的。
摘要详细介绍了目前测量市场风险的主流模型——VaR,包括VaR产生的背景、VaR的概念;综述了VaR的各种计算方法及其发展动态,比较了各种计算方法的优缺点,指出了其各自的适用范围;最后就VaInthispaper,VaR,themainstreammodelofmarketriskmeasurementisintroduced.
本文是一篇金融学论文，本文立足于我国影子银行的发展现状，结合金融学和管理学相关知识，对影子银行风险管理问题进行研究。.1绪论.1.1研究背景及意义.1.1.1研究背景及问题的提出.在上世纪60年代，美国传统金融机构无法完全满足市场的新产生的金融需求...
论文关键词：VAR方法，汇率，风险管理近年来，由于世界经济的波动，汇率市场也随之起伏不定。如何测量持有外汇的风险，成为众多融入世界市场的中国企业的一门必修课。20世纪90年代以来广泛使用的VAR方法VAR方法，作为一种历经实践检验的...
风险感知的心理测量范式目标指向个体，依托理性行为理论，表现出人是自我利益计算者的功利主义哲学观念。.心理测量范式的风险感知研究可以划分为三个发展阶段。.第一个阶段是“风险可接受性”的研究，主要关注的是风险的主观属性，即风险的特征维度...
VaR/ES只是一个方法的框架，并不是某种具体方法。.其尾部测算风险的方法可以推广到任何资产组合，包括流动性较差的资产组合，比如结构化和资产证券化产品。.此时风险期限不再局限于一般VaR方法的1天或者10天，而是可以扩展到1年甚至更长。.Basel2.5中的IRC...
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心金融市场风险测量模型——VaR来自维普期刊专业版喜欢0阅读量：1239作者：王春峰，万海晖，张维展开摘要：详细介绍了目前测量市场风险的主流模型——VaR,包括...
贫困脆弱性概念和测量方法(论文资料)摘要：根据消费或收入确定的贫困线，能够比较方便地识别消费或收入贫困。.但是，无论根据世界银行还是各国的官方贫困线制定的反贫困政策和干预措施，都是对贫困的事后干预，对贫困发生的原因和可能性不能进行...
金融市场风险测量的总体框架认领被引量：17收藏分享导出摘要近二十年来，随着金融的全球化趋势以及金融市场的波动性日趋加剧，全球金融机构管理的理论和实践发生了革命性变革，即金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心。
目前，风险测量的研究主藤围绕VaR方法进行补充与辅助性的研究，测屠风的测量结果进行有益补充的一种风险测量方法。1．2VaR方法研究现状围绕VaR测量风险值问题，近年来国岁卜学者不断地进行了广泛且深入地探下的风险测量值。
论文联盟编辑。于是，如何有效地测定的控制这些市场风险便成为金融证券机构、投资者和有关监管层所面临的亟待解决的问题。VaR作为一个概念，最先起源于20世纪80年代末交易商对金融资产风险测量的需要，作为一种市场风险测定和管理的新工具，则是由J.P.摩根最先提出的。
摘要详细介绍了目前测量市场风险的主流模型——VaR,包括VaR产生的背景、VaR的概念;综述了VaR的各种计算方法及其发展动态,比较了各种计算方法的优缺点,指出了其各自的适用范围;最后就VaInthispaper,VaR,themainstreammodelofmarketriskmeasurementisintroduced.
本文是一篇金融学论文，本文立足于我国影子银行的发展现状，结合金融学和管理学相关知识，对影子银行风险管理问题进行研究。.1绪论.1.1研究背景及意义.1.1.1研究背景及问题的提出.在上世纪60年代，美国传统金融机构无法完全满足市场的新产生的金融需求...
论文关键词：VAR方法，汇率，风险管理近年来，由于世界经济的波动，汇率市场也随之起伏不定。如何测量持有外汇的风险，成为众多融入世界市场的中国企业的一门必修课。20世纪90年代以来广泛使用的VAR方法VAR方法，作为一种历经实践检验的...
风险感知的心理测量范式目标指向个体，依托理性行为理论，表现出人是自我利益计算者的功利主义哲学观念。.心理测量范式的风险感知研究可以划分为三个发展阶段。.第一个阶段是“风险可接受性”的研究，主要关注的是风险的主观属性，即风险的特征维度...
VaR/ES只是一个方法的框架，并不是某种具体方法。.其尾部测算风险的方法可以推广到任何资产组合，包括流动性较差的资产组合，比如结构化和资产证券化产品。.此时风险期限不再局限于一般VaR方法的1天或者10天，而是可以扩展到1年甚至更长。.Basel2.5中的IRC...
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金融市场风险测量的总体框架认领被引量：17收藏分享导出摘要近二十年来，随着金融的全球化趋势以及金融市场的波动性日趋加剧，全球金融机构管理的理论和实践发生了革命性变革，即金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心。
目前，风险测量的研究主藤围绕VaR方法进行补充与辅助性的研究，测屠风的测量结果进行有益补充的一种风险测量方法。1．2VaR方法研究现状围绕VaR测量风险值问题，近年来国岁卜学者不断地进行了广泛且深入地探下的风险测量值。
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