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FamaFrench（1993）三因子模型本篇文章我们复现Fama&French1993年的经典论文Commonriskfactorsinthereturnsonstocksandbonds的因子构建方式，并给出python代码。FamaFrench三因子模型是量化投资领域最为经典的理论模型之一。
计算三因子预备知识因子的提出：提出者：由EugeneF.FamaandKennethR.French（1993）在Commonriskfactorsinthereturnsonstocksandbonds上提出的背景：CAMP理式为R_p-R_f=β(R_m-R_f),分别…
珐玛，诺贝尔奖获得者，搞了个三因子模型，来解释股市中的权益资产收益，号称百发百中。今天简单介绍一下这个东东。其实，这就是一个量化的APT模型，APT，arbitragepricetheory，套利定价理论。有三个假设条件，一，市场是充分分散化的均衡...
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xingbuxing0807，有问题欢…
具体论文题目由学生自己选定，最好来源于自己对实际生活中遇到的物理现象的思考。（2）小论文占期末大学物理课程总评成绩15%，不交论文者，该部分分数计为0分。要求完成论文，严禁抄袭，对不合格的论文退回重做。（3）字数限制在1500-3000字
三、Python三因子模型选股实战.1.计算SMB和HML.导入必要的库.定义计算函数.计算并存储数据.根据我实际测试，计算两年的数据大概要七八分钟，我们可以把历史数据整个计算一遍，存到本地或者数据库中，以后就可以直接调用了。.偷懒的同学也可以私信我...
多因子模型：基础好的话可以阅读砝码三因子的PAPER。此外，Barra风险模型（多因子模型扩展）是现在非常主流的量化模型，有很多可以参考的资料，如《BarraRiskModelHandbook（US）》。投资相关书籍《打开量化投资的黑箱》里什·纳兰《宽客》[美
Fama–French三因素模型说起法玛就不得不提另外一个人，他就是前文提到的肯尼斯·佛伦奇（KennethFrench）。佛伦奇出生于1954年，比法玛小15岁。他本科学机械工程，研究生阶段转入金融学专业（好吧，又一个跨专业的大神）。
相应的求解转动惯量的结论本文对用转动惯量仪测刚体的转动惯量实验中误差的来源进行了详尽的分析，通过以上误差分析，明确了实验调节过程应该注意的事项，减少了实验操作的盲目性，这对学生具有很大的指导作用，并且也有利于对实验仪器的进一步...
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