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金融风险测度相关理论研究.附件2：项目名称：金融风险测度相关理论研究推荐单位：中国人民大学项目简介：本项目属于时间序列分析、高频数据分析、金融计量学、金融工程等学科交叉领域的前沿理论与应用研究。.主要研究内容：（1）非概率框架下非线性数学期望——G-期望性质、G-布朗运动的鞅刻画定理、Girsonov定理等一系列基本理论问题，并应用于标的...
1.3本文工作本文首先介绍了一致性风险测度的理论，以此为基础进一步研究了凸性风险测度。.接下来分析了VaR方法，包括定义，性质，并主要指出了其理论上和逻辑上的缺陷。.最后介绍几种常用的风险测度方法以及之间的关联和区别第二章一致性风险测度理论2.1风险所谓风险，是指未来结果的不确定性或波动性给金融资产持有人带来的损失，本文要讨论的...
基于风险测度理论的证券投资组合优化研究.｝一文摘要摘要首先，本文分别讨论了一致风险测度理论、谱风险测度理论、失真风险测度理论和随机占优一致风险测度理论等风险度量评价理论，在这些理论框架内讨论和比较了标准差、平均绝对离差、下偏位矩、基尼均差、VaR以及CVaR等风险度量。.结果显示，CvaR在理论性质上优于其他风险度量，表现在：1）CVaR满...
本文在贝叶斯理论框架下，考虑到金融时间序列分布的有偏性和尖峰厚尾性，应用分位回归方法来研究证券市场的VaR风险测度问题，采用逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法（RJMCMC）解决具体模型的选择问题，从而建立贝叶斯分位回归风险测度模型，并对中国证券市场进行实证分析。.docin硕士学位论文1．2文献综述在金融危机频频爆发的大背景下，有关风险测度...
场风险测度方法，包括各种风险测度模型的诞生、改良、意义、不足以及在理论和实务领域的应用；最后，对比分析了每个模型的优点、缺点以及适用的情境。本文的研究不仅能使学者们更快、更系统地了解这一领域的研究现状，也能为这一领域未来的突破提
偏正态分布下扭曲风险测度的应用研究.邱玲.【摘要】：资产组合理论从狭义的角度来讲,研究的是投资者如何选择和配置多种资产,使得资产组合在允许的风险水平下实现收益最大化或者是在既定的收益水平下最小化风险。.可见,风险度量方法对资产组合的构建及其优化有着重要的影响,风险的描述和刻画不同,则构建的资产组合和优化结果也不同。.近年来,受全球经济一体...
基于多重分形理论的金融市场风险测度研究喜欢0阅读量：13作者：马爽展开摘要：金融市场风险是现代金融风险最为主要的体现形式。能否对其进行准确的评价和度量关系着金融市场乃至整个经济体系的稳定,因此是金融实务界及金融学术界研究的...
摘要：系统性金融风险的测度方法是理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。.本文针对原理而不是具体的计算过程，对系统性金融风险的测度方法进行系统的梳理和评述，以期为相关领域的进一步研究提供借鉴。.关键词：系统性金融风险，测度方法，宏观加总.一、引言.系统性金融风险的测度，是指在对过去系统性风险损失资料及当前经济金融形势分析...
信用风险理论、模型及应用研究（综述）.（一）均值一方差理论综述。.HarryMarkowitz(1952)引入了均值一方差框架用以科学计量风险与收益问题，从而为风险的定量研究建立了数学基础。.FiseherBlack和MyronSeholes(1973)推导出股票的欧式期权的价值。.RobertMerton(1974...
本文在吸收国内外最新研究成果及实践经验的基础上,优化创新丰富了极值和Copula理论,并且将优化创新的理论与方法直接应用于金融时间序列建模,进行了大量的实证分析与检验.本文的主要贡献和创新如下:本文引入极值理论对单变量金融时间序列进行风险测度
金融风险测度相关理论研究.附件2：项目名称：金融风险测度相关理论研究推荐单位：中国人民大学项目简介：本项目属于时间序列分析、高频数据分析、金融计量学、金融工程等学科交叉领域的前沿理论与应用研究。.主要研究内容：（1）非概率框架下非线性数学期望——G-期望性质、G-布朗运动的鞅刻画定理、Girsonov定理等一系列基本理论问题，并应用于标的...
1.3本文工作本文首先介绍了一致性风险测度的理论，以此为基础进一步研究了凸性风险测度。.接下来分析了VaR方法，包括定义，性质，并主要指出了其理论上和逻辑上的缺陷。.最后介绍几种常用的风险测度方法以及之间的关联和区别第二章一致性风险测度理论2.1风险所谓风险，是指未来结果的不确定性或波动性给金融资产持有人带来的损失，本文要讨论的...
基于风险测度理论的证券投资组合优化研究.｝一文摘要摘要首先，本文分别讨论了一致风险测度理论、谱风险测度理论、失真风险测度理论和随机占优一致风险测度理论等风险度量评价理论，在这些理论框架内讨论和比较了标准差、平均绝对离差、下偏位矩、基尼均差、VaR以及CVaR等风险度量。.结果显示，CvaR在理论性质上优于其他风险度量，表现在：1）CVaR满...
本文在贝叶斯理论框架下，考虑到金融时间序列分布的有偏性和尖峰厚尾性，应用分位回归方法来研究证券市场的VaR风险测度问题，采用逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法（RJMCMC）解决具体模型的选择问题，从而建立贝叶斯分位回归风险测度模型，并对中国证券市场进行实证分析。.docin硕士学位论文1．2文献综述在金融危机频频爆发的大背景下，有关风险测度...
场风险测度方法，包括各种风险测度模型的诞生、改良、意义、不足以及在理论和实务领域的应用；最后，对比分析了每个模型的优点、缺点以及适用的情境。本文的研究不仅能使学者们更快、更系统地了解这一领域的研究现状，也能为这一领域未来的突破提
偏正态分布下扭曲风险测度的应用研究.邱玲.【摘要】：资产组合理论从狭义的角度来讲,研究的是投资者如何选择和配置多种资产,使得资产组合在允许的风险水平下实现收益最大化或者是在既定的收益水平下最小化风险。.可见,风险度量方法对资产组合的构建及其优化有着重要的影响,风险的描述和刻画不同,则构建的资产组合和优化结果也不同。.近年来,受全球经济一体...
基于多重分形理论的金融市场风险测度研究喜欢0阅读量：13作者：马爽展开摘要：金融市场风险是现代金融风险最为主要的体现形式。能否对其进行准确的评价和度量关系着金融市场乃至整个经济体系的稳定,因此是金融实务界及金融学术界研究的...
摘要：系统性金融风险的测度方法是理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。.本文针对原理而不是具体的计算过程，对系统性金融风险的测度方法进行系统的梳理和评述，以期为相关领域的进一步研究提供借鉴。.关键词：系统性金融风险，测度方法，宏观加总.一、引言.系统性金融风险的测度，是指在对过去系统性风险损失资料及当前经济金融形势分析...
信用风险理论、模型及应用研究（综述）.（一）均值一方差理论综述。.HarryMarkowitz(1952)引入了均值一方差框架用以科学计量风险与收益问题，从而为风险的定量研究建立了数学基础。.FiseherBlack和MyronSeholes(1973)推导出股票的欧式期权的价值。.RobertMerton(1974...
本文在吸收国内外最新研究成果及实践经验的基础上,优化创新丰富了极值和Copula理论,并且将优化创新的理论与方法直接应用于金融时间序列建模,进行了大量的实证分析与检验.本文的主要贡献和创新如下:本文引入极值理论对单变量金融时间序列进行风险测度
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